Backtesting/ottimizzazione - pagina 20
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Volevo sapere se c'era un sito web che qualcuno sta mantenendo che sta raccogliendo dati in tick per Metatrader 4.
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Qualcuno conosce un posto che permette di scaricare e caricare i dati dei tick?Ciao,
Controlla http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/
Domanda sulla qualità dei dati...
Lascio il mio PC collegato 24/5 a internet, tutto il tempo presumibilmente raccogliendo dati demo in tick da diversi broker. Ora avrei pensato che se avessi fatto il backtest di coppie che so essere alimentate con dati in tick, per esempio da gennaio a febbraio, avrei ottenuto risultati intorno al 99% di qualità. Ma non è così! Qualcuno sa perché?
Hai reimportato e "PeriodConvert" i tuoi nuovi dati di tick? Forse questo link ti aiuterà:
https://www.mql5.com/en/forum
Hai reimportato e "PeriodConvert" i tuoi nuovi dati in tick? Forse questo link ti aiuterà: https://www.mql5.com/en/forum
Sono consapevole di come convertire i dati M1 in tick ecc. Il mio punto è che dovrei già avere dei dati "reali" di tick sul mio computer, scaricati negli ultimi mesi dall'essere permanentemente online. Ricordo di aver letto tempo fa di qualcuno che usava questi dati e riceveva buoni risultati....
Quindi qual è il problema? E' che dopo aver convertito i tuoi dati in tick non si vede ancora il 99%? Hai convertito periodicamente ogni timeframe dai dati in tick? Cordiali saluti, Lee
Quindi qual è il problema? E' che dopo aver convertito i tuoi dati in tick ancora non mostrano il 99%? Hai convertito ogni timeframe dai dati in tick? Cordiali saluti, Lee
I dati M1 correttamente convertiti non mostreranno mai più del 90% di qualità dei dati - perché? Perché tutti i punti tra 2 barre di prezzo sono interpolati. Mentre i dati in tick che vengono trasmessi al computer in tempo reale sono dati di prezzo "reali" ed è per questo che il numero di qualità dei dati definito dal backtester MT "dovrebbe" essere più alto. Molte strategie di scalping quando vengono testate con dati al 90% sono perdenti, ma si rivelano profittevoli quando vengono testate quando la qualità dei dati è più vicina al 99%, quindi la qualità dei dati è chiaramente importante. Stavo solo pensando che siccome dovrei avere mesi di dati di prezzo 'reali' sul mio computer (dopo mesi di streaming in tempo reale), il numero di qualità dei dati mostrato da MT sui backtest per questo periodo dovrebbe essere più alto. Ma non lo è.........
Questo è un ottimo punto, sono sicuro di aver visto rapporti di tester di strategia con una qualità del 99% - penso che molte persone si sentano deluse dalla qualità del backtester, ho visto GRANDI cambiamenti nei risultati dei backtest da quando ho aggiornato dalla v198 i backtest sembrano completamente diversi! Come è possibile?
Come è possibile
Semplice davvero. Hanno costantemente apportato modifiche per rendere il tutto più vicino alla realtà. E così molte persone hanno visto i loro EA peggiorare le loro prestazioni.
O preferisci vedere ottimi risultati nel tester e pessimi su un conto reale?
Grazie,
Diam0nd
AMO
Questo è un ottimo punto, sono sicuro di aver visto rapporti di tester di strategie con una qualità del 99% - penso che molte persone si sentano deluse dalla qualità del backtester, ho visto GRANDI cambiamenti nei risultati dei backtest da quando ho fatto l'aggiornamento dalla v198 i backtest sembrano completamente diversi! Come è possibile?
Sì, l'ho fatto anch'io, ma questi stanno usando dati in tick 'reali' - non vedrai il 99% dai dati M1 convertiti. 'Tross' ha un thread in corso dove testa gli EA con tale configurazione con alcuni risultati interessanti.
Impostazioni più accurate per testare la strategia degli EA su MT4 (BUILD 202)?
Qual è il modo più accurato per fare Backtest usando MT4 (BUILD 202)?
Ogni Tick, punti di controllo o solo prezzi aperti? Inoltre, quanto è accurato? Dipende dal broker? Io uso Interbank FX.