Backtesting/ottimizzazione - pagina 93
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Non lo correggeranno presto
Funzionava, poi non funzionava, poi di nuovo funzionava, e dopo l'ultima volta non funziona per gli ultimi 4-5 mesi. non hanno l'intenzione di correggerlo (ho inviato un messaggio al support desk ed è stato ignorato)
Sto solo andando a dire questo in questa occasione:
Secondo le meta-citazioni, l'ottimizzazione del back test è l'utilizzo di un algoritmo genetico. Ora, solo due frasi usuali sull'algoritmo genetico:
1. L'evoluzione di solito parte da una popolazione di individui generati casualmente
2. Comunemente, l'algoritmo termina quando è stato prodotto un numero massimo di generazioni, o è stato raggiunto un livello di fitness soddisfacente per la popolazione.
Il testo in grassetto significa una cosa, e una sola cosa per quanto riguarda il back test: a causa della natura casuale dell'algoritmo genetico, è impossibile avere gli stessi risultati in due test di ottimizzazione EA consecutivi anche con gli stessi parametri (non c'è nessun criterio di fitness da nessuna parte - i "limiti" sono tutt'altro). Ora fai due prove di ottimizzazione (o 100 se vuoi) con gli stessi parametri sugli stessi dati usando l'"algoritmo genetico" e vedi cosa ottieni
_________________________
Numero 2: in nome del bene, come fanno i test consecutivi dello stesso EA sugli stessi dati con gli stessi parametri ad essere sempre uguali? Non hanno dati in tick. Il che esclude gli stessi risultati. Il che significa che non sono stati nemmeno in grado di fare una sorta di generazione pseudo casuale di ticks ma stanno facendo sempre la stessa generazione di "pseudo ticks" che rende il back testing letteralmente inutile (quelli sono "metaquotes ticks" che non cambiano mai, non ticks, e non possono simulare scenari peggiori o migliori)
_________________________
Combinare le due cose: usare grandi parole per nascondere un fatto che il valore di qualcosa è vicino al nulla è un modo ben noto che affrontiamo ogni giorno su internet quando vediamo alcuni indicatori di meraviglia o EAs essere venduti. Così tanto su tutta la faccenda (potrei parlare per ore del back testing di metatrader ma non ha senso farlo - non cambierà il fatto che si tratta di una semplice vendita di olio di serpente e non di back testing)
Sto solo andando a dire questo in questa occasione:
Secondo le meta-citazioni, l'ottimizzazione del back test sta usando l'algoritmo genetico. Ora, solo due frasi usuali sull'algoritmo genetico:
1. L'evoluzione di solito parte da una popolazione di individui generati casualmente
2. Comunemente, l'algoritmo termina quando è stato prodotto un numero massimo di generazioni, o è stato raggiunto un livello di fitness soddisfacente per la popolazione.
Il testo in grassetto significa una cosa, e una sola cosa per quanto riguarda il back test: a causa della natura casuale dell'algoritmo genetico, è impossibile avere gli stessi risultati in due test di ottimizzazione EA consecutivi anche con gli stessi parametri (non c'è nessun criterio di fitness da nessuna parte - i "limiti" sono tutt'altro). Ora fai due prove di ottimizzazione (o 100 se vuoi) con gli stessi parametri sugli stessi dati usando l'"algoritmo genetico" e vedi cosa ottieni
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Numero 2: in nome del bene, come fanno i test consecutivi dello stesso EA sugli stessi dati con gli stessi parametri ad essere sempre uguali? Non hanno dati in tick. Il che esclude gli stessi risultati. Il che significa che non sono stati nemmeno in grado di fare una sorta di generazione pseudo casuale di ticks ma stanno facendo sempre la stessa generazione di "pseudo ticks" che rende il back testing letteralmente inutile (quelli sono "metaquotes ticks" che non cambiano mai, non ticks, e non possono simulare scenari peggiori o migliori)
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Combinare le due cose: usare grandi parole per nascondere un fatto che il valore di qualcosa è vicino al nulla è un modo ben noto che affrontiamo ogni giorno su internet quando vediamo alcuni indicatori di meraviglia o EAs essere venduti. Così tanto su tutta la faccenda (potrei parlare per ore di metatrader back testing ma non ha senso farlo - non cambierà il fatto che si tratta di una semplice vendita di olio di serpente e non di back testing)Caro SIR MLADEN,
In questo caso, il tester è meglio usarlo solo per vedere se il nostro indicatore o EA appena creato funziona (senza provocare errori)... tutto qui...
Il risultato prodotto da esso non sarebbe affidabile... bisogna inoltrare il test e modificarlo lungo il percorso.... come raccomandato SIR
il vostro sincero
AZRUL...
Ciao codificatori,
Ecco quello che sto cercando:
dato un simbolo e un grafico timeframe dove scelgo un indi, come impostare i suoi migliori parametri per evitare i falsi segnali?
C'è già uno strumento (ea/script) che restituisce solo la migliore lista di parametri possibili (invece di usare quelli di default)?
Questo esclude il 'metatester' in quanto funziona in modo molto diverso. Qui le impostazioni trovate (calcolate sui dati passati) devono essere confermate dai dati successivi (controllo in avanti) per convalidare le impostazioni trovate.
Grazie per condividere se conosci un tale strumento.
Ciao codificatori,
Ecco cosa sto cercando:
dato un simbolo e un grafico timeframe dove scelgo un indi, come impostare i suoi migliori parametri per evitare i falsi segnali?
Esiste già uno strumento (ea/script) che restituisce solo la migliore lista di parametri possibili (invece di usare quelli di default)?
Questo esclude il 'metatester' in quanto funziona in modo molto diverso. Qui le impostazioni trovate (calcolate sui dati passati) devono essere confermate dai dati successivi (controllo in avanti) per convalidare le impostazioni trovate.
Grazie per condividere se sapete di un tale strumento.dino35
Non esiste una cosa del genere
dino35 Non esiste una cosa del genere
Grazie mladen,
forse puoi indicarmi qualche modello di criteri di 'auto-ottimizzazione' indi (una sorta di logica fuzzy all'interno)
Ciao Mladen e Mrtools,
Potete aiutarmi a ottimizzare questo grande indi?
Ogni volta che imposto extern bool ShowBreakup =1 la mia CPU (i7 3770k) impazzisce (+65 Celsius, 70%+ utilizzo). Non si blocca, ma è davvero, davvero lento, non posso fare trading con esso ...
Grazie !
Ciao Mladen e Mrtools,
Potete aiutarmi a ottimizzare questo grande indi?
Ogni volta che imposto extern bool ShowBreakup =1 la mia CPU (i7 3770k) impazzisce (+65 Celsius, 70%+ di utilizzo). Non si blocca, ma è davvero, davvero lento, non posso fare trading con esso ...
grazie!razo
Provalo ora: dt_zz_supres_fast.mq4
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Mladen, sei davvero bravo, grazie signore! Su le birre!
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Zdravo Mladen, saresti così gentile da aggiungere un avviso ? Suono + PopUp che indica quale coppia sta agendo? Se per favore puoi fare in modo che ronzi solo sul primo punto del colore opposto (quando si forma una nuova gamba) sarebbe perfetto!
Molte grazie!