Backtesting/ottimizzazione - pagina 25
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Prova questo http://ratedata.gaincapital.com/. L'unico problema è che la banda di download è limitata, quindi ci vuole molto tempo per scaricare i file. Poi devi renderlo adatto a MT. Penso di aver visto un post su come farlo su qualche forum, ma ho dimenticato dove...
EA con il 90% di qualità di modellazione?
qualcuno può mostrare dove posso trovare un EA che ha il 90% di qualità di modellazione?
Grazie
qualcuno può mostrare dove posso trovare un EA che ha il 90% di qualità di modellazione? Grazie
Ciao jong52yuara.
In effetti, nessun EA ha il 90% di qualità di modellazione.
La % di qualità di modellazione è legata ai tuoi dati di backtest. (tutti i ticks).
Quindi è meglio che provi a trovare "Come non posso ottenere il 90% di qualità di modellazione" dalle coppie.
Saluti,
qualcuno può mostrare dove posso trovare un EA che ha qualità di modellazione 90%? Grazie
NON AVEVA INDICATORI FUNZIONANO A MODELLARE IL 90%.
perché vieni in rischioso, quando vieni in forex ...
EA fallito con "Ogni Tick" / valore minimo di StopLoss
Ciao,
1. Nel tester MT4, perché la maggior parte degli EA fallisce usando il modello "Every Tick" anche se funzionano usando il modello "Control Points"?
2. Qual è il valore minimo di Stoploss che possiamo usare nella funzione Ordersend()?
3. Penso che questo valore minimo di Stoploss potrebbe essere più piccolo (senza ottenere l'errore 130: Invalid stops), testando un EA offline.
Hai fatto lo stesso esperimento?
Grazie.
C'è una differenza usando PERIOD_15 invece del suo valore intero 15?
Salve,
A. Mi riferisco a questo post http://forum.mql4.com/4965
e alla risposta di irusho1 che dice:
...
3. hardcode il tuo timeframe nel tester (cioè usa iTime, iHigh, ecc. usa esplicitamente PERIOD_?? invece di 0 o la funzione Period())
ed esegui il tuo EA solo su frame da 1 minuto)
...
B. Perché questo punto è importante per ottenere un test più vicino alla vita reale?
C. C'è una differenza usando PERIOD_15 invece del suo valore intero 15 ?
Questo forum permette di contattare un altro membro?
Se sì, come fare ?
Grazie
Il backtesting di un EA (usando un valore di timeframe fisso) fornisce risultati diversi!!!
Ciao,
1. Ho messo un valore fisso PERIOD_M15 per il parametro timeframe per tutti gli indicatori.
Quindi dobbiamo ottenere lo stesso risultato per qualsiasi timeframe selezionato nell'impostazione del tester.
Perché le condizioni di acquisto/vendita si basano solo su quei 3 indicatori che utilizzano un valore timeframe fisso.
Ma ho ottenuto risultati diversi! Perché?
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0);
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0);
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0);
2. Come testare più EA contemporaneamente su un conto demo reale (o su molti conti demo)?
E' possibile farlo senza installare molti Metatrader Terminal sul PC?
Il mio obiettivo è quello di testare alcuni EA su un conto demo reale.
Poi potrei facilmente confrontare le loro prestazioni.
Grazie.
EA backtest o test in avanti?
Ciao a tutti,
Ho solo bisogno di opinioni dai programmatori di questo forum. Ho sentito abbastanza su come il backtesting può essere fuorviante e non un vero riflesso del sistema.
Tuttavia, il Forward testing è un vero test del potenziale di qualsiasi EA?
test di confronto per backtesters di MT4, Amibroker e Tradestation
Ciao,
Dopo tutte le domande sulla credibilità di MT4 Tester ho fatto un semplice test di confronto per i backtesters di MT4, Amibroker e Tradestation.
Per le migliori condizioni di confronto ho fatto il backtesting di tutti i programmi con:
- gli stessi dati (provenienti dai dati Alpari 1M) e lo stesso periodo di tempo,
- lo stesso livello di spread (MT4) e la commissione corrispondente (Amibroker e Tradestation),
- lo stesso semplice esempio di EA (formula di back-test):
Risultati:
Come potete vedere (nell'allegato) tutte e 3 le applicazioni stanno dando segnali allo stesso tempo e agli stessi livelli (c'è qualche differenza nel profitto netto tra il back-tester MT4 e gli altri due a causa dei punti di scambio in MT4).
La conclusione per me è: MT4 Tester è OK
(dando gli stessi risultati degli altri programmi).
Un'altra questione è la qualità dei dati di test. Anche se il modo descritto da Hendrick per ottenere una qualità di modellazione del 90% ( https://www.mql5.com/en/forum/general ) sembra essere il migliore, non sono convinto della qualità dei dati Alpari 1M. Quando prepariamo una qualità di modellazione del 90% dai dati Alpari 1M e confrontiamo i risultati dei back-test degli EA di Hendrick, Zonker o Sashken (partecipanti a http://championship.mql4.com/2006/participants ), vedremo il 30-60% di differenze tra i risultati di questi EA e i risultati reali pubblicati su questo sito. Troppo per gli EA giornalieri.
Forse conosci qualche dato di test 1M affidabile?
Saluti
Backtesting
Esiste una regola generale per la durata del backtesting (6 mesi, 1 anno, 2 anni)? E la durata del backtesting dipende dal numero di operazioni al giorno, alla settimana, ecc. Grazie per il tuo aiuto, Les
leshammondpsf@yahoo.com