Backtesting/ottimizzazione - pagina 21
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Dovrebbe essere ogni tick e avreste bisogno di una storia completa di 1m. Quindi la qualità dei test dovrebbe essere del 90%. I test non sono perfetti, ma comunque abbastanza buoni. Qualsiasi cosa sotto il 90% - sarebbe troppo lontano dalla vita reale...
Domanda tecnica sulla qualità della modellazione nella build 202 - timeframe M1
Ho un EA che si comporta piuttosto bene su timeframe M1 nei backtest di quel timeframe con una qualità di modellazione del 25% tutto usando MT4 build 202 con dati storici scaricati attraverso lo history center.
Ma sono perplesso dal fatto che quando lo metto a testare in avanti e sembra fare quasi esattamente come il backtest. Ho pensato che la qualità di modellazione dei dati storici potrebbe giocare un ruolo importante. Ma apparentemente, per il timeframe M1, la qualità di modellazione non è un grosso problema perché è il timeframe più basso possibile (tranne se consideriamo i dati tick).
Tuttavia, sono ancora un po' scettico su questo semplicemente perché tutti i miei amici online -anche programmatori esperti di MT4- mi stanno esortando a migliorare la qualità di modellazione al 90% per il frame M1. Non sono sicuro di averne bisogno. Pensi che ci sia bisogno di avere una qualità di modellazione così alta per questo timeframe più piccolo?
Naturalmente, ho anche letto questo argomento:"MQL4: One-Minute Data Modelling Quality Rating", che spiega che il 25% di qualità di modellazione per M1 è il massimo che posso -o che devo- ottenere.
Grazie per il vostro chiarimento in anticipo.
IMO... non penso che ci sia bisogno di avere una qualità di modellazione così alta per questo piccolo lasso di tempo...
altri potrebbero non essere d'accordo però
IMO... non penso che ci sia bisogno di avere una qualità di modellazione così alta per questo piccolo lasso di tempo... altri potrebbero non essere d'accordo però
Non si può ottenere una qualità di modellazione del 90% usando M1. Il 25% è il massimo. È nella documentazione, credo.
Non usare i dati attraverso il centro storico per i tuoi test. Scarica i dati Alpari. La mia comprensione è che viene generato tutto il tempo e alimentato in un file che si può scaricare. Quindi, presumendo un tempo di attività del 100%, è buono come quello che otterrai. La fonte dei dati del centro storico è sconosciuta.
M1 dati backtest "punti di controllo/ogni tick"
ciao trader
ho una domanda sul backtesting con M1, qualcuno può confermare che è corretto che posso fare il backtest in timeframe 1M con il modello"every tick" O "control points" perché è lo stesso risultato del backtesting??
Molti trader hanno detto che il modello "punti di controllo" è un backtest sbagliato, ma questo è giusto anche per i punti di controllo con timeframe 1M?
grazie per le informazioni
forex2006
ciao commercianti
Ho una domanda sul backtesting con M1, qualcuno può confermare che è corretto che posso fare il backtesting in timeframe 1M con il modello "every tick" O "control points" perché è lo stesso risultato del backtesting??
Molti trader hanno detto che il modello "punti di controllo" è un backtest sbagliato, ma questo è giusto anche per i punti di controllo con timeframe 1M?
grazie per le informazioni
forex2006Il metodo più preciso è "ogni tick". Cioè è sempre più sicuro scegliere "every tick". Tuttavia il massimo che puoi ottenere su timeframe 1M è il 25% di qualità.
Grazie,
Diam0nd
AMO
Domanda sui dati della banca dati Alpari su Interbankfx
Cari trader,
Ho una domanda sul backtesting dei dati importati dalla banca dati Alpari sulla piattaforma Interbankfx e FXDD.
Ho 3 piattaforme e trovo che c'è qualche piccola differenza di flusso di dati sulle piattaforme Alpari, Interbankfx e FXDD.
Voglio fare il backtest del mio EA per un periodo di tempo più lungo, e sono riuscito a trovare solo i dati della banca dati Alpari che partono dalla metà del 2004.
Ci sarà qualche problema se importo i dati Alpari sulla piattaforma Interbankfx e FXDD? I dati originali di Interbankfx e FXDD saranno contaminati? Voglio dire, le impostazioni ottimizzate EA che funzionano su Alpari funzioneranno anche su Interbankfx e FXDD? Mi preoccupo che ci possa essere un'enorme differenza tra i dati live di Interbankfx e FXDD e i dati Alpari su cui faccio il backtest del mio EA...
Oltre ad Alpari, esiste una banca dati storica per Interbankfx, FXDD o altri broker?
Inoltre c'è questo problema di differenza di orario del server che ho menzionato in altri post... ora ho iniziato a preoccuparmi della validità dei risultati del backtesting, anche con la modalità everyticket...
I dati di IBFX sembrano simili a quelli di Alpari. Non lo sono? Puoi sempre prendere dati di breve periodo e confrontarli in backtesting.
Alpari ha spread più bassi di ibfx, 3 su gbpusd contro 4+(ibfx)
Bug diStrategy Tester?
Ho testato l'EA con l'ora di trading...
Impostazioni con un'altra ora... risultato identico.
Codificato da Mikroskop?
e secondo esempio
Goblin 1.2 backtest e test in avanti...
Non c'è nessun bug per me, anche con la tua bassa qualità di modellazione.
Il tuo test su Goblin fallisce perché hai una leva finanziaria troppo alta. Nel backtest, hai aperto 1,6 e 3,2 lotti standard su un conto di 10.000 dollari - devi aumentare il "Deposito iniziale".
Per farlo, apri lo Strategy Tester e clicca sulla scheda Expert Properties sul lato destro. Qui ci dovrebbero essere 3 schede: Testing, Inputs & Optimization.
Di default dovresti trovarti nella scheda "Testing", nella quale puoi cambiare l'importo del "Deposito iniziale" da 10.000 a quello che vuoi.