Un problema di teoria della probabilità
Qual è la probabilità che questi eventi si verifichino contemporaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
Non riesco a capire la domanda in questa formulazione.
Ma posso notare che per eventi indipendenti, dopo aver realizzato la combinazione 000, la probabilità di ottenere 1 è 0,5 (000 => 1=1/2).
00 => 1=1/2
0 => 1=1/2
Какова вероятость одновременного наступления этих событий (000 =>1 и 00 => 1, и 0 =>1)?
Completamente confuso su come determinare la probabilità totale degli eventi:
Compito:
Diciamo che una candela al rialzo è '1', una candela al ribasso è '0'.
Evento: 000 => 1 (le prime tre candele sono giù, quindi la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,7
Evento: 00 => 1 (le due candele precedenti sono giù, la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,33
Evento: 0 => 1 (la candela precedente è giù, significa che la prossima è su). Probabilità di evento: 0,5
E non significa necessariamente che con 000 => 1 viene anche 00 => 1 ecc.
Qual è la probabilità che questi eventi si verifichino contemporaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Sono imbarazzato, ma non sono lucido. :)
La probabilità sarà 0,7 (basata sulle condizioni del problema) perché 000 include sia 00 che 0 (gli ultimi zeri)
Mi sembra che l'approccio probabilistico al trading, dal mio punto di vista, sia poco promettente.
Il fatto è che il comportamento del mercato è soggetto a leggi abbastanza severe, le cui regolarità sono comprese da pochi. Per la maggior parte delle persone, il comportamento del mercato appare caotico e imprevedibile... Ma non lo è. L'algoritmo del comportamento del mercato in un dato momento è impostato dagli eventi specifici che accadono nel mondo. Pertanto, un trader di successo, sapendo del verificarsi di determinati o improvvisi eventi, può specificare abbastanza accuratamente il movimento di questa o quella coppia. Il compito di ogni trader, dal mio punto di vista, è quello di trovare queste regolarità del comportamento del mercato.
Dal mio punto di vista - una direzione molto promettente può essere un tentativo di descrivere il comportamento del mercato in un certo momento del tempo come una palla fisica, che riceve qualche impulso a muoversi. E quanto più forte è questo impulso, tanto più (a causa della sua inerzia) ovvia sarà la direzione del movimento e il percorso possibile...
Il compito di ogni trader, dal mio punto di vista, è quello di trovare questi modelli di comportamento del mercato.
Dal mio punto di vista - una direzione molto promettente può essere un tentativo di descrivere il comportamento del mercato in un particolare momento nel tempo come una palla fisica, che riceve qualche impulso a muoversi. E quanto più forte è questo impulso, tanto più (a causa della sua inerzia) ovvia sarà la direzione del movimento e il percorso possibile...
E come volete cercare queste regolarità? Letto in un libro di testo? O dovrete ricorrere a uno strumento probabilistico? Come valutate gli eventi senza l'apparato della probabilità? O pensi che
che ci sarà sempre una risposta esatta e unica del mercato a certe azioni?
Qual è la probabilità che questi eventi si verifichino contemporaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
Completamente confuso su come determinare la probabilità totale degli eventi:
Compito:
Diciamo che una candela al rialzo è '1', una candela al ribasso è '0'.
Evento: 000 => 1 (le prime tre candele sono giù, quindi la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,7
Evento: 00 => 1 (le due candele precedenti sono giù, la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,33
Evento: 0 => 1 (la candela precedente è giù, significa che la prossima è su). Probabilità di evento: 0,5
E non significa necessariamente che con 000 => 1 viene anche 00 => 1 ecc.
Qual è la probabilità che questi eventi si verifichino contemporaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Sono imbarazzato, ma non sono lucido. :)
Sergey, se gli eventi elementari (apparizione di una candela bianca o nera) sono considerati indipendenti (il che è quasi vero nei mercati finanziari) allora la probabilità del verificarsi simultaneo di P(000), P(00) e P(0) è un prodotto di probabilità: P(000) x P(00) x P(0). Per gli eventi dipendenti (quando, per esempio, viene estratto un lotto - un biglietto fortunato su N pezzi e dopo due tentativi falliti la probabilità di un successo aumenta) la probabilità dell'evento successivo è calcolata attraverso gli eventi ROC (probabilità condizionata di accadere/non accadere).
La vostra formula "tre candele precedenti in basso", quindi il prossimo"è imho scorretto, perché la probabilità della quarta candela di un certo tipo non dipende (o quasi non dipende, o il grado di questa dipendenza non è facile da determinare) dalle tre (o N) precedenti. La probabilità di apparizione di tre barre identiche P(000) = 0,5 х 0,5 х 0,5 = 0,125, ma la probabilità del 4° NON dipende. di questo evento, cioè anche = 0,5
E la probabilità di 3 candele bianche su EURUSD, 2 candele nere su GBPUSD e 1 candela bianca su USDCHF allo stesso tempo sarà = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, ma non predetermina il futuro in alcun modo.
Lascia che Mathemat corregga se qualcosa è sbagliato.
E la probabilità di 3 candele bianche su EURUSD, 2 candele nere su GBPUSD e 1 candela bianca su USDCHF allo stesso tempo sarebbe = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, ma non predetermina il futuro in alcun modo.
Se questa è la risposta corretta alla domanda posta, allora non ho capito il compito...
E in generale ci può essere una certa correlazione di candele nel mercato, il che significa che la probabilità potrebbe non essere 0,5. Anche la domanda di quanto ha una risposta, per esempio si può provare a calcolarla con Excel.
Lo correggerò, ma non ora. Ad essere onesti, anch'io non capisco le condizioni del problema del topicstartner. Sto scrivendo un articolo al riguardo. Ci saranno grandi sorprese, ve lo garantisco, e c'è un approccio diverso. Io stesso sono un po' scioccato da quello che ho trovato...
E la probabilità di 3 candele bianche su EURUSD, 2 candele nere su GBPUSD e 1 candela bianca su USDCHF allo stesso tempo sarebbe = 0,125 x 0,25 x 0,5 = 0,015625, ma non predetermina il futuro in alcun modo.
Se questa è la risposta corretta alla domanda posta, allora non ho capito il compito...
È un esempio di calcolo della probabilità che tre eventi indipendenti si verifichino insieme. La domanda stessa è imho scorretta perché presuppone la dipendenza degli eventi e questa non esiste (o almeno non è espressa esplicitamente).
Quali sono gli eventi dipendenti: ci sono tre palle in un sacchetto, due delle quali rosse e una blu. La probabilità di far uscire la palla blu al primo tentativo = 1/3, la probabilità di far uscire la palla rossa = 2/3. Diciamo che quella rossa viene eliminata e rimangono due palline. Ora la probabilità (già probabilità condizionata UW) di tirare entrambe le palle rosse e blu = 1/2. La teoria classica della probabilità considera eventi dipendenti e indipendenti. Nei mercati finanziari, imho, abbiamo a che fare con una correlazione debole (In questo caso è possibile rendere gli eventi meno dipendenti), quindi la teoria classica della probabilità non è applicabile in questo caso. È necessario approfondire la correlazione degli eventi che può aiutare a comprendere più profondamente le regolarità statistiche. Ma anche la correlazione non è costante.
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Completamente confuso su come determinare la probabilità totale degli eventi:
Compito:
Diciamo che una candela al rialzo è '1', una candela al ribasso è '0'.
Evento: 000 => 1 (le prime tre candele sono giù, quindi la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,7
Evento: 00 => 1 (le due candele precedenti sono giù, la prossima è su). Probabilità dell'evento: 0,33
Evento: 0 => 1 (la candela precedente è giù, significa che la prossima è su). Probabilità di evento: 0,5
E non significa necessariamente che con 000 => 1 viene anche 00 => 1 ecc.
Qual è la probabilità che questi eventi si verifichino contemporaneamente (000 => 1 e 00 => 1, e 0 => 1)?
P.S.: Sono imbarazzato, ma non sono lucido. :)