Un problema di teoria della probabilità - pagina 2
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Quali sono gli eventi dipendenti: ci sono tre palle in un sacchetto, due delle quali rosse e una blu. La probabilità di far uscire la palla blu al primo tentativo = 1/3, la probabilità di far uscire la palla rossa = 2/3. Diciamo che la rossa viene eliminata e rimangono due palline. Ora la probabilità (già probabilità condizionata UW) di tirare entrambe le palle rosse e blu = 1/2.
Ooooh, che argomento... Come vecchio giocatore di carte, è un peccato per me non mettere una parola.
Riformuliamo la domanda: c'è un sacchetto, contiene tre palline, le palline possono essere rosse o blu, ma quante sono nel sacchetto non si sa (non sappiamo quali candele ha in magazzino il mercato). Abbiamo già estratto due palline, entrambe rosse. La domanda è: quale palla è rimasta nel sacchetto, o piuttosto quali sono le probabilità che sia blu/rossa?Quali sono gli eventi dipendenti: ci sono tre palle in un sacchetto, due delle quali rosse e una blu. La probabilità di far uscire la palla blu al primo tentativo = 1/3, la probabilità di far uscire la palla rossa = 2/3. Diciamo che la rossa è stata eliminata e sono rimaste due palle. Ora la probabilità (già probabilità condizionata di UW) di tirare sia la palla rossa che quella blu = 1/2.
Ooooooh, che argomento... Come vecchio giocatore di carte è un peccato per me non inserire la mia parola.
Riformuliamo la domanda: c'è un sacchetto, contiene tre palline, le palline possono essere rosse o blu, ma quante sono nel sacchetto è sconosciuto (non sappiamo quali candele ha in serbo il mercato). Abbiamo già estratto due palline, entrambe rosse. La domanda è: quale palla è rimasta nel sacchetto, o meglio, quali sono le probabilità che sia blu/rossa?Timbo, perché distorci le cose?
Originariamente ho scritto che è solo un esempio di eventi dipendenti ed è completamente inapplicabile ai mercati finanziari.
L'enunciato del problema dell'autore si riferiva esattamente agli eventi dipendenti.
Nei mercati finanziari abbiamo a che fare con eventi indipendenti o debolmente dipendenti.
Abbiamo già estratto due palline, entrambe sono rosse. Domanda di attenzione - quale palla è rimasta nel sacchetto, o piuttosto quali sono le probabilità che sia blu/rossa?
E la risposta alla sua domanda è"quasi 0,5".
Perché quasi? Perché gli eventisono"quasi indipendenti" e dopo 5 o 9 candele bianche la probabilità della 6° o 10° candela bianca sarà ancora un po' inferiore allo 0,5
E la risposta alla sua domanda è"quasi 0,5".
Non sto stravolgendo l'argomento, lo sto sviluppando. Sto solo prendendo il tuo esempio e dando il prossimo.
A proposito, la risposta è sbagliata.
E la risposta alla sua domanda è"quasi 0,5".
Non sto stravolgendo l'argomento, lo sto sviluppando. Stavo solo prendendo il tuo esempio e dando il prossimo.
A proposito, la risposta è sbagliata.
Ok, dammi quella giusta e argomentala.
ZS Io la metterei così: più candele bianche/nere consecutive hai, più bassa (meno di 0,5) è la probabilità della prossima bianca/nera. Ma non vedo come questa probabilità possa essere espressa in numeri senza una ricerca statistica.
OK, date quella corretta e argomentatela.
Io la metterei così: più candele bianche/nere in una fila, più bassa (meno di 0,5) è la probabilità della prossima bianca/nera. Ma non vedo come questa probabilità possa essere espressa in numeri senza una ricerca statistica.
Bisogna guardare il problema globalmente, non localmente. La domanda giusta non è quale palla è la prossima, ma quali sono addirittura nella borsa. Se due rossi sono già stati estratti, allora in origine c'erano o tre rossi nella borsa, o due rossi e uno blu. Ora, stimiamo la probabilità di tirare due palline rosse in ciascuno degli scenari.
Se ci fossero tre rossi, la probabilità di ottenere due rossi in fila è 1, e se ci fosse un blu, la probabilità di ottenere due rossi in fila è solo 1/3. Le probabilità del campionatore (due palline) sono uguali a quelle dell'intero set (tre palline), cioè le probabilità che ci sia una pallina rossa sono tre volte superiori a quelle di una pallina blu.
Questo è il classico problema della CV (probabilità condizionata) degli eventi dipendenti del teorico classico.
Sfortunatamente, non è di alcuna utilità pratica nei mercati finanziari.
Questo è il classico problema della CV (probabilità condizionata) degli eventi dipendenti del teorico classico.
Sfortunatamente, non è di alcuna utilità pratica nei mercati finanziari.
Perché no? "È più probabile che una tendenza continui piuttosto che cambiare direzione" è un classico.
Se si contano le candele su un periodo abbastanza lungo, si ottiene circa una divisione equa. E in generale sembra che le possibilità di una candela al rialzo/al ribasso siano 50/50. Tuttavia, da qualche parte c'è una candela più spessa in alto e da qualche parte c'è una candela più spessa in basso. Quindi, dovremmo trovare questo cespuglio e aprire nella sua direzione. Cioè "seguire la tendenza" è un'altra banalità.
Si sta avvicinando al caso, ma non credo che sia lì che dobbiamo scavare. Attualmente sto elaborando i dati e se c'è qualcosa di interessante lo posterò qui.