Il consigliere "Forse saremo fortunati" - pagina 7
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Perdonami, ma fai così: imposta il terminale dal 1° al 6° mese e trova la migliore variante dei parametri nel tester. Ed esegui quei parametri dal 6 ad oggi. Immagine nello studio.
Non insisto su nulla, soprattutto perché gli ordini in questo EA non sono piazzati a caso, come vorrei che fossero, ma in stretta conformità con il principio: BAY è seguito da SELL e viceversa, ma ho comunque soddisfatto la tua richiesta. Test dal 01.01.2011 al 30. 06. 2011, avanti dal 01. 06. 2011 al 24. 12. 2011 TF H4, lotto 0,1:
Ancora una volta:
C'è un sistema che produce all'incirca le stesse frequenze di profitto e perdita su 700 trade - indipendentemente da come cambiano i suoi parametri. Giusto?
Volete sapere quante probabilità ci sono che, avendo controllato tutte le possibili varianti di parametri (10.000 varianti in totale), non incontreremo un solo caso di "640 volte 60 e peggio"?
Posso stimare la probabilità, ma a cosa ti serve?
2 yosuf: Sei molto insistente, per usare un eufemismo. Qual è il rapporto SL/TP nell'ultima figura?
Yusuf, beh, questo sta diventando un gioco da ragazzi. Vi state auto-ingannando solo con il rapporto tra il numero di trade profittevoli e perdenti, senza considerare la loro dimensione.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Se ci sono 10 trade perdenti invece di 3 (facile!), il sistema diventerà non redditizio.
Allora modifichiamo leggermente il compito, vale a dire, dobbiamo trovare un Expert Advisor che posizionerà casualmente gli ordini secondo il principio "eagle-reckoning" in base alla loro direzione con TP=SL+spread+commissioni+N punti.
Diciamo che c'è solo una tendenza in una direzione su una sezione del grafico. Su o giù, ma non sappiamo in anticipo dove, ma sappiamo che non ci sarà nessun cambiamento di tendenza in quella sezione. Il modello matematico più semplice di una tendenza è una passeggiata casuale con una deriva. Per capitalizzare questa conoscenza, puoi fare trading con un sistema con TP e SL fissi. Il Take Profit dovrebbe essere superiore allo Stop Loss e i trade possono essere aperti su una moneta. Ma la soluzione migliore sarebbe quella di cambiare - primo acquisto, seconda vendita, terzo acquisto ecc. Basta così.
La seconda situazione - sappiamo che il mercato è piatto. Il modello più semplice di un piatto è una passeggiata casuale in cui l'RMS cresce più lentamente della radice del tempo. Le mosche orizzontali come una sinusoide sono casi speciali (l'RMS non aumenta affatto con il tempo). In questo caso l'ideale sarebbe la mean reversion - il trading da aree di ipercomprato o ipervenduto verso la media. Per esempio, sistemi a la Bollinger Bands. Ma, se non è l'ideale, l'ingresso può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione. La casualità dell'entrata può essere compensata da valori di Take Profit e Stop Loss. L'entrata "sbagliata", il take profit più piccolo e lo stop loss più grande dovrebbero essere impostati. Ma possiamo assumere il caso peggiore e prendere un sistema con TP<<SL fisso e saremo ancora in profitto su tale area anche con entrate casuali.
In generale, sistemi in cui la direzione di entrata e/o il momento di entrata non hanno importanza. Ma solo sulle sezioni del grafico con certe proprietà. Cioè è necessario sapere in anticipo che i prezzi avranno queste proprietà per qualche tempo. È stupido aspettarsi che sia un lungo periodo di tempo di diversi anni. Naturalmente, questo può accadere per puro caso. Avete bisogno di un filtro - quando aspettarsi che il mercato abbia la proprietà desiderata.
Diciamo che c'è solo una tendenza in una direzione su una sezione del grafico. Su o giù, ma non sappiamo in anticipo dove, ma sappiamo che non ci sarà nessun cambiamento di tendenza in quella sezione. Il modello matematico più semplice di una tendenza è una passeggiata casuale con una deriva. Per capitalizzare questa conoscenza, puoi fare trading con un sistema con TP e SL fissi. Il Take Profit dovrebbe essere superiore allo Stop Loss e i trade possono essere aperti su una moneta. Ma la soluzione migliore sarebbe quella di cambiare - primo acquisto, seconda vendita, terzo acquisto ecc. Basta così.
La seconda situazione - sappiamo che il mercato è piatto. Il modello più semplice di un piatto è una passeggiata casuale in cui l'RMS cresce più lentamente della radice del tempo. Le mosche orizzontali di tipo sinusoidale sono casi speciali. In questo caso l'ideale sarebbe la mean reversion - il trading fuori dalle aree di ipercomprato o ipervenduto verso la media. Per esempio, sistemi a la Bollinger Bands. Ma, se non è l'ideale, l'ingresso può avvenire in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione. La casualità dell'entrata può essere compensata da valori di Take Profit e Stop Loss. L'entrata "sbagliata", il take profit più piccolo e lo stop loss più grande dovrebbero essere.
In generale, i sistemi con la direzione di entrata e/o il momento di entrata non hanno importanza. Ma solo su parti del grafico con certe proprietà. Cioè è necessario sapere in anticipo che per qualche tempo i prezzi avranno queste proprietà.
Yusuf, questa è una situazione da asilo. Vi ingannate solo con il rapporto tra il numero di transazioni redditizie e perdenti, senza tener conto della loro dimensione.
OK, pf = 81/(3*8,72) = 3,1. Se ci sono 10 trade perdenti invece di 3 (facile!), il sistema diventerà non redditizio.
La prima opzione che menzioni, questo EA la implementa, ma la seconda opzione deve essere aggiunta qui e provata su diverse parti del mercato. Convinto che il mercato è più casuale che regolare, quindi apparentemente gli approcci dovrebbero essere casuali e dovremmo accettare la casualità del successo, credo. Vediamo come il mercato risponde alle entrate casuali in termini di tempo e direzione. Quale sarà la probabilità di un risultato positivo. Naturalmente, sarà legato alla dimensione e al rapporto di TP e SL, che dovrebbe essere ottimizzato. La cosa principale è che se qualcosa si rivelerà di successo, non dovremo "indovinare", calcolare, supporre momenti e direzioni di entrata. In futuro è possibile provare anche varianti di impostazione casuale di TP e SL, ma non so come implementarlo praticamente.
Avremo sicuramente bisogno di un filtro - quando aspettare la proprietà necessaria dal mercato. Nella variante più primitiva è un indicatore trend/float. In media, il mercato compensa le tendenze con un piatto. Cioè, se facciamo trading solo con un sistema flat o di tendenza senza filtrare quando fare trading, il profitto ottenuto in una sezione sarà compensato dalla perdita nell'altra e l'equity vagherà in modo casuale con una deriva (spread, commissioni, ecc.). Il filtro più semplice è l'ora del giorno, quando è in tendenza e quando è piatto. Ci sono anche altri filtri. Senza di loro è tutto un dabble :)
Abbastanza giusto, ma ho mostrato il caso ottimizzato, e ci sono molte varianti che danno quasi gli stessi risultati, ho scelto una di queste. In generale, credo che il sistema che ha bisogno di ottimizzazione è condannato fin dall'inizio, quindi cercherò di impostare tutti i parametri in modo casuale, penso che ci dovrebbe essere più stabilità in questo sistema, anche se il successo sarà casuale. Il mercato non ci lascia altra scelta. Delle regolarità, solo le tendenze sono possibili.
Non importa se si ottimizza il sistema o si impostano i parametri in modo casuale. (Non si può prevedere il comportamento del mercato dal "colore delle giacche")
L'errore iniziale è che non cerchi di costruire ipotesi e una relazione logica tra le variazioni di prezzo e i tuoi segnali.
Se un trader non pensa a una connessione causale tra i segnali e il cambiamento del prezzo, sperimenterà quanto segue.
Lui o lei cercherà vari algoritmi che portano profitto.
In primo luogo, capirà che ha bisogno di test in avanti, e poi probabilmente avrà bisogno di test preliminari su un conto demo.
E l'Expert Advisor non mostrerà un'efficienza migliore delle operazioni fatte a caso.
Poi complicherà i criteri di selezione delle migliori strategie.
E ogni volta si convincerà che questi criteri non funzionano, e allora il programmatore entra in un "ciclo infinito" complicando gli algoritmi e i criteri di selezione, fino a quando la qualificazione è sufficiente per valutare la propria creazione.
Un effetto collaterale della sua attività è il PR tra gli altri cercatori, che in linea di principio può attirare gli investitori, ma questa non è più una scienza - è l'arte di vendere.
Il mercato non ci lascia altra scelta. Dei modelli, solo le tendenze sono possibili.
Naturalmente, se si fa solo l'algebra per un insieme di quotazioni, si finirà comunque per avere una quotazione. Ed è come prendere una barra dal passato e chiedere - In che modo si è mosso il mercato dopo questa barra nel passato? ))) La stessa cosa accadrà su una barra zero. Non si va mai al di sopra di un sacco di quotazioni di QUANTITA' per avere un quadro qualitativo del mercato. E anche la nozione stessa di tendenza crollerà. Perché anche quelle definizioni che sono già state tirate per le orecchie (come l'alternanza di bassi e alti) sono di natura locale. Quindi anche il profitto sarà locale. E così il desiderio di denaro vi riporterà ancora e ancora a cercare il più alto payoff atteso possibile per un particolare TS, in modo che il vostro "avssoy" accada più spesso. )))