Qual è la probabilità cumulativa?

 

Ho una domanda per i matematici. Anche se sembra un off-topic, è applicabile a MTS.

Problema:

Sia presente un evento X la cui probabilità di verificarsi è ugualmente dipendente separatamente da due eventi A e B indipendenti l'uno dall'altro.

Se la probabilità dell'evento X dipendente da A è P(A)=0,4,

e la probabilità di un evento X che dipende da B è P(B)=0,2,

allora la domanda è:

Qual è la probabilità risultante del verificarsi dell'evento X: P(A && B) ???

 
1-(1-P(A))*(1-P(B)) (nessuna garanzia)
 
Integer писал (а) >>
1-(1-P(A))*(1-P(B)) (nessuna garanzia)

È un bene che non ci siano garanzie, perché non sono d'accordo con questo risultato.

In questo caso con P(A) uguale a 1 il risultato sarà 1 indipendente da P(B) (o viceversa con P(B)=1, P(A && B)=1 indipendente da A).

Ma in questo caso, se P(A)=0, il risultato dovrebbe essere (analogamente alla precedente garanzia del 100%) uguale a zero, indipendentemente da P(B). Il che non accade secondo questa formula.

Cioè la probabilità uguale a zero significa il 100% di probabilità che l'evento non si verifichi.

Ho una risposta variante: 2*P(A)*P(B). Ma questo è ancora al livello di un'ipotesi. Vorrei conoscere la vera formula.

 
P(A & C) = (P(A)=0,4+P(C)=0,2) / 2
 

Se una delle probabilità è 1 (diciamo A), allora l'evento accadrà comunque, non abbiamo bisogno di guardare la probabilità B. Questo è il ragionamento: lancia due monete e hai bisogno di almeno 1 aquila. Oppure lancia 2 dadi e hai bisogno di almeno 1 sei.

 
2*P(A)*P(B) è la formula sbagliata in assoluto, perché può dare come risultato 2, che la probabilità non può avere. Semplicemente, la moltiplicazione è la probabilità che due orali cadano nello stesso momento quando vengono lanciate due monete - una coincidenza simultanea di due eventi.
 
slayer писал (а) >>
P(A && C) = (P(A)=0,4+P(C)=0,2) / 2

Dubito che fifti/fifti possa fare qualche differenza al 100%. Figuriamoci se si può scendere al livello del 75%.

Intero scritto (a) >>.

Se una delle probabilità è 1 (diciamo A), allora l'evento accadrà comunque, non è necessario guardare la probabilità B. Questo è il ragionamento: lancia due monete e hai bisogno di almeno 1 aquila. Oppure lancia 2 dadi e hai bisogno di almeno 1 sei.


E se una delle probabilità è 0 (facciamo A), quindi l'evento non accadrà comunque, non c'è bisogno di guardare la probabilità B.

Aggiungerei a tutto questo che la combinazione P(A)=1 con P(B)=0 è impossibile (e viceversa). Perché? Non credo sia possibile commentare questo.

 
Integer писал (а) >>
2*P(A)*P(B) è la formula sbagliata in assoluto, perché può dare come risultato 2, che la probabilità non può avere. Semplicemente, la moltiplicazione è la probabilità che due orali cadano nello stesso momento quando vengono lanciate due monete - una coincidenza simultanea di due eventi.

Davvero sbagliato, sono d'accordo. Mi sbaglio :)

 
coaster писал (а) >>

Dubito che fifti/fifti possa fare qualche differenza al 100%. Figuriamoci se si può scendere al livello del 75%.

E se una delle probabilità è 0 (diciamo A), allora l'evento non accadrà comunque, non è necessario guardare la probabilità B.

Aggiungerei a tutti che la combinazione P(A)=1 con P(B)=0 è impossibile (e viceversa). Perché? Penso che sia possibile non commentare.

Significa che il compito non è impostato con precisione.

Se non puoi descrivere formalmente il compito, spiegalo con le dita: lanciare monete, dadi, tirare fuori palle dal sacco, dividere mele tra gli scolari, ecc.

 
Integer писал (а) >>

Allora il compito non è impostato con precisione.

Se non puoi descrivere formalmente il compito, spiegalo con le dita: lanciare monete, dadi, estrarre palle da un sacchetto, dividere mele tra gli alunni, ecc.

Perché non esattamente:

Il toro dice: -L'evento X accadrà con una probabilità del 35%.

Bear dice: -No. L'evento X accadrà con il 51% di probabilità.

Certo che crederò al Toro. Ma quanto dovrei credergli? Dopo tutto, gli stregoni non hanno previsioni definitivamente vaghe. (Vago è 50/50).

 
coaster писал (а) >>

Ho una domanda per i matematici. Anche se sembra un offtopic, è applicabile a MTS.

Problema:

Sia presente un evento X la cui probabilità di verificarsi è ugualmente dipendente separatamente da due eventi A e B indipendenti l'uno dall'altro.

Se la probabilità dell'evento X dipendente da A è P(A)=0,4,

e la probabilità di un evento X che dipende da B è P(B)=0,2,

allora la domanda è:

Qual è la probabilità risultante del verificarsi dell'evento X: P(A && B) ???

Non ci sono abbastanza dati per decidere.

Per esempio, le condizioni sono:

-se un uomo ha un anello all'anulare della mano destra, è sposato p=0,5 (le donne sono sposate)

-ogni uomo è sposato con p=0,5 (ci sono single, bambini, vedovi)

ma se entrambe le condizioni sono soddisfatte - un uomo ha un anello all'anulare destro, è sposato. La probabilità di un tale evento è vicina a 1. Cioè, le probabilità p(X/A) e p(X/B) non possono essere calcolate dalle probabilità p(X/AB)

La formula p(x) = 1 - (1-p(A))*(1-p(B)) per due eventi consecutivi indipendenti, e il risultato è la probabilità che almeno uno degli eventi A o B si verifichi. Per esempio, la probabilità di colpire un missile nemico con la prima linea di difesa =0,7, con la seconda linea di difesa 0,5. Qual è la probabilità di colpire una delle linee? p=1-(1-0.7)*(1-0.5)=0.85

Nel caso di eventi dipendenti, abbiamo bisogno di probabilità condizionali nella formula, ma non è ancora tutto. Si tratta di calcolare la probabilità che almeno un evento si verifichi in esiti successivi.

Inoltre, nel caso del mercato esiste una cosa come la robustezza, che si traduce nel fatto che il problema ha una soluzione diversa.

Per esempio, da Il nuovo mago del mercato" (Erckhardt):
"...Ci sono altre implicazioni pratiche dei metodi robusti che differiscono dai risultati degli studi che assumono una distribuzione di probabilità normale?
- Un'applicazione importante riguarda la situazione in cui si hanno più indicatori per un particolare mercato. La domanda sorge spontanea: come combinare diversi indicatori nel modo più efficiente? Sulla base di alcune misurazioni statistiche precise, è possibile assegnare dei pesi ai diversi indicatori. Tuttavia, la scelta dei pesi assegnati a ciascun indicatore è spesso soggettiva.
Troverete nella letteratura di statistica robusta che nella maggior parte dei casi la migliore strategia non è quella di ponderare, ma di assegnare un valore di 1 o 0 ad ogni indicatore. In altre parole, accettare o rifiutare un indicatore. Se un indicatore è abbastanza buono per essere usato in linea di principio, è anche abbastanza buono per essere assegnato un peso uguale agli altri. E se non soddisfa questo standard, non vale la pena preoccuparsene.
Lo stesso principio si applica alla selezione degli scambi. Come puoi allocare al meglio il tuo patrimonio in diversi mestieri? Di nuovo, sosterrò che l'assegnazione dovrebbe essere pari. O l'idea commerciale è abbastanza buona da essere eseguita - nel qual caso dovrebbe essere eseguita per intero - o non è affatto degna di attenzione".

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