Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 71

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Heroix:

A mio parere, questo è un arbitraggio intersettoriale. Cioè il trading su una quotazione ritardata di uno degli NDC. Mi sembra giusto, no?

Se stiamo parlando di arbitraggio HFT all'interno di un DC, la curva dell'equity sarà più spezzata, ma quasi allo stesso angolo fino a un certo punto (esaurimento della liquidità, applicazione di regole "speciali" a voi, ecc.) Posso darvi un esempio se qualcuno è interessato.

Sbagliato, tutto dipende dal particolare TS. Per me, diciamo che una leva irrealistica di 1:1000 e un carico di deposito massimo sono una manna. Come lo vedi da un punto di vista, dal tuo punto di vista, questo non è vero per tutti.

A volte guardo da un punto di vista e non è vero per tutti. Naturalmente ognuno ha il suo punto di vista sul trading, per esempio io sono un grande sovrastimatore, cosa posso fare con un tale svantaggio nel Forex.

Anche in relazione all'HFT, su questo thread sono più interessato alla motivazione che alle informazioni tecniche utili...

Ora circa l'arbitraggio cross-dealing - ho scritto che c'è effettivamente un tale componente, ed è implementato in forma pura sullo script nel motore stesso, ma oltre ad esso ci sono anche consulenti per MT4 con reti neurali e una serie di filtri.
Tutto questo funziona insieme e interagisce attraverso un insieme di oggetti come terminali, EA, simboli, ordini, barre, ecc. che sono creati nel motore e le loro proprietà e metodi sono disponibili in MQL e dagli script del motore, anche se gli oggetti possono essere gestiti anche manualmente.
Ho fatto degli screenshot di come appare, le fasi - raccolta di modelli, allenamento, trading...


 
lohhft:

Mi è stato chiesto in privato, e ho delineato i componenti di base che uso per creare quelle che penso siano strategie HFT:

1. Filtraggio e decomposizione delle frequenze, componente HF scambiata rispetto a LF.

2. Arbitraggio e profilatura delle quotazioni suflussi di prezzo a lungo termine.

3. Adattamento, riconoscimento di modelli, clustering e formazione di reti neurali.

Ci sono molte implementazioni specifiche, io uso un motore speciale... chiaramente gli ultimi due punti non sono realistici da fare sotto MT4 nudo. Ecco il link __http://hlaiman.com - sono un generatore di neuro poco conosciuto e molti altri espedienti, ma pubblicità e documenti deboli...

Sono molto dispiaciuto... Non ho letto tutto qui ... ma cos'è un flusso di prezzo multi-terminale? E come posso usarlo in Expert Advisors? E il riconoscimento dei modelli è come lo ZUP nell'on*x? Capisco l'arbitraggio. Vedo le frequenze. E come determinate il momento in cui volete attaccare il vostro EA al grafico per 10 minuti?
 
newdigital:
Mi dispiace molto ... Non ho letto tutto qui ... Cos'è un flusso di prezzo multi-terminale?
Lo intendo come la selezione del miglior prezzo per aprire uno scambio tra molti presentati. È essenzialmente la stessa cosa dell'arbitraggio, solo che non è un fine in sé, ma uno strumento ausiliario.
 
TheXpert:
Capisco la selezione del miglior prezzo per aprire una posizione tra i molti presentati. Essenzialmente lo stesso arbitraggio, solo non come fine a se stesso, ma come strumento ausiliario.

Ha inventato una piattaforma già pronta? Tutte le conquiste del mondo in 1 ... 2 ... 3 ... :) Non una parola sulle reti neurali ...

La questione principale è come definisce quando vuole iniziare il trading e quando vuole finirlo. Perché ho capito che è determinato in anticipo. Sono uno scalper trading martingala da molto tempo (da 1 anno a 3 anni su un conto) ... la cosa principale è come determina quando c'è esattamente il momento giusto per iniziare il trading. Perché il resto è tutto conosciuto nel mondo.

E su un conto reale, aprire-chiudere laposizione in 2 o 5 secondi non funzionerà (c'è una dichiarazione una o due pagine indietro) ... forse - stava commerciando all'interno dello spread ...

 
newdigital:

E su un conto reale aprire-chiudereuna posizione in 2 o 5 secondi non funzionerà (c'è una dichiarazione una pagina o due fa) ... forse - stava commerciando all'interno dello spread ...

Puoi scommetterci. Non conosco 2, 5 o più lotti, 1 lotto non è un problema. Anche se, con l'esecuzione sul mercato il problema è più lo slippage che il tempo di esecuzione, perché il tempo può essere misurato in frazioni di secondo.
 

Non funzionerà. Ho scaricato a caso la sua dichiarazione (ne ha diverse nello zip) - inizio del commercio a 15.42, fine a 15.53. Numero totale di posizioni aperte - 91. Sono 8 posizioni di apertura/chiusura al minuto. Sono 8 chiusure con aperture al minuto. Cioè - 16 transazioni per una metatrader al minuto. Sono 60 divisi per 16 .... una transazione in quasi 4 secondi ... Questo è almeno "il contesto commerciale è occupato" ... Ci sono tali consulenti esperti. Ma la cosa importante è come determina quegli 8 minuti al giorno... non alle 12.34 ... non alle 08.21... ma esattamente alle 15.42 di questo giorno. Perché capiamo che se si lascia questa EA per una settimana o un mese, venderà tutto.

 
newdigital:

È almeno un "contesto commerciale è occupato" ...

Ed è qui che vi deluderò. Le ultime versioni di MT4 permettono di inviare diversi ordini simultaneamente, non ricordo la cifra esatta, meno di 10 credo. Quindi sarà difficile catturare un errore nel contesto del trading.

newdigital:

Perché capiamo che se lasciate questa EA per una settimana o un mese, venderà tutto.

Non lo so. Questo commercio è molto diverso da quello che fai tu, per esempio. Non è un martin, è una questione superiore.


 
Ancora ... un'operazione in 4 secondi ... ...su coppie diverse... in più c'è qualcos'altro che succede lì dentro - non solo gli ordini che si aprono come li vedo io... l'ha elencato voce per voce ... L'Expert Advisor non decide cosa fare per una settimana a fine settimana (come me), ma al volo. Cioè, ce ne sono più di 10 alla volta, e all'ora delle notizie (quando gli spread sono più alti e la metatrader del broker è più lenta).
 
newdigital:
Eppure... un'operazione in 4 secondi... su coppie diverse... in più c'è qualcos'altro che sta succedendo lì dentro, non solo gli ordini che vengono aperti come vedo io... l'ha elencato voce per voce ... L'Expert Advisor non decide cosa fare per una settimana a fine settimana (come me), ma al volo. Cioè, ce ne sono più di 10 alla volta, e all'ora delle notizie (quando gli spread sono più alti e la metatrader del broker è più lenta).

Non ho controllato sul reale (mi dispiace), ma sulla demo MT5 raggiunge i 100 ordini al secondo.

Quindi, in questo senso, la tecnica regna, e anche l'analisi dei dati con un algoritmo ottimizzato in modo intelligente non è una settimana. La ricerca della matrice è più di un milliardo al secondo. Il potere permette ora.

In MT5 non c'è nessun "contesto di trading è occupato", semplicemente invio ordini al server e ottengo risposte dopo un po' in OnTrade. Se gli ordini sono per molte coppie (cioè indipendenti), si può ottenere l'esecuzione media di 1 ordine ogni 4 secondi anche in un'esecuzione molto lenta del broker.

 
Urain:

Non ho controllato sul reale (mi dispiace), ma sulla demo MT5 raggiunge i 100 ordini al secondo.

Quindi, in questo senso, la tecnica regna, e anche l'analisi dei dati con un algoritmo ottimizzato in modo intelligente non è una settimana. La ricerca dell'array è più di un milione di letture al secondo. Il potere lo permette ora.

In MT5 non c'è nessun "contesto di trading è occupato", semplicemente invio ordini al server e ottengo risposte dopo un po' in OnTrade. Se gli ordini sono per molte coppie (cioè indipendenti), si può ottenere un'esecuzione media di 1 ordine ogni 4 secondi, anche con un'esecuzione molto lenta del broker.

Sono d'accordo... Potrei essere indietro su metatrader ... su MT4 stavo scambiando tick multi timeframe scalper (10 secondi) ... su s*ftlayer il server si è bloccato con 11 metatrader :)

Non sto parlando di Metatrader. Intendevo il suo Expert Advisor nel commento (ci sto ancora lavorando).

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