Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 68
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https://www.youtube.com/watch?v=qM3qPJvFz2g è un libre, 8 parti da mezz'ora. non l'ho ancora guardato, tranne i primi 15 minuti. odio i webinar.
L'argomento è di minima rilevanza, ma vale la pena dare un'occhiata.
Modelli finanziari: perché ne abbiamo bisogno e come affrontarli
Modelli di modellazione o Next Model
Modelli: come sono o come dovrebbero essere? Modelli di mercato o strutturali
Hobbit finanziario: dal credito alle azioni e ritorno. Modelli di struttura del capitale
Perché fare trading in un mercato efficiente? Modelli di efficienza e prevedibilità.
L'argomento è di minima rilevanza, ma vale la pena dare un'occhiata.
Modelli finanziari: perché ne abbiamo bisogno e come affrontarli
Modelli di modellazione o Next Model
Modelli: come è o come dovrebbe essere? Modelli di mercato o strutturali
Hobbit finanziario: dal credito alle azioni e ritorno. Modelli di struttura del capitale
Perché fare trading in un mercato efficiente? Modelli di efficienza e prevedibilità.
Grazie. L'ho scaricato, gli darò un'occhiata. Ad un esame superficiale mi sono reso conto che si tratta di lezioni più fondamentali di quelle introduttive del link qui sopra.
....
Interessato a fare scambi al prezzo all'interno dello spread Bid-Ask nei conti ECN. Se c'è questa possibilità, perché non approfittarne? Non stiamo ancora parlando di trading in stile market maker. La questione è un po' diversa.
Non è un segreto che molti TS operano con un prezzo per le analisi preliminari, per fare previsioni, ecc. Inoltre si sente spesso la seguente affermazione"<alcuni> TS sarebbero almeno in pareggio se non fosse per lo spread ".Ipoteticamente fare costantemente transazioni ad un prezzo (Bid + Ask)/2 può sfuggire all'"effetto spread" (ricordate la commissione).
Quindi la domanda è: chi ha pensieri, o modelli empirici migliori su
Naturalmente ci sono molti fattori aggiuntivi, come: la volatilità attuale, il contenuto della tazza e Dio sa cos'altro, ma sono interessato specificamente a questa dipendenza (se non esiste un modello completo) e ai suoi dettagli. Conclusioni come "piùstretta è la diffusione, più probabile è la sua esecuzione " sembrano essere ovvie. Sarebbe auspicabile rilevare il punto in cui si dovrebbe essere d'accordo con l'esecuzione istantanea al miglior prezzo , e quando si dovrebbe provare (forse la prossima volta) a impostare un ordine Limit all'interno dello spread (magari aumentando la distanza dalla Gang più vicina).
Non ho cercato di ottenere una risposta sulla base di quotazioni da demo ECN , perché ci sono dubbi che qualsiasi simulazione di una tale situazione sarebbe adeguata alla realtà. Sembra che ci sia solo reale.
In Opening DB il roundtrip con un ping di 8ms era di 95-150ms.
La stima precedente non è del tutto corretta a 80ms, anche se avviene su strumenti diversi da riza, a causa di un'errata elaborazione degli ordini asincroni. Non c'è niente di tutto ciò nella descrizione, e gli amministratori non ne sono a conoscenza.
Tale dispersione è dovuta al carico del server MQ o del gateway Plaza-2, poiché tutto è abbastanza stabile entro 100 ms entro la sera.
Qualcuno ha un risultato su un BCS dal vivo?
Interessato a fare scambi al prezzo all'interno dello spread Bid-Ask nei conti ECN. Se c'è questa possibilità, perché non approfittarne? Non stiamo ancora parlando di trading in stile market maker. La questione è un po' diversa.
Non è un segreto che molti TS operano con un prezzo per le analisi preliminari, per fare previsioni, ecc. Inoltre si sente spesso la seguente affermazione"<alcuni> TS sarebbero almeno in pareggio se non fosse per lo spread ".Ipoteticamente fare costantemente transazioni ad un prezzo (Bid + Ask)/2 può sfuggire all'"effetto spread" (ricordate la commissione).
Quindi la domanda è: chi ha pensieri, o modelli empirici migliori su
Naturalmente ci sono molti fattori aggiuntivi, come: la volatilità attuale, il contenuto della tazza e Dio sa cos'altro, ma sono interessato specificamente a questa dipendenza (se non esiste un modello completo) e ai suoi dettagli. Conclusioni come "piùstretta è la diffusione, più probabile è la sua esecuzione " sembrano essere ovvie. Sarebbe auspicabile rilevare il punto in cui si dovrebbe essere d'accordo con l'esecuzione istantanea al miglior prezzo , e quando si dovrebbe provare (forse la prossima volta) a impostare un ordine Limit all'interno dello spread (magari aumentando la distanza dalla Gang più vicina).
Non ho cercato di ottenere una risposta sulla base di quotazioni da demo ECN , perché ci sono dubbi che qualsiasi simulazione di una tale situazione sarebbe adeguata alla realtà. Sembra che ci sia solo reale.
Se parliamo di FOREX, ECN è impossibile in pratica. Il sistema migliore è una combinazione di tecnologie ECN e STP - ECN/STP.
Qualsiasi ordine limite (anche lungo e lontano), se viene eseguito, è stato prima "dentro lo spread". In ECN/STP il limite non sarà esattamente "dentro lo spread" ma sarà un lato di esso. Per esempio, il BuyLimit sarà parte del miglior Bid Bid. Soprattutto per questo motivo, alcune persone si riferiscono al trading tramite i limitatori nelle ECN come al trading "senza spread", in quanto viene eseguito su spread zero, o su spread negativo (a causa di STP - slippage positivo).
A seconda di quanti partecipanti sono in grado di vedere il vostro limite, il problema di determinare la probabilità della sua esecuzione è molto dipendente. C'è una chiara correlazione: più alta è la liquidità intrinseca dell'ECN che usi, più alta è la probabilità che il tuo ordine limite venga eseguito. In altre parole, più il tuo limite è disponibile per gli altri, più diventa ordinato.
Il compito di fare un affare nel modo più redditizio è sempre stato rilevante. È meglio illustrato da un esempio in cui è necessario chiudere una posizione aperta. Come si dovrebbe fare, preferibilmente usando il mercato o l'ordine Limit? Il mercato ovviamente eseguirà al prezzo VWAP corrente (in effetti, anche leggermente peggio), mentre tramite i limitatori è un po' più complicato, ma ci possono essere opzioni più redditizie. La redditività, ovviamente, non è al 100%. Per esempio, a volte ha senso cercare un prezzo tra i limitatori. Ci sono tutti i tipi di opzioni. Dipende fortemente dal volume di cui avete bisogno e dalla liquidità reale attuale (che può anche essere considerata come una funzione di probabilità).
Fondamentalmente, è algotrading. Perciò, da un po' di tempo a questa parte, si può parlare di questo argomento solo altrove.
Solo gli sciocchi sanno tutto. :)