Dalla teoria alla pratica - pagina 1496
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Qui c'è qualcosa nel mercato - la memoria - che mi impedisce semplicemente di infilarlo usando la teoria dei processi casuali.
Non riesco a venirne a capo... E l'asimmetria probabilmente non c'entra niente...
Dammi la tua chiave del mercato! Dammelo e basta. Quelli che sono interessati vi ringrazieranno.
Penso che se le formule di Renat fossero allegate al tuo TS, sarebbe la chiave. In qualche modo mi sembra che l'unica chiave sia sapere come e dove si trovano gli ordini.
Inizia qui.
No, l'inizio è qui:
:))
Inizia qui.
In linea di principio, questo è il motivo per cui il pipsing e lo scalping sono così popolari.
Le possibilità di imbattersi in una coda grassa mentre si fa un affare sono piccole, e i cittadini stanno tagliando la pasta. Tuttavia, c'è una possibilità e poi il capolinea. Se abbiamo in tasca l'indicatore di rottura, che indica che siamo ormai in coda ed è vietato entrare nel commercio, allora il Graal è ai nostri piedi.
Mi sembra che nessun indicatore possa rilevare questo in anticipo:
A meno che non si imposti un pendolo bloccante che cambia ogni minuto di una certa distanza, qualcosa come una gru di arresto...
e l'unico modo per rivelarlo almeno dopo è accelerare il prezzo, cioè la derivata seconda.Inizia qui.
e qui c'è probabilmente tutto quello che si può pensare con gli ordini per ottenere un profitto:
secondo i miei test i più funzionanti sono qui:
in alto a destra
in basso a sinistra
In alto a sinistra - sta perdendo sul piatto, in quanto sta perdendo costantemente un sacco di soldi, e le tendenze, anche le più grandi, sono troppo piccole e improbabili per coprire le perdite, e lo spread non darà così tanto profitto
in basso a destra - il tasso di inversioni, la continuazione del prezzo è troppo piccolo per adattarsi a un piatto o tendenza nel tempo.
Per quanto riguarda l'asimmetria...
Ho confrontato l'asimmetria della densità di probabilità del moto di Laplace e la BP reale. E le serie attuali e i loro incrementi.
Coincidono quasi completamente. Sono troppo pigro per pubblicare le prove...
Conclusione: né l'asimmetria del campionamento delle serie dei prezzi, né l'asimmetria della distribuzione degli incrementi possono servire come misura della memoria del mercato.
Certo che non può e non dovrebbe. La memoria è la dipendenza di un parametro (distribuzione) da un altro, quello precedente. Non è un parametro preso separatamente. Di nuovo, un fatto banale dai libri di testo.
Per esempio, la dipendenza di x[i] da x[i-1]. E non c'è modo di vedere la memoria solo da x[i].
Alexander, dove sarà (o c'è già) un conto PAMM? Dove cercare?
Conto PAMM... Non lo so ancora. Non ci capisco niente - devo ancora studiare come il denaro viene diviso tra i partner...
Aprirò un segnale il 1° settembre.
E questa non è una pubblicità. È solo perché coloro che soffrono possano vedere il Graal e credere in esso.
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Dalla teoria alla pratica
Martin_Apis_Bot Cheguevara, 2019.08.29 11:21
Bellissimo.
A quanto pare stiamo lavorando nella stessa direzione, solo i metodi per trarre profitto da questa bella immagine aliena (quella in basso a destra) sono diversi.
Conto PAMM... Non lo so ancora. Non ci capisco niente - devo ancora studiare come si divide il denaro tra i soci...
Aprirò un segnale il 1° settembre.
E questa non è una pubblicità. È solo per coloro che soffrono a vedere il Graal e a crederci.
Siamo seri.
Forse allora ci iscriveremo tutti al tuo segnale e lo porteremo in cima agli abbonati.