Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 86
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
A parte i problemi ovvi, ci sono delle insidie.
Diciamo che il DC ha LP lenti (in termini di ping, esecuzione, ecc.). Quindi, ci si collega in modo incrociato con l'LP e si invia l'ordine. Lo elabora e lo invia, diciamo, a un LP ritardato. Verranno omesse tutte le storie di filtri di LP ritardati.
Cosa succede alla fine? Come risultato, si può essere in anticipo su altri clienti di LP con la vostra connessione incrociata. Ma questo non risolverà il problema.
È meglio pensare che fare. Non viceversa, come in questo caso.
Ho già contattato il DC. Hanno un server a Equinix NY4. La latenza su tutti i loro LP è inferiore a 1 ms poiché gli stessi LP sono seduti lì a Equinix NY4.
Equinix è una società molto conosciuta e il loro centro datiEquinix NY4 è un posto molto noto, quasi tutto il sistema finanziario ha dei server lì e il trading viene fatto all'interno di questo sito.
Fa il riposo con le mani. Il suo video è su YouTube
Al momento, il concetto diprevisione istantanea locale sullo stato attuale del mercato, in cui gli ordini pendenti non aiuterà, eslippage + esecuzione + latenzaporta a una perdita.
Abbiamo: una rete neurale (un comitato di reti) basata su anomalie multiple trovate in un anno e mezzo di ricerca, fa previsioni + un robot di trading (primitivo) commercia.
Dobbiamo passare alla fase successiva:
Rete neurale predittiva (multistadio) + Rete neurodinamica (macchina di trading automatizzata che tiene conto degli slippage e imposta diverse dimensioni dinamiche dei lotti a seconda della situazione del mercato)
In generale, per lavorare con gli ordini limite si dovrebbe fare una previsione a intervalli multistep, dovremmo ottenere una previsione molto precisa per 1 minuto in passi di 10 secondi.
Cioè previsione dello stato di livello 2 di 10 secondi, da +10 a 20 secondi, da 20 a 30 secondi, ecc. con precisione di 1 punto.
In questo caso possiamo operare sia ordini a mercato che ordini limite, nel qual caso il fattore di slippage sarà incorporato nel modello.
Il server dovrà essere installato in ogni caso.
Forse mi sono perso qualcosa. Ho capito dai tuoi post e da altri che MT5 è inutile per l'HFT?
Come si fa a testare il bot?
Come faccio il test?
Al momento il concetto diprevisione istantanea locale sullo stato attuale del mercato è implementato, gli ordini pendenti non aiutano in questo caso, eslippage+esecuzione+latenzasi riducono a una perdita.
Si imposta un ordine Limit al prezzo calcolato al momento della previsione.
Quando raggiunge il prezzo stabilito, si chiude allo stesso modo. Sì, ci possono essere problemi all'uscita (il limite può non funzionare), allora si usa 0 come punto di uscita.
Se non è andato, rimuovetelo (ci possono essere delle variazioni quando) e aspettate la prossima previsione.
Almeno il problema dell'ingresso sarà risolto.
Aspettate a parlare di nuovo dell'affitto del server. Basta cercare di implementare la logica sui limitatori...
L'ho provato. L'ho fatto. Non sta affatto eseguendo.
Si possono usare le stesse reti per prevedere lo slittamento? Tutti i dati per questo dovrebbero essere lì.
Domanda n. 2: si possono impostare limiti al di fuori dello spread? Ad esempio, limite di acquisto al di sopra della domanda?
L'immagine è deprimente...
Quindi la conclusione è che devi costruire o l'esecuzione o la strategia a pelle spessa, o implementare lo schema STP da solo. Come un bogatyr vicino a una roccia dove c'è scritto scriba ovunque :)
Ha accesso al nastro?
C'è datafeed e tradefeed per davvero.
Lo usa per l'analisi?
Sul vetro. Ricordo che hrenfx lo usava, tra le altre cose, per stimare lo slittamento dell'esecuzione.
Pratica molto produttiva, come arbitro di successo in un settore leggermente diverso.