Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 11
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Io leggerei prima la teoria.
Lei è un esperto, mi raccomandi un po' di letteratura.
Lei mi sopravvaluta. Non sono solo un "esperto", non sono un "dilettante".
Al liceo, la Teoria della stabilità è stata studiata, come mi sembrava, sul capitolo del libro di testo Piskunov sul calcolo integrale-differenziale, ma, come si è scoperto, l'ho già dimenticato - non c'è un capitolo simile in Piskunov (o semplicemente non l'ho trovato).
C'era anche un libro di testo - non ricordo nemmeno l'autore.
Ma ho dato un'occhiata in giro su Internet - ci sono un bel po' di posti dove le basi della teoria della stabilità sono insegnate come è stato insegnato qui. Per esempio,qui. Ovunque nella teoria della stabilità si presume che abbiamo già un sistema di equazioni differenziali che descrivono il sistema. E nel trading è proprio questa la questione principale. Come applicare l'apparato di stima della stabilità, se il sistema non può essere descritto?
Ma, date un'occhiata su internet - ci sono un bel po' di posti dove le basi della teoria della stabilità sono date nel modo in cui è stata insegnata qui. Diciamo,qui. Ovunque nella teoria della stabilità si presume che abbiamo già un sistema di equazioni differenziali che descrive il sistema. E nel trading è proprio questa la questione principale. Come applicare l'apparato di stima della stabilità, se il sistema non può essere descritto?
Avete un insieme di TC in serie A che è un sistema di difensori. Equazioni del movimento, per dirla semplicemente. Per esempio, la redditività da qualche influenza esterna.
All'Automatismo, insomma.
Avete un insieme di TC in serie A che è un sistema di difensori. Equazioni del movimento, per dirla semplicemente. Per esempio, la redditività da qualche influenza esterna.
All'automa, insomma.
Questo è chiaro. Ma come si fa a passare da un TS a un diphour? Non lo capisco affatto. Nessuna legge fisica può essere applicata qui. È vero, ci sono statistiche, ma si basano su tipi di distribuzione conosciuti, e il mercato non appartiene a nessuno di essi, qualsiasi stima della distribuzione darà un risultato negativo.
La maggior parte delle distribuzioni assume che i singoli impatti sul sistema siano indipendenti. E questo non è vero per il mercato - le azioni dei partecipanti sono sempre dipendenti le une dalle altre. E una piccola parte delle distribuzioni che presuppongono che le azioni individuali dipendano l'una dall'altra (per esempio la distribuzioneipergeometrica ) - non esaminano la dipendenza che esiste nelle azioni dei partecipanti al mercato gli uni sugli altri.
Quali altre opzioni sono disponibili per passare da un algoritmo TS a un'equazione differenziale?
Il compito è quello di sviluppare una valutazione della sostenibilità dei TC, e poi sviluppare un modo per usare i due indicatori - "qualità" e "sostenibilità" - per selezionare i TC per il pre-reale.
Di che tipo di sostenibilità possiamo parlare se si basa sulla VARIETÀ...?
Anche la "qualità"...
State cominciando a guardare all'estremità sbagliata dello spettro per la "qualità" e la "sostenibilità" per la selezione di TC...
Quali sono le altre varianti del passaggio dall'algoritmo TS all'equazione differenziale?
L'algoritmo TS non c'entra assolutamente nulla.
Avete un parametro - profitto o drawdown.
Dovete avere la sua funzione di influenza esterna. Questa è la divergenza richiesta.
E così - per ogni TS.
E a seconda di queste funzioni applicare qualsiasi Il criterio della stabilità della Lega nel suo insieme, non un particolare TS.
Avete un insieme di TC in serie A che è un sistema di difensori. Equazioni del movimento, per dirla semplicemente. Per esempio, la redditività da qualche influenza esterna.
All'automa, insomma.
Suggerimenti :
Per cominciare, dovete capire che le equazioni differenziali sono il linguaggio di descrizione dei sistemi continui. Per i sistemi discreti, il linguaggio di descrizione è quello delle equazioni di differenza.
La tecnica di passare dalle equazioni differenziali alle equazioni della differenza è stata ben sviluppata da molto tempo (più di mezzo secolo).
La teoria della stabilità dei sistemi continui è facilmente trasferibile ai sistemi discreti, anche se con alcune sfumature.
Inoltre, la teoria della stabilità dei sistemi discreti è stata ben sviluppata molto tempo fa (più di mezzo secolo).
;))) chi vuole lo fa, e chi non vuole, cerca delle scuse.
;))) E vi accontenterò con un altro aforisma: La strada va avanti.
Di che tipo di sostenibilità possiamo parlare se si basa sulla VARIETÀ...?
Anche la "qualità"...
Dall'angolazione sbagliata si comincia a cercare una soluzione alla "qualità" e alla "sostenibilità" per la selezione di TC"...
E se fosse una "forza bruta di opzioni"? Mi piace molto la valutazione della "qualità". È perfettamente in linea con la mia intuitiva "idea di bellezza". Se il grafico di equilibrio di un TS è stimato al 100%, allora posso essere sicuro che sarà un bel grafico abbastanza liscio con piccoli drawdown.
Nonostante l'"enumerazione delle varianti", la stima è diventata un algoritmo abbastanza buono.
Ora il compito è quello di fare la stessa stima della stabilità. Dopo tutto, non basta che il commercio sia "bello". A cosa serve il trading "bello" se con un'alta probabilità il TS può iniziare a fallire? O viceversa - a cosa serve essere sicuri che TS con una probabilità del 95% si comporterà allo stesso modo, se sta perdendo? Beh, sta perdendo e continuerà a perdere.
È chiaro che la valutazione di sostenibilità può essere inadeguata o addirittura falsa. Tuttavia, secondo me, anche una stima inadeguata è meglio di nessuna stima. Troppo spesso mi imbatto in sistemi instabili. Tutti i drawdown del conto demo di League TC sono solo il risultato di questi TS molto instabili, che improvvisamente iniziano a perdere denaro e mostrano un "colpo di controllo". Dopo di che, naturalmente, li tolgo dal commercio, ma hanno fatto il loro sporco lavoro... Qui, dobbiamo limitare il più possibile le opportunità di tali sistemi instabili.
Di che tipo di sostenibilità possiamo parlare se si basa sulla VARIETÀ...?
Anche la "qualità"...
Stai cominciando a guardare all'estremità sbagliata dello spettro per la "qualità" e la "sostenibilità" per la selezione di TC...
Totalmente d'accordo.
Passando attraverso le opzioni stiamo facendo una media dell'essenza stessa della Lega come sistema diff e riducendo tutto al profitto =0%, h.t.d. su un segnale di trading.
È necessario valutare la Lega nel suo insieme e cambiare TS in essa, non come un guanto.
Dovete avere una funzione della sua influenza esterna. Questo è il diffur richiesto.
E così per ogni TC.
E a seconda di queste funzioni, applicare qualsiasi il criterio della stabilità della Lega nel suo insieme e non un particolare TS.
Hmmm... Non c'è difura! C'è una sovrabbondanza. Serqey Nikitin è proprio qui. Questo è esattamente il modo in cui sto cercando di andare ora. Stimo una parte dei risultati "buoni", dal loro numero totale, e la considero "stabilità". Tuttavia, qualcosa finora, non ci sono risultati positivi. I TC che classifico come "resilienti" spesso falliscono rapidamente, e quelli che classifico come "instabili" funzionano per molto tempo. Tuttavia, il criterio qui è probabilistico, beh, finora - sto guadagnando statistiche...
Nonostante la "combinazione di opzioni" - e la stima è stata abbastanza ben derivata sotto forma di un chiaro algoritmo.
Non adularti... la FORZATURA DELLE OPZIONI è una finzione a lungo termine... Non otterrete mai una buona strategia con questo approccio. La prima uscita con un conto reale mostrerà tutte le tue illusioni...
BUONA FORTUNA!