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Indicatori

Tripla media mobile esponenziale (TEMA) - indicatore per MetaTrader 5

MetaQuotes | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
265
Valutazioni:
(29)
Pubblicato:
2021.11.08 16:40
tema.mq5 (3.29 KB) visualizza
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Media mobile esponenziale tripla (TEMA) indicatore tecnico sviluppato da Patrick Mulloy e pubblicato sulla rivista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" .

Il principio del suo calcolo è simile alla doppia media mobile esponenziale (DEMA). Il nome "Triple Exponential Moving Average" non riflette molto correttamente il suo algoritmo. Questa è una miscela unica della media di livellamento esponenziale singola, doppia e tripla che fornisce il ritardo più piccolo di ciascuno di essi separatamente.

TEMA può essere utilizzato al posto delle tradizionali medie mobili. Può essere utilizzato per smussare i dati sui prezzi, nonché per smussare altri indicatori.

Indicatore della media mobile esponenziale tripla

Indicatore della media mobile esponenziale tripla

Calcolo:

Prima viene calcolato DEMA, quindi viene calcolato l'errore di deviazione del prezzo da DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

dove:

  • err(i) - errore DEMA attuale;
  • Price(i) - prezzo corrente;
  • DEMA(Price, N, i) - valore DEMA corrente dalla serie Price con N periodo.

Quindi si aggiunge il valore della media esponenziale dell'errore e si ottiene TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

dove:

  • EMA(err, N, i) - valore attuale della media esponenziale dell'errore err;
  • EMA2(Price, N, i) - valore attuale del doppio livellamento sequenziale del prezzo;
  • EMA3(Price, N, i) - valore corrente del triplo livellamento sequenziale del prezzo.

Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/74

Doppia media mobile esponenziale (DEMA) Doppia media mobile esponenziale (DEMA)

Viene utilizzato per livellare le serie di prezzi e viene applicato direttamente su un grafico dei prezzi di un titolo finanziario.

Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA)

Il vantaggio di FRAMA è la possibilità di seguire forti movimenti di tendenza e di rallentare sufficientemente nei momenti di consolidamento dei prezzi.

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Questo oscillatore misura il rapporto tra la somma degli incrementi positivi e la somma degli incrementi negativi per un certo periodo.

Media esponenziale tripla (TRIX) Media esponenziale tripla (TRIX)

È un oscillatore delle condizioni di mercato ipercomprato/ipervenduto. Può essere utilizzato anche come indicatore Momentum. Il triplo livellamento viene utilizzato per rimuovere le componenti cicliche nei movimenti di prezzo con il periodo inferiore a quello di TRIX.