Imperial Dominator
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Imperial Dominator è un EA didattico creato appositamente per riprodurre le tecniche di trading utilizzate da un Expert Advisor molto pubblicizzato su MQL5 Market. Il suo scopo è mostrare come risultati impressionanti possano nascondere rischi seri.
Vuoi sapere quale EA ai vertici delle classifiche di MQL5 Market utilizza queste tecniche? Scrivimi un messaggio privato.
Puoi verificare tutto ciò che descrivo in questo articolo nello Strategy Tester, utilizzando la versione demo dell'EA disponibile nel Market.
Questo grafico proviene dallo stesso Expert Advisor di cui parla l'articolo.
I drawdown sono minimi. La curva sale in modo regolare.
È esattamente il tipo di grafico che si mostra quando si vuole vendere qualcosa.
Non è stato il test a produrlo. È stata una persona.
E in questo articolo mostrerò come si fa.
L'Expert Advisor è disponibile e puoi ripetere tutto di persona. Parametri di input dell'EA spiegati
Prima di tutto: che cos'è questo EA?
Imperial Dominator è un Expert Advisor semplice.
Una volta al giorno, alle 11:00 (08:00 GMT), costruisce un intervallo di prezzo tra il massimo e il minimo delle ultime otto ore e colloca ordini Buy Stop e Sell Stop ai suoi estremi.
Ogni segnale viene suddiviso in sette ordini uguali, con Stop Loss e Take Profit fissi.
Le posizioni aperte hanno uno Stop Loss dinamico (trailing stop) e i nuovi profitti vengono utilizzati per chiudere forzatamente vecchie posizioni in perdita.
Tutto qui.
Un codice del genere può essere commissionato nella sezione MQL5 Freelance per poche decine di dollari.
Nella vetrina del Market è il marketing, non il codice, a far salire il prezzo dell'EA da poche decine a diverse centinaia di dollari.
Ma perché mostrare un EA del genere?
Perché in questo articolo non guarderemo soltanto il risultato finale.
Prenderemo uno stesso Expert Advisor e vedremo, passo dopo passo, come viene costruito questo splendido risultato.
Potrai eseguire l'EA nel MetaTrader 5 Strategy Tester, esaminare le singole operazioni, modificare le impostazioni e verificare le mie conclusioni.
Non devi credermi sulla parola.
Verifica tutto di persona.
Primo livello: il rapporto
Per prima cosa, osserva le impostazioni.
Il Take Profit è di 600 p, mentre lo Stop Loss è di 2600 p.
p = punti di prezzo.
Il rapporto mostrato nelle impostazioni è quindi di circa 1 a 4,3.
In un altro Expert Advisor i numeri saranno diversi, ma con una proporzione simile sembreranno altrettanto accettabili.
Ma questa è soltanto la vetrina.
Il sistema non chiude la maggior parte delle operazioni al Take Profit di 600 punti.
Il rapporto reale si vede nelle operazioni.
Osserviamo una singola operazione
Avvia un test visivo e segui un'operazione dall'inizio alla fine.
La posizione viene aperta.
Il Take Profit è di 600 p, proprio come indicato nelle impostazioni.
Il prezzo si muove nella direzione favorevole.
Il trailing stop sposta lo Stop Loss e blocca circa 55 punti di profitto.
Il prezzo torna indietro.
La posizione si chiude con circa 55 punti di profitto.
Il Take Profit di 600 p non è stato raggiunto.
E nella maggior parte delle operazioni non viene raggiunto.
Quindi nelle impostazioni vediamo:
600 p contro 2600 p.
Ma nell'operazione reale vediamo:
circa 55 p contro 2600 p.
Si tratta di un rapporto di circa 1 a 47.
Per compensare una perdita di 2600 punti con operazioni vincenti da 55 punti servono circa 47 vincite di questo tipo.
È proprio da qui che deriva l'alta percentuale di operazioni vincenti.
Molti piccoli guadagni.
Rare perdite elevate.
Ed è per questo che la curva del capitale può apparire così regolare.
Il sistema non è diventato migliore solo perché vince spesso.
Semplicemente perde di rado e, quando perde, la perdita è grande.
Questo rapporto non compare nella finestra delle impostazioni.
Non puoi capirlo guardando soltanto i valori di Take Profit e Stop Loss.
Diventa evidente quando analizzi le singole operazioni.
Definirei un sistema del genere un Loss-Delayed EA.
Non è un EA che evita le perdite. È un EA che le rinvia il più possibile.
Verifica di persona: le operazioni
Esegui l'Expert Advisor in modalità visiva e osserva dieci operazioni consecutive.
Controlla dove si trova lo Stop Loss dopo alcuni minuti e con quale risultato la posizione viene effettivamente chiusa.
Non guardare soltanto ciò che è scritto nelle impostazioni.
Guarda che cosa accade realmente all'operazione.
Un EA non deve necessariamente essere stabile per anni per vendere bene.
Gli basta un periodo in cui appare eccezionalmente valido.
Un Loss-Delayed EA può produrre quel periodo proprio per come è progettato: la maggior parte delle operazioni genera piccoli guadagni, mentre la perdita elevata viene rinviata.
Una lunga serie di vincite, quindi, non è soltanto un buon risultato.
Può diventare una finestra di marketing.
Si mantengono continuamente piccoli conti con lotti ridotti, appositamente per i segnali MQL5. Appena compaiono perdite, quel conto viene abbandonato e sostituito da uno nuovo.
Ma quando uno di quei conti mostra una serie più lunga senza perdite, parte la promozione attiva.
In quei periodi il segnale viene tenuto in vita il più a lungo possibile, per vendere quanto più possibile. Quando le perdite diventano eccessive, il segnale viene semplicemente eliminato per fare spazio al successivo, già in attesa del proprio momento sotto i riflettori.
Secondo livello: ingresso suddiviso
Ora osserva lo stesso ingresso nella cronologia.
Ricordi che ogni ingresso viene suddiviso in sette parti?
Nella cronologia appare così: sette righe con lo stesso orario e lo stesso prezzo.
È come comprare una torta e tagliarla in sette fette.
Non hai sette torte.
Hai sempre una sola torta.
Ma nella cronologia di trading sembrano sette operazioni distinte.
Verifica di persona: ingresso suddiviso
Nello Strategy Tester apri Results e osserva l'ora e il prezzo di apertura.
Se diverse righe coincidono, potrebbero essere un unico ingresso diviso in più posizioni.
Puoi controllare lo stesso aspetto nella sezione Trading History della pagina di un segnale MQL5.
Perché è importante
Perché serie vincenti di questo tipo funzionano molto bene nel marketing.
Se un solo ingresso produce sette posizioni in profitto, la cronologia mostra sette vincite.
L'immagine è molto più impressionante di quella di un singolo ingresso con il profitto complessivo.
Hai già visto screenshot come questi.
Riga dopo riga, tutte le operazioni in profitto, pubblicate dagli stessi utenti. Ma come puoi smascherare il bluff?
Chiedi una prova dei grandi volumi dichiarati, ad esempio la cronologia di un conto reale su MQL5 Signals o su altri servizi di segnali affidabili. Se non esistono prove verificabili, non crederci.
Più domande restano senza risposta, meno sai davvero di come opera l'EA.
Uno screenshot attraente dimostra soltanto che qualcuno ha creato uno screenshot attraente. Non dimostra ancora le prestazioni dell'EA nel lungo periodo.
Ma prima di giudicare un sistema da una serie simile, fai attenzione:
Quanti ingressi distinti ci sono stati davvero?
Sette posizioni aperte con un unico ingresso non sono sette vincite indipendenti.
Per esempio, potrebbero esserci quaranta giorni senza nemmeno una perdita.
Sembra impressionante.
Ma questo dice ancora poco sul sistema.
Potrebbe essere soltanto un breve estratto di una cronologia di trading molto più lunga.
Perché l'ingresso viene suddiviso?
Questa suddivisione ha anche uno scopo pratico.
L'Expert Advisor utilizza il profitto di un'operazione più recente per chiudere vecchie posizioni in perdita prima che raggiungano lo Stop Loss.
Potrei chiamare questo meccanismo:
"sofisticata e unica tecnica Neural AI"
Suona impressionante.
In realtà il principio è semplice.
Se la nuova posizione produce un profitto, quel profitto può essere utilizzato per ridurre la perdita di una posizione precedente.
A seconda del periodo, questo meccanismo può migliorare o peggiorare il risultato. Quindi, come parte della strategia, non apporta alcun valore.
Nel tester, in modalità ottimizzazione, il meccanismo può essere disattivato impostando il coefficiente a 0 (Batch Coefficient).
Confronta entrambi i risultati.
La differenza pratica è piccola.
Ma agli occhi di un principiante rimangono alcune perdite visibili, e l'EA sembra più credibile di una curva totalmente priva di drawdown.
Un altro punto importante di questo esperimento.
Sul segnale Imperial Dominator utilizzo anche il mio Recovery Booster.
Non serve soltanto a questo tipo di EA: è uno strumento di recupero separato, utilizzabile anche con altre strategie.
Nel caso di Imperial Dominator l'ho utilizzato deliberatamente per mantenere in vita il sistema più a lungo e verificare quanto possa resistere con un meccanismo di recupero che analizza la cronologia.
Questo non cambia la natura del sistema e non elimina il rischio. Anzi, un meccanismo del genere può influire seriamente sul drawdown (DD) in presenza di più perdite consecutive (come si vede molto chiaramente sul mio segnale).
Terzo livello: il periodo
I primi due livelli spiegano perché la curva può apparire regolare.
Ma non spiegano perché possa non mostrare nemmeno un forte calo.
Ecco come appare lo stesso test quando includiamo anche un periodo di perdita.
Questo è un solo periodo in perdita.
Vediamo ora cosa succede se l'Expert Advisor non opera in quella data.
Imperial Dominator dispone del parametro Skip Days.
Impedisce all'Expert Advisor di aprire nuovi ordini nelle date specificate.
Impostalo su Skip Days = 241002.
Inserisci la data in cui l'Expert Advisor non dovrà operare.
Esegui nuovamente il test.
Il calo è scomparso. Il 2024.10.02 non ci sono più posizioni aperte.
La percentuale di operazioni vincenti è aumentata.
Il drawdown massimo è diminuito, il profitto è cresciuto e la curva sembra perfetta.
E nel riepilogo del test non c'è alcun indizio che quella giornata sia stata esclusa.
E ora vediamo fino a che punto possiamo arrivare
Finora abbiamo eliminato soltanto un periodo in perdita.
Ora faremo lo stesso con tutti i periodi in perdita.
Useremo un periodo di test di 16 anni e una dimensione del lotto dinamica.
Il risultato sembra decisamente assurdo.
Centinaia di milioni di profitto.
E non perché abbiamo trovato una strategia di trading fantastica.
Abbiamo semplicemente lasciato operare il sistema con lotti dinamici nei giorni storici in cui il risultato ci piaceva, eliminando quelli in cui non ci piaceva.
Questa storia mostra quanto si possa costruire dai dati storici scegliendo personalmente i giorni in cui al sistema era consentito perdere.
Provalo tu stesso e guarda!
In questo EA i giorni negativi non sono nascosti nel codice: si trovano nel campo Skip Days.
Ma lo stesso principio può essere applicato anche nel codice, dove l'acquirente non può vederlo.
Dopo una grossa perdita può quindi apparire una nuova versione sulla pagina del Market e nella sezione What’s new dell'aggiornamento si può leggere, per esempio:
"Prestazioni migliorate"
oppure
"Corretti problemi minori".
Il testo può dire qualunque cosa. La correzione è l'aggiornamento stesso, non le parole che lo accompagnano. Dopo di esso, il backtest dell'EA sembra di nuovo perfetto.
Se la data della perdita è scritta direttamente nel codice dell'Expert Advisor, non la vedi nelle impostazioni e non puoi disattivarla.
Quanto sia tecnicamente facile costruire un backtest del genere è spiegato più in dettaglio nel mio articolo precedente:
STOP! I backtest mentono. Come far sembrare "perfetto" qualsiasi EA in 5 secondi
https://www.mql5.com/en/blogs/post/769134
Ecco perché il backtest che ti viene mostrato non rappresenta sempre l'intera storia del sistema.
Potrebbe mostrare soltanto la cronologia dei giorni in cui al sistema è stato permesso di operare.
Verifica di persona: il giorno escluso
Trova un giorno in perdita nel backtest del tuo EA.
Esegui il test sull'intero periodo.
Poi escludi quella data ed esegui nuovamente il test.
Confronta i risultati.
Un solo giorno può cambiare notevolmente l'aspetto dell'intero backtest.
Ma non si può fare in modo onesto?
Un processo onesto — filtri, test, verifiche — richiede tempo.
Ma per questo sistema non servirà.
Se le perdite sono pochissime, non puoi stabilire da una manciata di casi quali caratteristiche avessero in comune.
Un filtro costruito su pochi casi isolati può adattarsi al caso, non a uno schema reale.
Se un sistema ha avuto soltanto tre perdite in un anno e noi escludiamo quei tre giorni, non abbiamo migliorato il robot.
Abbiamo semplicemente eliminato dalle statistiche la parte che non ci piaceva.
La prossima perdita potrebbe verificarsi in un giorno completamente diverso e per una ragione diversa.
Si chiama Rare-Event Overfitting, cioè adattamento eccessivo a eventi rari.
Quanto più precisamente un filtro elimina le perdite passate, tanto più fragile può diventare.
La probabilità di ottenere zero perdite in futuro soltanto filtrando quelle precedenti è praticamente nulla.
Per approfondire la sovraottimizzazione dei backtest e i suoi effetti sui risultati fuori dal periodo di test:
Bailey, D., Borwein, J., Lopez de Prado, M., & Zhu, Q. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. Notices of the American Mathematical Society, 61(5), 458–471.
SSRN — testo integrale dell’articolo
Un altro modo per prolungare la vita di un segnale reale e rinviare l'inevitabile
Puoi semplicemente ridurre il numero di giorni in cui l'Expert Advisor è autorizzato a operare.
Per esempio, limitare il trading a un determinato giorno della settimana.
Aggiungere un filtro sulle notizie.
Impedire il trading in determinate ore.
Ognuno di questi filtri, preso singolarmente, può sembrare perfettamente ragionevole.
E può anche essere utile.
Ma bisogna valutarli anche dal punto di vista del marketing.
Meno giorni opera l'Expert Advisor, meno occasioni ha di perdere.
E meno perdite rimangono nel test, più è facile ottenere un lungo periodo senza perdite.
Questo conta soprattutto per un Loss-Delayed EA: più a lungo si riesce a rinviare la grossa perdita, più impressionante appare la serie di vincite precedente.
I filtri hanno una giustificazione logica oppure riducono semplicemente i giorni di trading per permettere al marketing di raccontare più a lungo quanto sia valido il sistema?
Per esempio, se il sistema non opera il venerdì, lavora soltanto quattro giorni su cinque della settimana lavorativa.
Questo significa che la stessa serie di vincite, misurata in giorni di trading, si estende sul calendario di circa il 25%.
La serie non è diventata migliore. Si svolge semplicemente più lentamente.
Ma perché anche le curve dei segnali reali sembrano così spesso perfettamente regolari?
Finora abbiamo visto cosa si può fare con l'Expert Advisor stesso e con il suo backtest.
Ma nei segnali MQL5 vedi già le statistiche di un conto di trading reale.
Nasce quindi una domanda logica:
Se il conto è reale, perché anche la sua curva del capitale può sembrare quasi perfetta?
Qui la manipolazione avviene a un altro livello: non nel codice dell'EA, ma nel modo in cui vengono presentate le statistiche del conto.
Osserviamo lo stesso identico conto in due visualizzazioni (Growth e Balance).
Vedi la differenza?
Il risultato del trading non è cambiato.
Nella vista Growth la curva sembra salire in modo regolare, anche se nello stesso periodo il conto ha subito dei drawdown.
Nella vista Balance vediamo diversi depositi e prelievi.
E questo rappresenta un livello completamente diverso di manipolazione.
Nel prossimo articolo della POM Education Series parleremo di come depositi e prelievi possano essere usati per creare un quadro statistico molto più attraente nei segnali MQL5.
Ma ormai sai che una bella curva, da sola, non basta.
Devi guardare che cosa ha costruito davvero quella curva.
Che cosa sai adesso
Ora sai:
- come piccoli profitti e una perdita elevata possano creare una percentuale di vincite molto alta;
- come un unico ingresso suddiviso in più posizioni possa sembrare una lunga serie vincente;
- come l'esclusione dei periodi negativi renda più bello un backtest;
- come meno giorni di trading possano prolungare nel calendario una serie di vincite;
- e perché una bella curva, da sola, non dimostri nulla.
La prossima volta che vedi un risultato perfetto di un EA, non guardare soltanto la curva.
Chiediti: è un Loss-Delayed EA?
Guarda che cosa c'è dietro.
Questo è soltanto l'inizio
Questo è il primo articolo formativo della POM Education Series.
Intendo continuare questa serie e analizzare anche altri metodi in grado di creare un'impressione fuorviante sulla qualità di un EA.
Se non vuoi perdere i prossimi articoli, segui il canale Pulse of Market su MQL5.
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Canale Pulse of Market: https://www.mql5.com/en/channels/01a02c54cf2bdd01
