SomaOil

SomaOil est un conseiller expert multi-stratégies pour MetaTrader 5, construit exclusivement pour le pétrole brut WTI (XTIUSD). Un graphique, une stratégie indépendante EA, 20 fonctionnant ensemble comme un seul portefeuille diversifié.

Live Signal v1.0

Live Signal v2.0 - Conservative

Pour le rendre accessible au lancement, j'utilise un modèle transparent de montée en charge :

• Prix ​​de lancement : 100 USD (48 heures)
• À partir de lundi, le prix augmente de 100 USD pour chaque 10 exemplaires vendus.
• Les augmentations de prix se produisent au maximum une fois par jour, même lorsque plus de 10 exemplaires sont vendus le même jour.

Les premiers acheteurs bénéficient du prix le plus bas pendant toute la durée de vie du produit.

Concept

Au lieu d'exécuter une configuration unique qui a tendance à suradapter un régime de marché étroit, SomaOil est livré avec un ensemble organisé de 20 stratégies pré-réglées qui s'exécutent toutes en parallèle sous un seul EA sur un seul graphique WTI.

Chaque stratégie a son propre nombre magique, commentaire, délai, paramètres de détection de swing, sorties, distances d'actualité et pas de lot. Ils partagent le même moteur d'exécution mais négocient indépendamment, ce qui vous permet d'obtenir une véritable diversification sur les périodes et l'étendue des cassures sans gérer des dizaines de graphiques.

Création de portefeuille

J'ai effectué des optimisations sur deux plages complémentaires dans l'échantillon, chacune avec la même grille de paramètres :

• 5 groupes de délais : D1, H12, H8, H4, H1
• Trois variantes de répartition :
• V1 Broad : balançoires plus larges, configurations moins nombreuses mais plus solides ;
• V2 Medium : fréquence de configuration équilibrée ;
• V3 Narrow : swings plus serrés, configurations plus fréquentes.
• Tous ont été optimisés par retour/tirage :
• D'abord par Return / Balance DD
• Puis par Return / Equity DD

Les deux plages d'optimisation et leurs fenêtres hors échantillon étaient :

• Res1 — Dans l'échantillon : 2018.10.10–2024.10.10 | OOS : 2024.10.10–2026.06.26
• Res2 — Dans l'échantillon : 2020.06.26–2026.06.26 | OOS : 2018.10.10–2020.06.26

Res1 et Res2 sont des moitiés complémentaires du même historique, donc chaque plage valide l'autre hors échantillon. W2 OOS (2018–2020) se trouve à l'intérieur de W1 IS, et W1 OOS (2024–2026) se trouve à l'intérieur de W2 IS — le même Res1/Res2 validé de manière croisée. modèle utilisé pour SomaBTC, ancré à l'historique XTIUSD disponible de 2018.10.10.

Cette combinaison de délai x largeur x plage d’optimisation est ce qui produit la diversification. Différentes stratégies se déclenchent dans différents régimes de volatilité, de sorte que la courbe des actions ne dépend pas d'un seul comportement de marché.

Chaque stratégie candidate a ensuite été filtrée :

• Si les stratégies étaient trop fortement corrélées avec une autre stratégie restante, elles étaient supprimées.
• Si une stratégie ne correspondait pas aux ticks réels ou échouait dans sa fenêtre hors échantillon, elle était supprimée.
• Toutes les optimisations ont été effectuées avec la clôture des échanges du vendredi activée, ce qui a éliminé l'optimisation basée sur les écarts risqués du week-end.

Ainsi, après cela, seules les stratégies 20 ont survécu : 7 de Res1 et 13 de Res2.

Portefeuille final par plage d'optimisation et période de swing :

• Res1 (7) : 1 D1, 1 H12, 2 H4, 3 H1
• Res2 (13) : 2 D1, 4 H12, 2 H8, 4 H4, 1 H1
• Total (20) : 3 D1, 5 H12, 2 H8, 6 H4, 4 H1

Et comme dernière étape, la taille de chaque lot de stratégie a été définie par un optimiseur de portefeuille exclusif Python qui a trouvé la meilleure combinaison rendement/actions DD (avec des plafonds DD optionnels par stratégie). Les stratégies qui sont davantage corrélées dans DD reçoivent des allocations plus petites, et les stratégies qui apportent plus de valeur reçoivent une allocation de plus grande taille. Le EA est livré avec quatre préréglages d'allocation de lots intégrés — voir Niveaux de risque de portefeuille ci-dessous.

Niveaux de risque du portefeuille

L'entr?e SomaOilPortfolio s?lectionne l'un des quatre pr?r?glages int?gr?s. Les quatre ex?cutent les m?mes 20 strat?gies ; seules les valeurs LotPerBalance_step changent. Utilisez ManualBalanceForLotSizing pour un solde fixe afin de comparer les comptes.

• V2.1 - Conservative - Balanced by equity (par d?faut) ? risque Equity-DD le plus faible.
• V2.2 - Medium - Balanced by equity ? risque Equity-DD moyen.
• V2.3 - High Risk - Balanced by equity ? risque Equity-DD le plus ?lev?.
• V1.0 - Balanced by balance ? ancienne allocation Balance-DD, conserv?e pour les tests de comparaison/parit?.

V2.1 / V2.2 / V2.3 sont ?quilibr?s selon l'Equity-DD. V1.0 conserve les anciens pas Balance-DD.

Numéros magiques

Chaque stratégie utilise un nombre magique unique à 8 chiffres afin que MetaTrader puisse distinguer ses transactions des autres EAs ou des ordres manuels. Vous verrez la magie sur chaque ordre et position, ainsi que dans le commentaire de stratégie (par exemple SomaOil #1 81241201).

Les chiffres ne sont pas aléatoires : ils codent la stratégie :

• 1er chiffre — famille EA (8 = SomaOil)
• 2ème chiffre — plage d'optimisation (1 = Res1, 2 = Res2)
• 3e au 4e chiffres – période de basculement en heures (01 H1, 04 H4, 08 H8, 12 H12, 24 D1)
• 5ème chiffre - largeur de répartition (1 Large, 2 Moyen, 3 Étroit)
• 6e chiffre — cible d'optimisation (1 Balance DD, 2 Equity DD)
• 7e à 8e chiffres — fichier d'ensemble d'origine ID du lot de recherche

Exemple : la magie 81241201 se lit comme SomaOil · Res1 · D1 · Large · Equity DD · set #01.

Cela permet d'identifier facilement quelle stratégie a ouvert une transaction dans le terminal ou dans l'historique de votre compte, sans ouvrir les paramètres EA.

Risque et taille des lots

Deux modes de dimensionnement sont disponibles :

• Taille de lot manuelle – lots fixes par transaction
• Lot par étape de solde — dimensionnement automatique basé sur le capital du compte, adapté à chaque stratégie

Des contrôles supplémentaires vous permettent d'affiner le profil de risque :

• Multiplicateur de risque global en plus du lot calculé
• Capuchon de lot EA en option viaMaxLots( 0 par défaut = illimité par EA ; spécifications du courtier uniquement); définir > 0 pour un maximum absolu
• Choisissez l'équilibre ou l'équité comme base de dimensionnement
• Mode OnlyUp — les lots augmentent avec le capital maximal mais ne diminuent jamais pendant les retraits commerciaux ; les retraits réduisent le pic de taille et les dépôts l'augmentent (tous deux déclenchent une synchronisation immédiate du pic et un rééquilibrage des lots en attente). Au démarrage, EA génère le pic historique de l'historique récent des transactions fermées (analyse configurable), de sorte que la ligne de base OnlyUp est significative dès le premier tick au lieu d'être réinitialisée à chaque redémarrage.
• Sélecteur de devise de base (USD, EUR, GBP, HKD, SGD ou une paire personnalisée) pour un dimensionnement correct sur les comptes non USD
• Dimensionnement des lots indépendant du courtier – normalisation basée sur l'argent via OrderCalcProfit ( référence 1000) pour une exposition comparable entre les courtiers et les comptes en centimes/non-USD ; le tableau de bord montreContract Norm
• Protection des appels de marge (activée par défaut) — avant de passer des ordres, le EA traite les stop/limites en attente existantes du même côté comme s'ils avaient déjà besoin de leur marge d'ordre de marché, de sorte que la marge libre n'est pas surengagée lorsque le courtier réserve peu sur les en attente ; il peut également réduire la taille calculée du lot afin que, dans le pire des cas, les commandes simultanées du même côté restent dans les limites d'un budget de marge lié à votre base de dimensionnement. Désactivez-le uniquement si vous contrôlez entièrement l’effet de levier et la marge.

Filtre d'actualités

SomaOil comprend un calendrier d'actualités US intégré couvrant trois types d'événements à fort impact :

• NFP — Paie non agricole
• CPI — Indice des prix à la consommation
• IR / FOMC — décisions de taux de la banque centrale

Autour de chaque événement, le EA peut bloquer indépendamment les nouvelles entrées, annuler les ordres en attente existants et clôturer les positions ouvertes. Chaque stratégie possède ses propres fenêtres de minutes avant et de minutes après, de sorte que la protection des actualités est adaptée à chaque stratégie plutôt qu'appliquée à l'échelle mondiale.

Le courtier GMT peut être défini manuellement ou détecté automatiquement, de sorte que les fenêtres d'actualités s'alignent toujours sur l'heure du courtier, y compris lors des changements d'heure d'été. Le classificateur est renforcé pour exclure les faux positifs courants tels que les discours/minutes ADP Nonfarm Employment et FOMC.

Fenêtre de négociation

Une fenêtre optionnelle d'ouverture du lundi / vendredi de fermeture vous permet d'éviter les interruptions du week-end. Vous pouvez choisir de supprimer également les ordres en attente ou d'ouvrir des positions en dehors de la fenêtre de trading.

Plusieurs stratégies utilisent également une fenêtre de session quotidienne intégrée (heures de début/fin par stratégie) pour éviter les périodes de faible liquidité. Ceux-ci font partie du préréglage du portefeuille et ne sont pas des entrées utilisateur distinctes.

L'optimisation a été effectuée avec la clôture du vendredi, qui est un paramètre par défaut, il n'y a donc pas de suroptimisation dans des conditions risquées de week-end.

Filtre de propagation

SomaOil peut éviter de passer des ordres en attente lorsque le spread du courtier est trop large – ce qui est important sur le pétrole brut où les spreads s'élargissent en raison des refinancements, des nouvelles et de la faible liquidité.

Le filtre s'applique àcommandes en attente uniquement. Une fois qu'une transaction est ouverte, la logique de sortie normale (SL, TP, suivi, seuil de rentabilité) reste inchangée.

Deux entrées globales contrôlent le comportement :

• MaxSpreadPips (par défaut 80) — spread maximal en MT5 points tel qu'affiché sur une cotation WTI à 3 chiffres (par ex. 50 dans Market Watch ≈ 0,050 de prix). Définissez 0 pour désactiver complètement le filtre.
• RemovePendingSpreadSeconds(défaut60) — après que la propagation reste au-dessus de la limite pendant ce nombre de secondessans interruption, les ordres en attente de cette stratégie sont annulés. Ensemble0pour conserver la porte de placement mais ne jamais supprimer automatiquement les attentes de propagation.

Porte de placement— sur la barre de timing d'entrée de chaque stratégie, si le spread est trop élevé, le EA ne place pas de nouvelles attentes et n'actualise pas les niveaux. Les attentes existantes sont laissées en place pendant de brefs pics.

Élimination élevée et soutenue— si le spread reste au-dessus de la limite pendant toute la période de grâce (le minuteur se réinitialise à chaque baisse en dessous de la limite), les ordres en attente pour cette stratégie sont supprimés. Ils peuvent être placés à nouveau sur une barre d’entrée ultérieure lorsque la propagation se normalise.

La même valeur d'entrée fonctionne sur les symboles pétroliers 2-digit et 3-digit (normalisation entre courtiers). La limite de points effective est également adaptée par stratégie par leDefaultValueet le prix de référence actuel du pétrole, comme les autres distances du portefeuille.

Conformité de l'entreprise d'accessoires

Un décalage de pip aléatoire facultatif par transaction peut être appliqué aux entrées et aux sorties viaMaxRandomizationPips. Cela donne à votre compte des niveaux légèrement différents de ceux des autres traders exécutant le même EA – utile sur les comptes de sociétés accessoires et financés où des modèles de copie de trading identiques peuvent être signalés. Définissez la valeur sur zéro pour désactiver.

SomaOil comprend également une couche de conformité facultative (désactivée par défaut) : verrouillage quotidien maximum de DD, règle de non-couverture et plafond d'ordres en attente. VoirEnablePropFirmComplianceet les entrées associées ci-dessous.

Tableau de bord sur la carte

SomaOil affiche un tableau de bord en direct sur le graphique montrant :

• Statut de licence et portefeuille actif
• Base de dimensionnement des lots, capital effectif et facteur de normalisation du contrat
• Multiplicateur de risque (avec multiplicateur effectif lorsque la protection de marge réduit la taille)
• Protection de la marge ON/OFF avec plafond de lot par commande et budget de marge
• Avertissement du capuchon par côté lorsque la protection réduit la taille
• Ordres en attente et positions ouvertes répartis par Buy/Sell
• P/L flottant et P/L fermé du jour
• Prélèvement sur le solde et les capitaux propres, absolus et en pourcentage
• Statistiques de glissement : tous les temps, 7 jours, 24 heures
• Spread actuel et nombre de stratégies actives
• Prochains et derniers événements NFP, CPI et IR/FOMC

Le tableau de bord peut être désactivé dans le Strategy Tester (DisableDashboardInTesting, activé par défaut) ou sur les graphiques en direct/démo (DisableDashboardInLive, désactivé par défaut).

Paramètres

Paramètres du portefeuille

• SomaOilPortfolio-> sélectionne l'un des quatre préréglages d'attribution de lots intégrés (mêmes stratégies 20 ; seuls les changements LotPerBalance_step). Par défaut : V2.1 Conservateur (par capitaux propres). Voir les niveaux de risque du portefeuille ci-dessus pour les budgets DD.
• StrategiesToRun-> Numéros de stratégie basés sur 1 séparés par des virgules à activer (1–20 par défaut) ; utile pour isoler un sous-ensemble

Remplacements

• EnableMagicOverride-> Lorsqu'il est activé, les numéros commerciaux ID sont attribués comme OverrideMagicBase + indice de stratégie ; lorsqu'elle est désactivée (par défaut), chaque stratégie utilise son ID intégré
• OverrideMagicBase-> Début de l'échange numéro ID lorsque le remplacement magique est activé
• EnableCommentOverride-> lorsque cette option est activée, tous les échanges partagent un commentaire ; lorsqu'elle est désactivée (par défaut), chaque stratégie conserve la sienne
• OverrideComment-> texte de commentaire utilisé lorsque le remplacement des commentaires est activé

Orientation commerciale

• AllowBuyTrades-> autoriser les transactions longues et les attentes côté acheteur
• AllowSellTrades-> autoriser les transactions à découvert et les attentes côté vente

Dimensionnement des lots

• LotsAdjustMinChangePercent->% de changement minimum avant la mise à jour de la taille du lot actif
• Risque-> ManualLotSize (StartLots fixe) ou LotSizeStep (auto depuis le capital)
• AdjustLotsizeToVariableValues-> recalculer les lots en fonction des changements de solde ou de capitaux propres
• StartLots-> lot fixe en mode manuel, ou référence d'étage en mode pas à pas
• MaxLots-> plafond de lot EA facultatif ; 0 = spécifications du courtier uniquement
• UseEquity-> taille à partir des capitaux propres au lieu du solde
• OnlyUp-> les lots augmentent avec le capital maximal et ne diminuent jamais pendant les retraits commerciaux ; les retraits réduisent le pic et les dépôts l'augmentent
• RestorePeakFromHistory-> La graine OnlyUp culmine de l'historique récent des transactions fermées au démarrage
• RestorePeakLookbackDays-> Jours d'analyse pour la restauration maximale (0 = tout l'historique)
• ManualBalanceForLotSizing-> capital fixe pour dimensionnement quand > 0
• RiskMultiplier-> multiplicateur global sur lot calculé
• MarginCallProtection-> réserver une marge pour les attentes du même côté et limiter la taille du lot au budget de marge
• BaseCurrency-> USD, EUR, GBP, HKD, SGD, ou personnalisé pour les comptes non-USD
• CustomBaseCurrencyPair-> symbole de courtier pour la conversion lorsque BaseCurrency est personnalisé

GMT

• Broker_GMT_OFFSET_Summer-> courtier manuel GMT compensé en été (heures)
• Broker_GMT_OFFSET_Winter-> courtier manuel GMT compensé en hiver (heures)
• AutoGMT-> courtier de détection automatique GMT (ignore les compensations manuelles)

Filtres d'actualités

• EnableNFP_Filter-> activer la fenêtre de protection NFP
• NFP_CloseOpenTrades-> clôturer les positions ouvertes avant NFP
• NFP_ClosePendingOrders-> annuler les commandes en attente avant le NFP
• EnableIR_Filter-> activer la fenêtre de protection IR / FOMC
• IR_CloseOpenTrades-> clôturer les positions ouvertes avant IR
• IR_ClosePendingOrders-> annuler les commandes en attente avant le IR
• EnableCPI_Filter-> activer la fenêtre de protection CPI
• CPI_CloseOpenTrades-> clôturer les positions ouvertes avant CPI
• CPI_ClosePendingOrders-> annuler les commandes en attente avant le CPI

Les minutes par stratégie avant/après chaque événement sont intégrées au portefeuille, et non à des paramètres séparés.

Horaires de négociation

• UseTradingTimeZones-> appliquer la fenêtre hebdomadaire du lundi au vendredi
• KillPending-> annuler les commandes en attente en dehors de la fenêtre
• KillOpen-> fermer les positions ouvertes en dehors de la fenêtre
• MondayOpenHour / MondayOpenMinute-> la fenêtre s'ouvre lundi à cette heure du courtier
• FridayCloseHour / FridayCloseMinute-> la fenêtre se ferme vendredi à cette heure du courtier

Plusieurs stratégies utilisent également une fenêtre de session quotidienne intégrée (heures de début/fin par stratégie) dans le cadre du préréglage du portefeuille. Ce ne sont pas des entrées utilisateur distinctes.

Tableau de bord

• DisableDashboardInTesting-> masquer le tableau de bord sur la carte dans Strategy Tester (activé par défaut)
• DisableDashboardInLive-> masquer le tableau de bord sur les cartes en direct/de démonstration (désactivé par défaut)
• DashboardUpdateSeconds-> intervalle d'actualisation du tableau de bord en secondes

Filtre de propagation

• MaxSpreadPips-> spread maximum en MT5 points (convention 3 chiffres) ; mis à l'échelle par stratégie DefaultValue ; 0 = désactivé
• RemovePendingSpreadSeconds-> supprimer les mises en attente une fois que la propagation reste au-dessus de la limite aussi longtemps (secondes) ; 0 = ne jamais supprimer

Conformité de l'entreprise d'accessoires

Toutes les entrées sont par défaut désactivées/zéro — aucun impact sur les performances lorsqu'elles sont désactivées.

• MaxRandomizationPips-> décalage d'entrée/sortie de l'entreprise accessoire ; unique par rapport aux autres utilisateurs EA (0 = désactivé)
• EnablePropFirmCompliance-> interrupteur principal ; doit être vrai pour que toute règle ci-dessous prenne effet
• PF_MaxDailyDrawdownPercent-> Perte quotidienne maximale en actions en % de la référence quotidienne (0 = off)
• PF_MaxDailyDrawdownMoney-> perte quotidienne maximale de capitaux propres dans la devise du compte (0 = off)
• PF_DailyResetHour-> heure du courtier/serveur (0–23) lorsque la fenêtre quotidienne se réinitialise
• PF_DailyLossBufferPercent-> coussin de sécurité avant la limite stricte (par défaut 10%)
• PF_DisallowHedging-> bloque les entrées dans la direction opposée ; balaie les attentes opposées
• PF_MaxTotalPendingOrders-> plafond sur le total de EA commandes en attente (0 = off)

Configuration recommandée

• Symbole : WTI pétrole brut – joignez le EA au graphique US brut / WTI de votre courtier. Le même instrument est souvent répertorié sous différents tickers ; sur nos terminaux de test, nous avons vu : XTIUSD, USOUSD, USOUSD.s, WTI, SpotCrude. SomaOil accepte les symboles commençant par XTIUSD, USOUSD, USOIL, WTI, SpotCrude ou CRUDE (les suffixes de courtier tels que .s ou m conviennent) ; si votre courtier utilise un autre nom, ouvrez Market Watch et recherchez WTI, brut, pétrole ou USO pour trouver le graphique correspondant.
• Délai : n'importe lequel (le EA lit ses propres délais en interne)
• Type de compte : le compte ECN / RAW-spread est recommandé pour les spreads serrés
• Solde minimum recommandé : 2000 USD pour le risque de défaut. La taille du lot calculée ne peut pas descendre en dessous de 0.01 par transaction, de sorte que les comptes inférieurs à ce niveau ne peuvent pas réduire davantage le risque.
• VPS : recommandé pour une exécution stable de 24/5
• Ajouter "https : // ea-license-server . somatrade . org" et "https : // www . worldtimeserver . com/" pour autoriser URLs dans MT5 (Outils - Options - Expert Advisors)

Résumé

• 20 stratégies de cassure pré-réglées sur un seul graphique WTI (XTIUSD)
• Quatre préréglages de risque de portefeuille intégrés (V2.1 Conservateur / V2.2 Moyen / V2.3 Risque élevé par actions DD, plus V1.0 par solde DD)
• Deux plages d'optimisation avec OOS à validation croisée, couvrant 2018–2026
• Délais : D1, H12, H8, H4 et H1
• Sorties en couches avec seuil de rentabilité et stop suiveurs
• Protection intégrée des actualités US avec filtrage des faux positifs
• Filtre de propagation en option pour les commandes en attente (MaxSpreadPips + suppression élevée et soutenue)
• Randomisation d'entrée/sortie facultative pour l'unicité de l'entreprise accessoire (MaxRandomizationPips)
• Mode de conformité de l'entreprise d'accessoires en option (maximum quotidien DD, sans couverture, plafond en attente) — désactivé par défaut
• Tableau de bord complet en direct sur la carte
• Lancement transparent à prix progressif : 100 USD démarrage, +100 USD par 10 copies, maximum une fois par jour