Oublier les citations aléatoires - page 43
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Un ajout très précis à l'efficacité a été fait par Avals.
Il a souligné que le marché s'est développé grâce aux investissements. Pour ne pas banaliser, c'est vraiment le cas : le marché s'est développé en raison de la croissance de l'économie. Ce domaine est à la fois complet, conscient et équitable. Et s'il n'y a pas d'investissement, le marché efficient est-il un bruit blanc ? Ou un vagabondage aléatoire avec dérive ? Après tout, on prétend qu'on ne peut pas en tirer de l'argent.
Quelles sont les régularités utilisées dans le trading, surtout si l'on parle de TS de suivi de tendance ?
J'ai cherché des informations sur les erreurs de premier et de second ordre et je suis tombé sur un forum de médecins. Il est extrêmement intéressant de constater que le sujet de discussion, étrangement, est très similaire au nôtre, mais le niveau est beaucoup plus élevé. Il suffit de regarder le titre de l'un des sujets :
Robustesse et hétéroscédasticité, Comment se débarrasser des émissions ?
Et ils écrivent sur la perte de sang ! Si vous lisez ce qui suit, vous vous rendrez compte que sans MathLab, R ou Statistica, vous ne pourrez pas être un bon médecin !
Jusqu'à présent, le sujetstarter n'a pas dépassé, dans ses calculs, la forme faible de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé d'autres données que les prix.
Ce qui est amusant, c'est que personne n'a prouvé la moindre forme d'efficacité, même pour l'instrument le plus technique :)
Je comprends la technicité comme la capacité d'assimiler instantanément toutes les informations du prix(imho).
Eh bien, l'initiateur principal a avancé la thèse selon laquelle si le marché est manipulé, alors il y a des tendances et vous pouvez en tirer de l'argent. Le pétrole et les finances sont tout le contraire. A propos, les actions incluses dans le SP500 - c'est la même chose, manipulées par les hedgers, les traders expérimentés (pour autant que je sache) interdisent généralement aux débutants de s'y intéresser. Parce qu'ils vont déchirer le dépôt en lambeaux.
En fait, le comportement des hedgers n'est pas évident. Quant au même pétrole, il est difficile de trouver une corrélation entre leurs actions et le même prix du pétrole :
* La ligne rouge montre la dynamique des positions courtes de couverture et la ligne beige celle des positions longues de couverture.
Oui, bien sûr. Même la forme faible est réfutée. Mais que presque personne ne s'y intéresse...
intéressés. Seulement encore une fois, la raison d'une information mutuelle non nulle est la dépendance entre les incréments ou simplement leur module (volatilité) ? Avec l'hétéroscédasticité conditionnelle, l'information mutuelle est nulle ?
Jusqu'à présent, le sujetstarter n'a pas dépassé, dans ses calculs, la forme faible de l'efficacité, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé d'autres données que les prix.
Ce qui est amusant, c'est que personne n'a prouvé la moindre forme d'efficacité, même pour l'instrument le plus technique :)
Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'y a pas d'efficacité (capacité à gagner de l'argent), et vous ne pouvez pas prouver le contraire car l'efficacité change.
Je comprends la technicité comme la capacité d'assimiler instantanément toutes les informations du prix(imho).
En réalité, le comportement des hedgers n'est pas évident. Quant au même pétrole, il est difficile de trouver une corrélation entre leurs actions et le même prix du pétrole :
* La ligne rouge montre la dynamique des positions courtes de couverture et la ligne beige celle des positions longues de couverture.
intéressant. Seulement encore une fois, la raison d'une information mutuelle non nulle est la dépendance entre les incréments ou simplement leur module (volatilité) ? Avec l'hétéroscédasticité conditionnelle, l'information mutuelle est nulle ?