Oublier les citations aléatoires - page 46
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Le deuxième point, et cela m'a surpris moi-même, il s'avère que ce n'est plus l'action réelle qui dirige l'indice, qui dirige les futures, mais exactement le contraire. La queue remue le chien.
Sur quoi repose une telle affirmation ?
C'est un point très fort. La directionnalité de la causalité peut être la base du trading du seuil de rentabilité.
Sur quoi repose une telle affirmation ?
C'est un point très fort. La directionnalité de la causalité peut être la base du trading du seuil de rentabilité.
Sur quoi repose une telle affirmation ?
C'est un point très fort. La directionnalité de la causalité peut être la base du trading du seuil de rentabilité.
Plus encore - des informations sur l'existence d'un lien de causalité dans une seule direction, sans rétroaction.
Dans la quantité d'argent qui tourbillonne ici et là. Ce n'est pas seulement mon avis, c'est aussi ce que d'autres personnes me disent. De plus, si quelqu'un a vu comment le marché ouvre et a été attentif, tout est évident. Et il est difficile de trouver le seuil de rentabilité dans ce domaine, car en fait, l'effet décrit correspond aux actions des arbitres - essayez de leur faire concurrence.
Il y a un test de causalité de Granger. Il est, si je me souviens bien, directionnel. Vous devez calculer, pas rivaliser. Disposez-vous d'un tel calcul ?
Ce test rapporte-t-il de l'argent ? Sinon, jetez-le, il n'est pas adapté au marché.
L'indice des prix à la consommation du soja est hors normes, il semble être le plus élevé depuis 10 ans, et il y a également une divergence dans la disponibilité.
Malheureusement, ce que vous avez vu n'est pas cyclique. C'est juste que le Cip est un instrument dérivé qui ne livre pas réellement. Par conséquent, après l'expiration des contrats à terme actuels sur ce produit, tous les contrats ouverts s'effondrent et l'intérêt ouvert chute brusquement. Ensuite, les positions des hedgers commencent également à augmenter de façon monotone jusqu'à la nouvelle expiration. C'est-à-dire qu'en général, ils ne font que reproduire la dynamique de l'intérêt ouvert, ce qui n'est pas suffisant pour gagner de l'argent.
Ce que vous avez décrit est une pure spéculation. Ils sont interdits aux hedgers (c'est pour cela qu'ils sont hedgers - si vous voulez spéculer, inscrivez-vous comme spéculateur et allez-y). Un hedger doit avoir un actif sous-jacent au comptant et utiliser sa couverture pour l'amener sur le marché. De plus, les hedgers ne peuvent tout simplement pas faire monter ou descendre un tel volume. Regardez leurs positions, ce sont des millions de contrats ( !), répartis seulement entre 30-60 joueurs, c'est toujours 70-90% du volume total du marché. De quel type de transactions intrajournalières peut-on parler avec des volumes pareils ?
Le blé. Bien sur le maïs montre aussi bien, je pense que le blé et le maïs de 1000 normes à court.