Oublier les citations aléatoires - page 45
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Ne faites pas une démonstration aussi active de votre stupidité.
Il découle de l'hypothèse de marché efficient qu'il est possible d'acheter à un meilleur prix. Tout comme les réflexes d'un chien découlent de son système nerveux central et périphérique et des schémas de leur travail, que Pavlov a étudiés.
C'est ça, tais-toi. Proposez vos propres définitions de la roue et vos théories sur la raison pour laquelle elle est ronde.
Vous n'aimez pas déjà le programme ?
N'est-ce pas ?
Les hedgers sont très bien placés pour le soja en ce moment).
Oui, en effet, ils ont l'air beaucoup plus techniques sur les haricots.
Quelles théories, quelles hypothèses ? D'où vient tout ça ?
Les livres, mon ami poilu, tout nous vient des livres, de ces affreux et stupides parallélogrammes qui contiennent tant de lettres incompréhensibles.
Et vous ?
C'est un grand tableau. En particulier, le caractère cyclique des hedgers dans le COT est hilarant (il faut voir, pas une très bonne chronologie, probablement que les sorciers font des paris). Le fait que le nombre de longs et de shorts soit à peu près le même tout au long du parcours est bien sûr dommage, car cela ne permet pas d'utiliser beaucoup les déséquilibres...
Malheureusement, ce que vous avez vu n'est pas du cyclisme. C'est juste que Cip est un produit dérivé sans réelle livraison. Par conséquent, une fois que les contrats à terme actuels sur ce produit expirent, tous les contrats ouverts s'effondrent et l'intérêt ouvert chute brusquement. Ensuite, les positions des hedgers commencent également à augmenter de façon monotone jusqu'à la nouvelle expiration. C'est-à-dire qu'en général, ils ne font que reproduire la dynamique de l'intérêt ouvert, ce qui n'est pas suffisant pour gagner de l'argent.
... Mais vous devez comprendre que les gros bonnets qui se couvrent, et en fait arbitrent les contrats à terme du SP500 contre un panier d'actions du SP500, sont assis sur une période inférieure à la journée et donc inférieure à la période de déclaration du COT. On ne les voit pas ici, les grands ne sont pas aussi stupides qu'ils le pensent pour se faire repérer de manière aussi évidente.
Ce que vous avez décrit est une pure spéculation. Ils sont interdits aux hedgers (c'est pour cela qu'ils sont hedgers - si vous voulez spéculer, inscrivez-vous comme spéculateur et allez-y). Un hedger doit avoir un actif sous-jacent au comptant et utiliser sa couverture pour l'amener sur le marché. De plus, les hedgers ne peuvent tout simplement pas faire monter ou descendre un tel volume. Regardez leurs positions, ce sont des millions de contrats ( !), répartis seulement entre 30-60 joueurs, c'est toujours 70-90% du volume total du marché. De quel type de transactions intrajournalières peut-on parler avec des volumes pareils ?
Malheureusement, ce que vous avez vu n'est pas de la cyclicité. C'est juste que le Cip est un instrument dérivé sans livraison réelle. Par conséquent, après l'expiration des contrats à terme actuels sur ce produit, tous les contrats ouverts s'effondrent et l'intérêt ouvert chute brusquement. Ensuite, les positions des hedgers commencent également à augmenter de façon monotone jusqu'à la nouvelle expiration. C'est-à-dire qu'en général, ils ne font que répéter la dynamique de l'intérêt ouvert, et ce n'est pas suffisant pour gagner de l'argent.
Ce que vous avez décrit est un commerce purement spéculatif. Ils sont interdits aux hedgers (c'est pour cela qu'ils sont hedgers, si vous voulez spéculer, inscrivez-vous comme spéculateur et allez-y. Un hedger doit avoir un actif sous-jacent au comptant et utiliser sa couverture pour l'amener sur le marché. De plus, les hedgers ne peuvent tout simplement pas faire monter ou descendre un tel volume. Regardez leurs positions, ce sont des millions de contrats ( !), répartis seulement entre 30-60 joueurs, c'est toujours 70-90% du volume total du marché. De quel type de trading intraday peut-on parler avec ce type de volume ?
Vous écrivez sur le côté officiel des choses et tout cela, mais il y a beaucoup de participants qui couvrent comme si c'était pour eux-mêmes. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez lire entre les lignes du communiqué de presse de Nanex où ils ont trouvé des excuses pour l'étrange drawdown des données réelles de leurs clients. Ils ont d'ailleurs également montré un creux de liquidité (ou plutôt un débordement de liquidité) en termes de densité de flux d'ordres.
Deuxièmement, et cela m'a surpris moi-même, il s'avère que ce n'est plus l'action réelle qui régit l'indice qui régit les contrats à terme, mais exactement le contraire. La queue remue le chien.
...En parlant de déséquilibres :
Cette fois, il s'agit plutôt de soja "d'initiés". L'indicateur montre un déséquilibre net entre les positions longues et courtes de couverture enveloppées dans le stochastique. Les cercles verts montrent un déséquilibre extrême (en termes de stochastiques) en faveur des positions longues, les cercles rouges en faveur des positions courtes. La corrélation entre le prix futur et le niveau de déséquilibre des grands pour cet instrument est évidente. Et vous n'avez pas du tout besoin de descendre dans la journée pour ça.
Le soja est bien, mais c'est sa propre partie du marché, le sipi une autre, autre chose. Il y a des subtilités partout.