Nègre ! - page 71
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Il m'est apparu que si une société de courtage se couvre en ouvrant des positions inversées sur le marché boursier, elle paie une commission, et comme elle perd le spread (commission), elle perd aussi de l'argent. Naturellement, ce n'est pas rentable pour eux.
De plus, s'ils ne retirent aucune position, il s'avère alors que la puce est vraiment dans la prune.
Googlé "non-grailers" :D
et a immédiatement donné aux ardents non-graineurs les premières places dans google ! :D personnes célèbres de ce forum
Il m'est venu à l'esprit que si DC se couvre en ouvrant des positions inversées sur le marché boursier, ils paient une commission, et comme la prune provient du spread (commission), il s'avère qu'elle est aussi la prune. Naturellement, ce n'est pas rentable pour eux.
De plus, s'ils ne retirent aucune position, il s'avère alors que la puce est vraiment dans la prune.
Mon calcul est dans l'excel, ci-joint. Peut-être que quelqu'un le vérifiera pour le plaisir.
Mon calcul est le suivant.
Probabilité de prise = 0,45. Quand tu le prends, la dépo double. Quelle est la probabilité que le dépôt virtuel double 7 fois (devienne égal à 128) ? Elle est de 0,45 ^ 7 (les événements sont indépendants, règle de la multiplication des probabilités) = 0,003736695. Si cela se produit, le bénéfice sera de 128 - 1 = 127. Le réel est égal à 127, pour le doubler, le dépôt virtuel doit être drainé 127 fois (sans compter le spread pour le réel).
Selon le schéma de Bernoulli.
On tire à pile ou face 7 fois (P pour face = 0,55 ; P pour face = 1 - 0,55 = 0,45). Quelle est la probabilité qu'au moins une queue tombe. C'est le contraire de l'événement où aucune queue ne tombe - tous les aigles tomberont. Egal à 1 - P de têtes ^ 7 = 1 - 0,45 ^ 7 = 1 - 0,003736695 = 0,996263305.
Ensuite, nous répétons la série de 7 tirages à pile ou face 127 fois. D'une manière ou d'une autre, nous devons faire le calcul...
il me semble que si une société de courtage se couvre en ouvrant des positions inversées sur un marché, elle paie une commission.
Ы ? Et pourquoi faire marche arrière ?
Je n'y ai pas pensé, mais en tout cas c'est le spread qui perd (ce n'est pas une affirmation, c'est une croyance qui m'est imposée) ).
ZZZY : sinon, il s'avère que le spread ne draine que les opérations inversées.
ZZZY : la pensée n'a pas été considérée et vyplunta, si beaucoup perdent, alors pourquoi DC ouvert de couverture pose dans la même direction ? L'avantage est la différence de commission, ils reçoivent plus du client qu'ils ne donnent lorsqu'ils ouvrent (ce n'est pas un fait) une position. Dans ce cas, soit l'option n'ouvre aucune position, soit elle fonctionne en sens inverse (c'est juste mon avis).
Mais dans tous les cas, c'est le spread qui vous fait perdre (ce n'est pas une affirmation, c'est une croyance qui m'est imposée) ).
Non, pourquoi ? Il suffit de mettre toutes les pertes dans la répartition finale et d'en garder un peu pour soi :) .
Spread se traduit par quelque chose que l'on étale sur le pain ))))
La pâte à tartiner est ce que l'on étale sur le pain ))))
Oui, j'ai calculé l'impact du spread sur le compte réel (dans le même système). Il s'avère qu'il fait le temps. Plus il y a d'étapes de doublement du dépôt perdant, plus l'écart est consommé, et, par exemple, si l'écart est seulement de 1% du couloir passé, alors après 5 étapes de doublement et 6ème étape de perte, le compte réel n'aura pas +1 virtuel perdu, mais -0,26. Ce n'est même pas le plus de la série entière. C'est de pire en pire à partir d'ici. En bref, l'écart gâche tout...
Oui, c'est pour ça que j'ai abandonné Martin.
SZZY : nous avons besoin d'un minimum de positions ouvertes, ou plutôt d'une faible rotation...
Oui, c'est pour ça que j'ai abandonné Martin. Dieu merci, ça a été arrêté à temps.
SZS : vous devez avoir le moins de positions ouvertes possible, ou plutôt, vous devez avoir une faible rotation.
C'est fantastique. Pour perdre avec de petites rotations, vous devez deviner la direction du prix, ce qui est tautologique pour un EA gagnant.
Le moyen le plus rapide que j'ai cité est de doubler le lot, en perdant sur les premières queues (ou aigles) de la série. Le reste, c'est de la gabegie.