"Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel". - page 27
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reconnaît l'avalanche, vraiment avec quelques ajouts...
Eh bien, si vous voulez voir avalanche, parce que je me suis récemment répandu sur ses avantages, je peux vous décevoir - c'est un ilan, de kodobase, avec des tactiques de verrouillage complètement différentes de celles d'avalanche (partage par les volumes totaux d'achat et de vente, pas par la mise en place d'uneplus grande valeur de compteur)
Les fonds propres peuvent être transformés en espèces et retirés du compte de trading à tout moment en fermant simplement toutes les positions. Vous ne pouvez pas faire ça avec des balances à la niroba.
Par exemple, quelle stratégie utiliser - faible rendement avec SL et attente de signaux de trading clairs et prouvés ou stratégie agressive sans SL avec verrouillage/retournement, etc.
Je suis toujours enclin à choisir une stratégie agressive, mais en aucun cas impliquer des fonds déjà gagnés dans le trading, mais. personne ne change la stratégie qui apporte le profit, mais juste augmenter le lot de départ, mais...... et c'est là que le bât blesse - trouver/calculer le lot de départ pour une stratégie qui fonctionne "on flips" - vous pouvez le faire (ce n'est pas si difficile à tester), mais le problème est que vous ne pouvez pas changer le lot de départ et que vous n'avez rien à faire. - vous pouvez (il n'y a rien de difficile à tester la stratégie dans le testeur et à trouver le nombre maximum de transactions continuellement infructueuses), mais dans le Forex, il y a un facteur aussi important que le temps, si pour une raison quelconque, un trader augmente le lot de départ et ne s'assure pas que le solde du compte est encore suffisant, pour le verrouiller et le laisser ou au cours du trading, il a peur des risques et arrête de trader, alors il peut manquer le moment où le résultat positif de sa stratégie serait venu de toute façon
faa, je suis désolé, mais vous avez commencé un argument scolaire sur les risques, alors que je parlais des informations sur PAMM, qui sont à notre disposition - sur la charge des dépôts. Avec l'effet de levier autorisé sur PAMM (100:1), un dépôt supérieur à 30-40% - est un risque important, et vous pouvez difficilement nier son lien avec le risque : tous les comptes avec la courbe à la ups & downs sont extrêmement risqués, et leur charge de dépôt excessivement élevée le confirme. De quoi discutons-nous alors ?
Seuls les idiots complets discutent, ce qui n'est pas mon cas, et encore moins le vôtre.
Je répète mon point de vue : la charge du compte n'a rien à voir avec le risque. La corrélation que vous voyez n'est pas la même, et si vous le pensez, il faut le prouver, alors que le calendrier des dépôts ne fournit pas les informations pour le prouver. Je vous rappelle que la preuve d'une corrélation peut être facilement résolue pour des variables aléatoires normalement distribuées, et que vous devriez toujours demander l'intervalle de confiance de la corrélation détectée. Pour d'autres distributions et encore plus pour les citations non stationnaires, c'est une question plus que complexe.
En résumé. Par le risque, je comprends la valeur en pourcentage de l'équité et je crois que cette valeur peut toujours être une constante dans TS. Cela peut être réalisé en déplaçant le SL ou par une voie algorithmique dans le TS, en fermant tout ou partie des positions lorsque le risque atteint la valeur où le marché se retourne contre la position.
Je souhaiterais connaître votre avis sur la question suivante. Dans la littérature, le chiffre habituel pour le risque est de 2%. J'ai remis cela en question et j'ai utilisé un testeur pour exécuter mon TS, dans lequel j'ai considéré le risque comme une fonction : risque (facteur de profit) et risque (facteur de récupération). J'ai obtenu le résultat que ces fonctions ont un maximum d'environ 10% ! Cette valeur est une constante, elle ne dépend pas de la section des citations et dépend du TS (différents TS ont différentes valeurs maximales).
Un nouveau champion qui a toutes les chances de dépasser Anton Trefelov et Larry Williams lui-même. Bien sûr, au cours de l'année, moins de 11 000 % par an ont été gagnés, mais à long terme, tout est devant nous.
Un nouveau champion qui a toutes les chances de dépasser Anton Trefelov et Larry Williams lui-même. Bien sûr, au cours de l'année, moins de 11 000 % par an ont été gagnés, mais à long terme, tout est devant nous.
Merde, ce genre de commerce est impressionnant. Bien que la charge de dépôt suggère des risques élevés (probablement Martin), mais je tiens bon depuis un an maintenant avec des retraits relativement faibles :
Merde, ce genre de commerce est impressionnant. Bien que la charge de dépôt suggère des risques élevés (probablement Martin), mais il a tenu bon depuis un an maintenant avec des tirages relativement faibles :
Vraiment cool !
Est-ce que cela est conforme à Taleb ?
;)
Les merveilles de la diversification. Des dizaines de stratégies de trading sont négociées sur le compte. Tout cela est rentable et durable dans le temps. La charge de dépo dans ce cas dit tout. Je suis sûr que la plus grande partie de la charge du dépôt est l'effet de diversification, lorsque des dizaines de positions dirigées différemment sur de nombreux instruments sont ouvertes simultanément. Cela n'est possible qu'avec des automates. BRAVO !
La seule chose qui pourrait poser problème est le système de gestion de l'argent. Il semble être basé sur la méthode proportionnelle fixe (je suis sûr que c'est le cas). Cela signifie qu'une "explosion" est extrêmement probable - en substance, cela signifie une augmentation ou une diminution pratiquement incontrôlable du capital selon des lois exponentielles. En termes mathématiques, une perte de quelques milliers ( !) de pourcentages de revenus aux niveaux actuels n'est pas pire qu'une perte de quelques centaines de pourcentages au début du mouvement, mais en termes de réalité, c'est différent.
C'est ce que dit Taleb ?
;)
Plutôt Martin. :)
En fait, InvisibleTrader est beaucoup plus impressionnant, puisqu'il occupe la deuxième position. Le commerce est beaucoup moins risqué, à mon avis. Je n'arrive même pas à croire que c'est possible.
Si nous comptons la croissance active de mai à octobre, six mois
6 mois 7000% -
12 mois .....
faa, je suis désolé, mais vous avez commencé un argument scolaire sur les risques, alors que je parlais des informations sur PAMM, qui sont à notre disposition - sur la charge des dépôts. Avec l'effet de levier autorisé sur PAMM (100:1), un dépôt supérieur à 30-40% - est un risque important, et vous pouvez difficilement nier son lien avec le risque : tous les comptes avec la courbe à la ups & downs sont extrêmement risqués, et leur charge de dépôt excessivement élevée le confirme. De quoi discutons-nous alors ?
L'argument du risque ne peut être scolaire. Le risque et la charge ne sont pas des choses liées. Les pertes sur 10 lots et SL = 10 pips sont égales aux pertes sur 5 lots et SL = 20 pips. Et l'effet de levier dans le forex est un raisonnement pour les idiots : tous les contrats ne sont pas livrables, mais calculables ! Une autre observation. Si la stratégie de trading permet d'ajouter des positions, il est préférable d'acheter un lot en une seule fois, plutôt que d'en ajouter quelques-unes, car le risque de retournement augmente pendant le mouvement de tendance.
Plutôt Martin. :)
En fait, InvisibleTrader, qui occupe la deuxième position, est beaucoup plus impressionnant. Le commerce est beaucoup moins risqué, à mon avis. Je n'arrive même pas à croire que c'est possible.
Ce n'est pas une martingale. La courbe exponentielle n'est pas caractéristique d'une martingale, au contraire, c'est une anti-martingale.