"Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel". - page 24

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Et la charge de dépôt est déjà assez bonne, environ 30-40%. C'est un peu élevé, bien sûr, mais cela fait longtemps qu'il n'a pas atteint 100 %. Jusqu'à présent, ce n'est pas mauvais, pas mauvais du tout.
 
LeoV:

Je ne demande pas de conseils ou de recettes spécifiques. Donnez-moi juste un aperçu du problème en général....))). Il n'y a pas de réponse dans le fil de discussion. Ou peut-être que je ne l'ai pas trouvé ?

Une question a été posée sur le montant de la croissance des dépôts. J'ai montré ci-dessus l'estimation théorique d'une telle croissance sur un quotient particulier, puis j'ai donné un exemple d'entrées de sorties, qui a conduit à une réduction du gain théorique à 30% dans un système de suivi de tendance sur un poignet de qualité.
 
Mathemat:
Et la charge de dépôt est déjà assez bonne, environ 30-40%. C'est un peu élevé, bien sûr, mais cela fait longtemps qu'il n'a pas atteint 100 %. Jusqu'à présent, ce n'est pas mauvais, pas mauvais du tout.

Ce n'est pas la première fois que je rencontre l'idée d'un chargement partiel des dépôts sur ce forum. Si je comprends bien, je ne peux pas être d'accord. Le chargement des dépôts n'est pas un sujet de MM ou de CT en général. Il est possible de négocier dans une condition de stop-out, car c'est le risque qui est important, pas le chargement. Un exemple simple, si la position ouverte cumulée est rentable et que SL garantit ce profit, qu'est-ce que le chargement a à voir avec cela ?
 
faa1947:
Un exemple simple : si la position ouverte totale est rentable et que SL garantit ce profit, alors qu'est-ce que le chargement a à voir avec cela ?

Je suis d'accord. Je parle d'un chargement supérieur à 100 %, ce qui équivaut à une perte d'équité actuelle.

Le chargement des dépôts n'est pas un sujet du MM ou du TS en général.

OK, pas MM, mais la gestion des risques. Est-ce que ça te fait te sentir mieux ?

 
faa1947: Car c'est le risque qui compte, pas la charge.


Plus la charge est élevée, plus le risque est grand. Ou est-ce moins ? )))

faa1947 : SL garantit ce profit

Il n'est pas clair comment SL peut garantir le profit ?

 
LeoV:


Plus la charge est élevée, plus le risque est grand. Ou est-ce moins ? )))

Il n'est pas clair comment SL peut garantir le profit ?

quand elle est plus haute que l'ouverture sur la baie ou plus basse sur le village...
 
Je me souviens que lorsque je négociais Gazprom (seulement 100 actions), la charge du dépôt était supérieure à 40 % (avec mes 1000 $). La raison en est que pour nos fonds, les exigences de marge sont très élevées et l'effet de levier est d'environ 1:4. Donc le chargement, le chargement est rose. Par ailleurs, c'est une chose de charger le dépo à 100% avec des arrêts étroits dans quelques écarts, c'en est une autre de dériver librement dans toutes les directions avec le même chargement à 100%. Si nous parlons de mm fixes-fractions, alors il n'est pas très clair de calculer les probabilités, car il est évident qu'avec le même pourcentage de pertes, la probabilité d'exécution du stop sera inversement proportionnelle à leur taille.
 
sllawa3: quand elle est plus haute que l'ouverture sur la baie ou plus basse sur le village...
Et alors ? Comment SL garantit-il un bénéfice ?
 
LeoV:


Plus la charge est élevée, plus le risque est grand. Ou moins ? )))

Le risque est fixé, pas la charge. Si une position est ajoutée, alors le SL est resserré afin que le montant de la perte en cas de retournement reste toujours constant.

Il n'est pas clair comment SL peut garantir le profit ?

Si le seuil de déclenchement est supérieur (inférieur) au seuil de rentabilité, la différence entre le seuil de déclenchement et le seuil de rentabilité est un profit garanti (hors slippage).

 
C-4:
...la probabilité d'exécution des stops sera inversement proportionnelle à leur taille.
Je ne comprends pas ce qu'est la probabilité - estimez-vous la probabilité d'un dérapage ? ou autre chose ?
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