Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 65
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Olegts:
Il passe sous silence le fait que la grande majorité des indies et des TCs postés sur les forums 4 et 5 ne contiennent pas non plus d'informations utiles, et qui peut prouver le contraire ?
Êtes-vous dans le forex ou dans les futures ? Il y a une grande différence.
Résistant à la perforation ? Non merci, j'ai vu assez de diapositives. Vous pouvez vous convertir en limiteurs. Arbitrage ? OK. En matière d'arbitrage, mon premier ordre est toujours un ordre à cours limité. Quels autres cours ?
Exactement, il y a une grande différence. En bref, il existe 2 types de stratégies : la réversion moyenne et la progression inverse (momentum). L'entrée/sortie moyenne du momentum se fait dans le sens du mouvement, de mr contre. Le breakout n'est qu'un type de la seconde (par niveau d'entrée au breakdown). Et vous ne pouvez pas convertir les seconds systèmes en limiteurs. Si vous y parvenez, cela revient à combiner deux de ces types de systèmes dans une même bouteille à des échelles différentes (tf en gros), ce qui arrive rarement.
La plateforme est en quelque sorte personnalisée pour différents marchés et instruments, pas seulement pour le FX dans les diners ;))
A propos de high-low, vous n'avez probablement pas compris.
Je l'ai reçu et à propos du fait que rien ne doit être changé sauf l'étalement, j'ai écrit 2013.08.10 05:47, après quoi il l'a mis dans sa brillante idée)). Une conséquence élémentaire de ses interrogations
Qu'est-ce que la stratégie a à voir avec le testeur ? La prémisse était que nous pouvons utiliser l'historique LowAsk -- HighBid pour tester de manière adéquate une certaine classe de stratégies qui montreraient une certaine merde sur un historique normal.
Pourquoi devrions-nous changer le format de l'historique stocké pour cette classe de stratégies ? Encore une fois, il s'agit de stratégies de classe mr avec des limites d'entrée/sortie.
C'est donc une connerie d'adapter l'histoire et la plateforme à une classe de stratégies.
Nous avons besoin soit d'un testeur de ticks normal, soit de la possibilité pour les utilisateurs de collecter leur propre historique de ticks et de le transmettre au testeur avec tf<1min. Nous pouvons alors utiliser l'historique avec LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid pour la classe opposée de stratégies. Ou tester des stratégies à plus court terme, pour lesquelles les minutes ne suffisent pas (pas pour FX dans les cantines bien sûr)
Cette catégorie de stratégies est-elle la seule raison de changer le format de l'histoire stockée pour elles ? Il s'agit encore une fois de stratégies de classe mr avec des limites d'entrée/sortie.
Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez en commun. L'introduction massive de l'appariement sur les plateformes MT5 pourrait, dans un sens, être une "bombe" pour le marché, car elle pourrait théoriquement conduire à une "révolution anti-marché" sur le marché des changes dans un avenir très proche. Peut-être que le terme "révolution" est exagéré, peut-être pas, car n'importe quel trader sera en mesure de faire du market maker (influencer les prix). Avec la diffusion massive d'agrégateurs natifs couvrant des segments importants du marché mondial..... l'ère du pouvoir (enfin, presque) monopolistique des fournisseurs de liquidités sur la tarification des devises est peut-être (pourrait être) définitivement révolue.
Dans ce contexte, nous sommes confrontés à une question essentielle : les traders sont-ils prêts pour la "nouvelle ère" ? De quels outils disposent les "traders généraux" pour tester, optimiser et déboguer les algorithmes de spread ?
Aucun.
Le format de la base de cotation ne laisse aucune chance de l'utiliser pour tester et optimiser les stratégies HFT qui utilisent des ordres limités (et c'est ce que sont tous les algorithmes d'étalement).
C'est donc une connerie d'adapter l'histoire et la plate-forme à une classe de stratégie.
Je suis d'accord avec cela. Juste un contre-argument : le format actuel des cotations est aussi stupide pour les stratégies de rupture que pour les stratégies inverses, mais vous ne pouvez pas le corriger par une méthode aussi simple que celle-ci. Vous pouvez guérir au moins une classe de stratégies, alors que dans la situation à venir, elle prend une "forme dramatique" (voir ci-dessus). Et les autres stratégies ne souffriront pas ! Si vous le voyez, donnez un exemple d'une classe de stratégies pour laquelle la modification de l'écart de la manière suggérée rendra le test/optimisation plus réaliste.
Nous avons besoin soit d'un testeur de ticks normal, soit de la possibilité pour les utilisateurs de collecter eux-mêmes des ticks et de glisser au testeur leur historique avec tf<1min. L'utilisateur peut alors utiliser l'historique avec LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid pour la classe opposée de stratégies. Ou pour tester des stratégies à plus court terme, qui ne disposent pas de suffisamment de minutes (pas pour FX dans les cantines bien sûr).
Vous n'avez pas idée de tout ce que vous avez trouvé. L'introduction massive de l'appariement sur les plates-formes MT5 pourrait, dans un certain sens, devenir une "bombe" pour le marché, car elle pourrait théoriquement conduire à une "révolution anti-marché" sur le marché des changes dans un avenir très proche. Le terme de "révolution" est peut-être exagéré, peut-être pas, car n'importe quel trader sera en mesure de faire du market maker (influencer les prix). Avec la diffusion massive d'agrégateurs natifs couvrant des segments importants du marché mondial..... l'ère du pouvoir monopolistique (enfin, presque) des fournisseurs de liquidités sur la tarification des devises est peut-être (pourrait être) définitivement révolue.
Dans ce contexte, une question "historique" se pose : les traders sont-ils prêts pour la "nouvelle ère" ? De quels outils réguliers dispose la "masse des traders" pour tester, optimiser et déboguer les algorithmes d'étalement ?
Aucun.
Le format de la base de cotation ne permet pas de l'utiliser pour tester et optimiser les stratégies HFT qui utilisent des ordres à cours limité (ce qui est exactement le cas de tous les algorithmes d'étalement).
Je ne sais pas pour la révolution))) Dans les instruments d'échange, tout participant peut créer de la liquidité depuis des temps immémoriaux, mais il n'y a pas de préférence massive pour les stratégies de limites et les transactions à l'intérieur du spread. Ces deux catégories de stratégies sont comme les deux faces d'une même pièce - elles existent au détriment l'une de l'autre et meurent l'une sans l'autre). Les stratégies de retour ont besoin d'ordres de marché et en particulier de joueurs momentum pour que leurs ordres limites soient déclenchés. Si ces dernières sont peu nombreuses et qu'il y en a beaucoup qui sont prêtes à fournir des limites, elles commencent à se faire concurrence, rétrécissant la fourchette de négociation, ce qui entraîne des profits plus faibles (les objectifs dépendent de la largeur du plat) et des pertes sur les ruptures brutales. À l'inverse, les opérateurs de marché ont besoin de liquidités - sans elles, c'est le dérapage et les pertes. Ainsi, l'arrivée massive de traders vers les stratégies de market-maker (en fait, le trading pour le rendement) conduira juste à la réduction de la rentabilité de ces stratégies.
Donc, ceux qui y gagnent, il vaut mieux le faire discrètement, plutôt que d'appeler à une utilisation massive de cette stratégie). L'argent comme le poisson aime le silence, pas les révolutions)))
Le format de la base de cotation ne laisse aucune chance de l'utiliser pour tester et optimiser les stratégies HFT utilisant des ordres limités (ce que sont tous les algorithmes d'étalement).
Je suis d'accord avec vous, c'est juste un contre-argument : le format actuel des cotations est aussi stupide pour les stratégies de rupture que pour les stratégies inverses, mais vous ne pouvez pas y remédier avec une méthode aussi simple que celle-ci. Il est possible de guérir au moins une classe de stratégies, alors que dans la situation à venir elle prend une "forme dramatique" (voir ci-dessus). Et les autres stratégies ne souffriront pas ! Si vous le voyez, donnez un exemple d'une classe de stratégies pour laquelle la modification de l'écart de la manière suggérée rendra le test/optimisation plus réaliste.
Je suis tout à fait d'accord ici, en fait le testeur est basé sur le tick même maintenant. Donc, c'est essentiellement juste une question de format de l'historique du personnel. Et aussi la possibilité d'utiliser des "guillemets non standard" si nécessaire.sur la stratégie opposée et ce dont ils ont besoin écrit ci-dessus. Par exemple, HighAsk --- LowBid pour les arrêts de négociation et par marché.
Il est donc improductif d'accorder les historiques et les testeurs à un seul type de stratégie.
Il est préférable d'avoir plus de liberté afin de pouvoir l'adapter à vos besoins.
Il est préférable d'avoir plus de liberté, afin de pouvoir l'affiner en fonction de vos besoins.
Avant, quand les ordinateurs étaient gros :), ou n'existaient pas encore, la négociation téléphonique et un millimètre avec un crayon et une règle suffisaient. C'est moi qui parle des tiques aujourd'hui).
Je ne sais pas pour la révolution))) Sur le marché boursier, n'importe quel participant peut créer de la liquidité, mais il n'y a pas de préférence massive pour les stratégies de limites et les transactions dans les limites du spread. Ces deux catégories de stratégies sont comme les deux faces d'une même pièce - elles existent au détriment l'une de l'autre et meurent l'une sans l'autre). Les stratégies de retour ont besoin d'ordres de marché et en particulier de joueurs momentum pour que leurs ordres limites soient déclenchés. Si ces dernières sont peu nombreuses et qu'il y en a beaucoup qui sont prêtes à fournir des limites, elles commencent à se faire concurrence, rétrécissant la fourchette de négociation, ce qui entraîne des profits plus faibles (les objectifs dépendent de la largeur du plat) et des pertes sur les ruptures brutales. À l'inverse, les opérateurs de marché ont besoin de liquidités - sans elles, c'est le dérapage et les pertes. Ainsi, l'arrivée massive de traders vers les stratégies de market-maker (en fait, le trading pour le rendement) conduira juste à la réduction de la rentabilité de ces stratégies.
Donc, ceux qui y gagnent, il vaut mieux le faire discrètement, plutôt que d'appeler à une utilisation massive de cette stratégie). L'argent comme le poisson aime le silence, pas la révolution).
J'essaie de "regarder autour du coude" un peu plus loin // Tout ce que vous avez écrit est correct.
"La tenue de marché de masse", précisément en raison du déclenchement des scénarios que vous décrivez, pourrait à terme faire perdre au dollar sa position d'"échangeur universel". C'est une simple conséquence de l'effondrement des spreads sur les "mineurs". Le marché des changes deviendra plus dynamique et plus efficace. Et ce sont les systèmes d'échange basés sur la prévision (plutôt que sur la manipulation des prix) qui en profiteront. Pour moi, toute régulation non marchande des taux de change est porteuse d'abus majeurs. Peu importe la noblesse des objectifs déclarés - il existe toujours une possibilité de monétisation de l'initié et il est insensé de penser que des mécanismes juridiques peuvent s'y opposer.
En bref, je suis intéressé par le "commerce équitable", peut-être que je ne bénéficierai pas personnellement d'un tel revirement (ou peut-être que je le ferai), mais si je perds, au moins je saurai que je perdrai parce que j'ai développé un algorithme stupide, et non parce que j'ai été "trompé".
Quant à la stratégie de l'adversaire et à ce dont il a besoin, j'ai écrit plus haut. Par exemple, HighAsk --- LowBid est destiné à ceux qui négocient sur les stops et sur le marché.
J'essaie de "regarder autour du coude" un peu plus loin. // Tout ce que vous avez écrit est correct.
"La tenue de marché de masse", précisément à cause des scénarios que vous décrivez, pourrait à terme faire perdre au dollar sa position d'"échangeur universel". C'est une simple conséquence de l'effondrement des spreads sur les "mineurs". Le marché des changes deviendra plus dynamique et plus efficace. Et ce sont les systèmes commerciaux basés sur les prévisions (plutôt que sur la manipulation des prix) qui en profiteront.
Vous exagérez.
Les écarts sur les mineurs ne sont pas un problème pour la salle des marchés.
Et combien de temps les postes étaient-ils occupés à l'époque : jours, semaines, mois. Et combien d'ordres ont été donnés par jour/semaine/mois ? Vous n'avez pas besoin de ticks, même maintenant, dans ce type de trading. Mais quel profit pouvez-vous tirer de ce type d'opérations ? En tenant compte du fait que mon dépôt moyen est d'environ 1000 $.
Les positions sont maintenant maintenues pour les secondes/minutes/heures. Le nombre de commandes par jour se mesure en centaines, voire en milliers. Ce sont les stratégies qui nécessitent des ticks. Et avec de telles stratégies, 1000 $ est un dépôt important, compte tenu de l'effet de levier et du lot minimum.
Le temps passe vite, l'industrie se développe, et certaines personnes veulent rester à l'âge de pierre. :)
Oh, vous exagérez.
Les écarts sur les mineurs ne sont pas un problème de salle des marchés
Si le spread est supérieur à la commission du trader (c'est la situation sur les mineurs), il devient rentable pour les traders d'utiliser des limiteurs dans le spread (dans le match à venir). Ce qui entraîne automatiquement une baisse des spreads et rend les cross plus attractifs pour le trading..... etc.
Va apprendre une leçon. :)