Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 67
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c'est un graal de la tendance tout court. Elle n'est pas non plus systématiquement inférieure à 2x. Il n'existe pas de tels instruments pour que l'onde H soit constamment inférieure ou supérieure à 2 dans toute la série. Dans certaines zones/à certains moments. Sachez quand négocier une tendance, quand négocier un retour. Filtrer le bazar))
Exactement ! Mais dans ce cas, nous en arrivons à la négociation de limites comme phase finale du développement d'un système de négociation idéal.
Maintenant, réfléchissez avec votre cerveau, si un système "idéal" doit échanger les limites, alors pourquoi un vrai système devrait-il échanger les marquets ou les arrêts ? Par modestie ? ;)
Exactement ! Mais nous en arrivons à la négociation de limites, qui constitue la phase finale du développement d'un système de négociation idéal.
Comment avez-vous obtenu 6 à partir de 2 chiffres ?
hrenfx: ... Fonctionne avec M1 HighBid + LowAsk (les résultats sont plus précis que dans le testeur MT5).
De même, pourquoi 6 alors que 4 prix sont des prix d'offre (incluant déjà l'offre la plus élevée) ?
Exactement ! Mais dans ce cas, nous en venons à la négociation de limites comme phase finale dans le développement d'un système de négociation idéal.
Maintenant, réfléchissez avec votre cerveau, si le système "idéal" est obligé de négocier des limiteurs, alors pourquoi le système réel devrait-il négocier des démarques ou des stops ? Par pudeur ? ;)
Encore une fois :
c'est exactement la grande différence. En un mot, les 2 types de stratégies sont la réversion moyenne et la contre progression (momentum). Le point d'entrée/sortie dans le momentum est dans la direction du mouvement en mr contre. Le breakout n'est qu'un type de la seconde (par niveau d'entrée au breakdown). Et vous ne pouvez pas convertir les seconds systèmes en limiteurs. Si vous le pouvez, cela revient à combiner deux de ces types de systèmes dans une même bouteille à des échelles différentes (tf en gros), ce qui arrive rarement.
La plateforme est en quelque sorte personnalisée pour différents marchés et instruments, pas seulement pour le FX dans les diners ;))
compris et sur le fait que rien ne doit être changé sauf la propagation, j'ai écrit 2013.08.10 05:47, après quoi il l'a formulé dans son idée brillante))) Une conséquence élémentaire de ses interrogations
Cette catégorie de stratégies vise-t-elle à modifier le format de l'histoire stockée pour eux ? Là encore, il s'agit de stratégies de la classe mr, qui ont des limites d'entrée/sortie.
C'est donc une connerie d'adapter l'histoire et la plateforme à une classe de stratégies.
Nous avons besoin soit d'un testeur de ticks normal, soit de la possibilité pour les utilisateurs de collecter leur propre historique de ticks et de le transmettre au testeur avec tf<1min. Nous pouvons alors utiliser l'historique avec LowAsk -- HighBid, ou HighAsk --- LowBid pour la classe opposée de stratégies. Ou pour tester des stratégies à plus court terme, qui ne disposent pas de suffisamment de minutes (pas pour les FX dans les cantines bien sûr).
C'est-à-dire que c'est vous qui venez limiter les échanges, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout le monde dans la même balance. Personnellement, je négocie le momentum et j'utilise les entrées de marché. Pensez-vous que je n'ai pas essayé d'utiliser des limiteurs dans mon TS de drawdown ? Oui, je l'ai fait ! Pensez-vous que l'histoire de la tique a changé quelque chose ? J'ai un historique des tics et le niveau 2, mais cela n'a rien changé en termes de rentabilité de mon TS. Au contraire, en le remplaçant par des limiteurs, le profit total et l'espérance d'argent ont chuté, je le souligne à nouveau : ont beaucoup ch uté.
Et ne parlez pas du TS idéal et de ce qu'il devrait être. Chacun en a sa propre compréhension, chacun sait sur quoi il écrit et ce qu'est le TS.
La principale erreur commise par ceux qui font ainsi la promotion des limiteurs est qu'ils pensent que soumettre une offre au meilleur prix est synonyme de conclure une affaire au meilleur prix. En réalité, le meilleur prix n'existe pas. Si votre ordre à cours limité s'est déclenché, le marché a rebondi depuis son niveau précédent. Mais il n'y a que le prix actuel, et pour une raison quelconque, vous vous souvenez de l'ancien prix et pensez que le prix actuel est meilleur que l'ancien, alors que ce n'est pas le cas.
Je lis tout cela et il me vient à l'esprit que soit cet homme est complètement perdu dans les courants de sa propre conscience, soit au moins la moitié de ce qu'il a écrit est un mensonge simple et ordinaire.
Un programmeur autodidacte sans connaissance approfondie du langage a écrit un testeur monofilaire avec une performance de 100 000 000 de barres par seconde pendant plusieurs heures ? En revanche, les personnes du plus haut niveau de professionnalisme passent des années à créer un testeur HFT compétent et performant, à créer des équipes entières pour travailler avec lui et à le remplir de stratégies, et ici une personne a décidé de construire un testeur par elle-même et a immédiatement obtenu une performance supérieure d'un ordre de grandeur des principales plateformes HFT (fermées).
Calculons simplement la quantité de mémoire de la bande passante dont nous avons besoin pour exécuter 100 000 000 de barres par seconde. Chaque barre est constituée de 4 prix + AskLow HighBid, ce qui donne 6 types d'entiers de 64 bits chacun(les prix sont des entiers (long int)). Pour 100 000 000 de bars par seconde, il faudrait
Cela signifie que cette performance peut fondamentalement et théoriquement être atteinte sur des modules de mémoire DDR2 533 et plus. Au moins, les performances déclarées sont comparables à la limite physique du matériel moderne.
Mais le coût du temps passé sur les logiciels impose des contraintes encore plus importantes. On ne peut les ignorer. C'est pourquoi j'ai pris un compilateur C 64 bits rapide, Win-Lcc 64, et mesuré les performances d'une recherche directe d'un tableau de barres sans calculs mathématiques lourds. Attention : nous parlons de recherche directe, c'est-à-dire la plus rapide. Sans manipulation de l'environnement et autres frais généraux. Contrairement à dickfix, je fournis le code source complet de mon "testeur de stratégie", afin que chacun puisse le compiler et mesurer les performances dans son compilateur préféré :
Vous pouvez voir que ce code, en fonction de la directive Invoke, parcourt le tableau et effectue une simple comparaison (une opération très rapide) ou appelle une fonction qui effectue la même comparaison.
Voyons combien de temps il faut à ce code pour rechercher et comparer 100 000 000 de barres :
Nous pouvons voir qu'il a fallu 1,28 seconde pour parcourir directement 100 000 000 de barres, ce qui est presque un tiers de moins que la performance annoncée.
On constate que la recherche de 100 000 000 de barres avec appel de la fonction de calcul sur chaque barre a pris 1,79 seconde, ce qui est plus de 1,5 fois pire que la performance déclarée.
Tous les tests ont été effectués sur un matérieli7 870, DDR3 3200 8Gb.
La majeure partie du temps a été consacrée à la préparation effective des données (environ 9 secondes). La moindre non-optimalité dans la conception de l'optimiseur entraînera une énorme surcharge. Mais je n'ai pas tenu compte de ce temps puisque nous ne parlions que de la course à la stratégie.
Vous tirez vos propres conclusions. J'espère avoir démontré par des chiffres que le résultat prétendu, pour ne pas dire plus, ne correspond pas à la réalité. Même la performance théorique du code décrivant l'optimiseur ne correspond pas au résultat annoncé. Et si vous implémentez un vrai testeur qui s'approche de la fonctionnalité de celui qui est revendiqué, les performances chuteront encore plus bas, puisque tout appel de fonction et tout calcul mathématique plus ou moins utile réduira immédiatement le temps de la recherche pure.
Les chiffres, bien sûr, sont des choses têtues, et l'orateur marque un point, mais regardons les choses sous un autre angle, le fauteur de troubles n'est pas un fauteur de troubles, mais un scientifique chevronné qui est venu nous rendre visite pour recueillir des dictons, des proverbes, des toasts.... ...et en a pris un peu trop .
Nous avons donc affaire à un accident industriel... :)
En bref, il n'est pas chevaleresque de donner un coup de pied à un assis dans les bains publics, il ne répondra pas.
Je lis tout cela et je me dis que soit cet homme est complètement perdu dans les méandres de son propre esprit, soit la moitié au moins de ce qu'il a écrit est un mensonge simple et courant.
Un programmeur autodidacte sans connaissance approfondie du langage peut écrire un testeur monofilaire avec 100 000 000 de barres par seconde en quelques heures ? En revanche, les personnes du plus haut niveau de professionnalisme passent des années à créer un testeur HFT compétent et performant, à créer des équipes entières pour travailler avec lui et à le remplir de stratégies, et ici une personne a décidé de construire un testeur par elle-même et a immédiatement obtenu une performance supérieure d'un ordre de grandeur des principales plateformes HFT (fermées).
Vous tirez vos propres conclusions. J'espère avoir démontré par des chiffres que le résultat revendiqué ne correspond pas à la réalité, pour ne pas dire plus. Même la performance théorique du code décrivant l'optimiseur ne correspond pas au résultat annoncé. Et si vous implémentez un vrai testeur se rapprochant de la fonctionnalité de celui qui est revendiqué, les performances chuteront encore plus bas car tout appel de fonction et tout calcul mathématique plus ou moins utile réduira immédiatement le temps de la recherche minimale.
Vos pieds ont-ils déjà glissé à mi-chemin de vos jambes ?
C'est comme ça que vous l'inventez ?))) Pour les systèmes mr qui sont efficaces sur un marché de retour H<2 (l'onde H une estimation grossière et la moyenne d'un très grand hôpital) bénéficient de limites. Sur les tendances (H>2) avec les marques/arrêts. Et pourquoi serait-ce un système idéal pour échanger avec des limites ? Idéal mr oui. Mais les instruments réels sont un mélange de sections sinueuses et plates de différentes échelles (et nous obtenons H=2 en moyenne). Pensez donc avec votre cerveau qu'il y a plus d'un système idéal ;)) Et il y en a d'autres encore plus réels
J'y ai réfléchi et je suis arrivé à la même conclusion que hrenfx et Neutron (et probablement beaucoup d'autres) de manière indépendante. En d'autres termes, si un "système idéal" est un TS qui prend tout le profit théoriquement possible du marché, alors il
1) un seul // si l'on classe les systèmes non pas en fonction de la méthode de prévision, mais en fonction d'un certain nombre de transactions commerciales
2) il négocie au moyen de limiteurs placés sur les sommets d'un zigzag cagy avec H dynamique == (spread actuel + 1 pip). Tous les autres "systèmes idéaux" sont "moins qu'idéaux", car ils perdent. :)
À propos des systèmes "réels" .... Je ferais mieux de ne rien dire.
;)
J'y ai réfléchi et je suis arrivé à la même conclusion que hrenfx et Neutron (et probablement beaucoup d'autres) de manière indépendante. En d'autres termes, si un "Système Idéal" est un Expert Advisor qui prend tout le profit théoriquement possible du marché, il 1) n'a qu'un seul 2) trade en retournant les limiteurs placés au sommet d'un zigzag kagi avec H dynamique == (spread actuel + 1 pip). Tous les autres "systèmes idéaux" sont "moins qu'idéaux", car ils perdent. :)
À propos des systèmes "réels" .... Je ferais mieux de ne rien dire.
;)