Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 72

[Vasiliy Sokolov]

Urain:

A propos de l'invention de la boucle for, c'était wow, monumental, chez les anals pour sûr :)

J'ai cassé un pied de chaise en me balançant.

Je l'ai aimé moi-même.

[Aleksey]

Je vois, les méta-citations elles-mêmes utilisent probablement while, mais seuls les fédéraux et M. Snowden connaissent ce savoir-faire. ))

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Oui, par ZZ, si seulement pour se branler.

La somme des segments idéaux ZigZag pour chaque jour individuel. )))

[михаил потапыч]

tol64:

La somme des segments idéaux ZigZag pour chaque jour individuel. )))

Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste un faux objectif, même en tant que "je ne rattraperai pas, je resterai au chaud".

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste un faux objectif, comme "si je ne rattrape pas mon retard, je vais avoir chaud".

C'est toujours intéressant. Dans mon cas, je considère toute recherche initiale comme une pratique de la programmation. Et en même temps, en cours de route, ma bibliothèque personnelle de fonctions et d'indicateurs est réapprovisionnée. Le schéma peut être utile plus tard pour visualiser d'autres idées. Ainsi, même en poursuivant de faux objectifs, on peut parfois trouver quelque chose d'utile.

C'est pourquoi dans ce contexte - si je ne l'obtiens pas, au moins j'aurai chaud. )))

[GaryKa]

Par rapport à 100 mbar/sec.

J'ai prêté attention à ceci

hrenfx: ...

• L'optimiseur est conçu pour interrompre l'exécution si l'état actuel de l'exécution ne remplit pas les conditions (par exemple, le drawdown est trop élevé).
• Le script MQL4prépare l'histoire pour le testeur - il a été écrit il y a longtemps.
  

sur ce

Supposons que vous vouliez optimiser votre TS, et qu'il soit assez sensible aux données historiques. L'optimiser sur l'historique des ticks est une folie (longue). C'est pourquoi la question du filtre en vaut la peine. Par exemple, si vous avez un mauvais ping - vous filtrez les ticks plus forts, les bons - plus faibles. Mais en plus de cette simple logique de filtre, vous commencez à réduire de plus en plus les ticks, où sur chaque section vous voyez à quel point le résultat de votre TS diffère du benchmark (sans filtre). Eh bien, et vous mesurez le temps d'exécution après chaque éclaircissement.

Vous pouvez voir qu'en réduisant par exemple 1000 fois les ticks, vous obtenez une différence de 1% par rapport à l'indice de référence. Dans le même temps, la vitesse de test est multipliée par 1000. Ensuite, soit vous vous arrêtez au choix du filtre, soit vous continuez à chercher le juste milieu.

C'est juste un testeur très compétent qui vous aidera à trouver un tel juste milieu automatiquement. Et vous pouvez optimiser votre TS aussi rapidement que possible (parfois de plusieurs ordres de grandeur), presque sans affecter la qualité des tests.

Et voici ce script

Le script crée le fichier historique du symbole initial, sur lequel la vitesse de test/optimisation des stratégies sur le modèle"All ticks" augmente considérablement, avec des résultats identiques.

[GaryKa]

papaklass:

Oui, en cas de forte hausse, il est probablement préférable d'ajuster la position à un prix moins avantageux (évaluation au prix du marché) que de s'envoler complètement. J'ai juste stupidement raté le moment de l'exécution quand j'ai posé la question.

[Vladimir Ivanov]

Les produits de la place de marché MT4 devront être mappés sur mql5 ?

[Rashid Umarov]

sovetnikmaker:
Les produits de MT4 Marketplace devront être mis sur mql5 ?

Un site spécial est déjà en préparation sur MQL5.com - https://www.mql5.com/ru/market/mt4.

[Vladimir Ivanov]

Et tous les produits seront-ils aussi inviolables ?