Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 43
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// A propos, j'ai essayé de remédier au problème décrit ici (profit sur OHLC / perte sur ticks) en passant au trading limite.
// C'est à ce moment-là que je me suis heurté à l'asymétrie du testeur MT (ou plutôt des cotes d'enchères).
Franchement, je ne comprends pas les essais autres que M1 à la "ouverture des prix" lorsque le matériau de base n'est que l'histoire du M1.
Le test de la marque est un peu faux (voir lib). Avec les limiteurs, il est évidemment impossible de se projeter dans l'avenir.
Dans mon testeur, j'utilise presque toujours M1 HighBid + LowAsk (pas de génération de pseudo-crochets). Bien évidemment, si BuyLimit <= LowAsk (ce qui est indiqué) - ouvrir.
Bien sûr, un seul commerce à l'intérieur du bar. C'est-à-dire presque aucun mouvement intra-barre - histoire de M1, pas de ticks. Mais c'est suffisant.
N'oubliez pas qu'il doit toujours y avoir un compromis entre la vitesse et la précision de l'outil de recherche. Si la précision est élevée, mais que la vitesse est nulle, vous ne pouvez rien en faire.
En fait, je vous ai montré le juste milieu ici. Il y a toutes sortes d'astuces, mais ici, vous allez en prendre plein la vue. Je préfère être un petit idiot.
Si votre logique est basée sur ce qui peut former un extremum en ce moment. Puis traduisez-le de la même manière sur le limiteur. Il est vrai qu'il faut ajouter à l'algorithme une description indiquant que tel ou tel extremum peut se produire maintenant. Ce sera facile pour vous car cet extrémum potentiel (mais non obligatoire) peut être identifié précisément avant son éventuelle apparition. En bref, un chef-d'œuvre de langage obtus.
J'ai compris la logique - je pense que j'ai besoin d'une ascension pour HighBid et d'une enchère pour LowAsk. Ou bien nous devrions retravailler la logique, mais pas trop, et ce sera alors une version légèrement pessimisée de la réalité. Oui, je peux.
Décrivez plus en détail pourquoi cela pourrait être nécessaire ?
Vladimir, je pensais que tu avais écrit ton testeur en OpenCL, il est facile d'écrire l'historique des tics là aussi.
Peu importe : que ce soit dans mon optimiseur ou dans MT le résultat est le même, j'ai écrit l'historique pour mon optimiseur dans un MT-tester (de manière synchrone avec l'historique des indicateurs), c'est plus facile. Si vous téléchargez l'historique de quelqu'un d'autre, les calculs d'indices devront être effectués et synchronisés avec les cotations dans un autre endroit. C'est plus compliqué, si l'on tient compte du fait que les indicateurs mql sont écrits et développés depuis longtemps, et que l'infrastructure est "tombée du ciel" gratuitement. On peut le résoudre. Je le ferai d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas besoin d'une infrastructure compliquée, je pourrais même tout faire sur mql5.
Ou bien vous avez triché, et vous avez donné des ticks de testeur ? J'ai dû construire le mien, ou au moins télécharger du prêt-à-porter (mais je n'aime pas que presque personne n'ait de volumes, bien qu'en temps réel présent).
Je règle Sellimit directement en fonction du spread.
Dans ce cas, c'est vraiment nul L'addiction au spread est un fléau bien connu de presque tous les algotraders. Rares sont ceux qui parviennent à s'en débarrasser, car il faut pour cela briser un schéma très fort en soi.
Il est correct de se concentrer non pas sur une fonction de l'écart (par exemple, l'écart moyen des 100 ticks les plus éloignés), mais sur le profit potentiel de la partie la plus éloignée de l'historique.
L'astuce de cette méthode est que si le spread était élevé dans cette partie, alors le profit potentiel maximum de cette partie sera faible. Si les écarts sont très importants, elle sera nulle.
Et la rentabilité potentielle est déterminée comme la somme des genoux en zigzag construits par les sommets HighBid et LowAsk. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de données.
P.S. Essayez de ne pas vous lier à l'écart dans toute votre logique de construction de TS - c'est fondamentalement faux. Bien que cela donne parfois un effet positif que si vous ne prescrivez rien du tout.
Honnêtement, .........................
...............
............En bref, un chef d'œuvre d'obtusité.
La langue n'est pas un problème, toutes les pensées sont comprises, on a tout compris.
Merci.
Dans ce cas, c'est vraiment nul L'addiction au spread est un fléau bien connu de presque tous les algotraders. Rares sont ceux qui parviennent à s'en débarrasser, car il faut pour cela briser un schéma très fort en soi.
Il est correct de se concentrer non pas sur une fonction de l'écart (par exemple, l'écart moyen des 100 ticks les plus éloignés), mais sur le profit potentiel de la partie la plus éloignée de l'historique.
L'astuce de cette méthode est que si le spread était élevé dans cette partie, alors le profit potentiel maximum de cette partie sera faible. Si les écarts sont très importants, elle sera nulle.
Et la rentabilité potentielle est déterminée comme la somme des genoux en zigzag construits par les sommets HighBid et LowAsk. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de données.
P.S. Essayez de ne pas vous lier à l'écart dans toute votre logique de construction de TS - c'est fondamentalement faux. Bien que cela donne parfois un effet positif que si vous ne prescrivez rien du tout.
C'est cool. Et c'est logique comme l'enfer.
Je l'ai volé pour moi.
Il n'y aura plus d'argent dans le forex:)
Je m'excuse de ne pas avoir lu tout le fil, mais seules les pages 1 à 7 et 41 à 42 m'ont suffi. Je suis désolé, je n'ai pas lu toute la branche, je n'ai lu que les pages 1, 7, 41, 42 et je me sens obligé d'y mettre mon opinion. J'utilise MT4 et MQL4 depuis l'époque où tout le monde a commencé à utiliser MT3. La principale chose qui m'a attiré vers MQL4 était le rapport simplicité/fonctionnalité qui était bien meilleur que celui de tous les concurrents. À mon avis, c'était son principal avantage. Et le MQL4 a radicalement changé pendant tout ce temps, après de telles nouvelles, il est difficile d'imaginer quel genre de bête il va devenir. Mais ça ne sera pas plus compliqué. En effet, plus MQL4 devient complexe, plus le champ d'action du programmeur est vaste, et non celui du trader ! Ainsi, le MQL ne couvre pas la totalité de son audience potentielle, ou peut-être même une plus petite.
MetaDriver :
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Alors pourquoi ne pas discuter des options du futur, même si elles sont lointaines (comme MT6) ? Pourquoi cherchez-vous la malice dans ces discussions pour rien ? Vous feriez mieux de vous impliquer.
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Et sur ce qui précède, j'ai une idée-proposition pour les développeurs. Préserver la flexibilité et la fonctionnalité et, en même temps, rendre le nouveau MQL-X facile à comprendre pour les cerveaux. Le nouveau MQL en tant que constructeur de stratégies de trading, tout d'abord, en tant que système de conception visuelle et de développement de stratégies qui ne nécessite pas de connaissance des langages de programmation et des fonctionnalités du terminal de trading et qui permet d'écrire (dessiner) rapidement et facilement des stratégies de trading complexes. HiAsm en est un bon exemple. Bien entendu, HiAsm est destiné à l'écriture de programmes utilisateurs à usage général. Ce n'est qu'une des nombreuses implémentations graphiques similaires du C++. Donc, si MQL est très similaire à C++ et est orienté objet, pourquoi ne pas en faire un constructeur graphique. Grâce à elle, nous pouvons réduire considérablement la probabilité d'erreurs de syntaxe et le temps passé à fouiner lors de l'écriture du code source du conseiller expert.
J'aimerais connaître l'opinion de chacun sur l'idée que je propose, je suis particulièrement intéressé par l'opinion des développeurs.....