Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 42
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Je suis tout à fait d'accord avec hrenfx sur le fait que HighBid et LowAsk sont essentiels pour tester correctement (surtout les systèmes scalping). S'il y a un LowAsk, alors la grande majorité des algotraders n'auront pas besoin de l'historique des ticks. Je ne comprends pas comment, après une si longue explication, vous et les autres algotraders ne comprenez pas.
Vous n'êtes qu'un algotrader pratiquant, donc ces choses sont évidentes pour vous. Dites-nous comment vous en êtes arrivé là, pourquoi c'est vraiment important. Il serait utile d'entendre l'avis d'un autre praticien.
Je ne comprends pas l'essence du problème.
Concentrez-vous. J'ai peut-être exagéré le problème pour moi-même (je le dis plus loin dans le texte), mais il est là.
L'essentiel est à peu près le même que lorsqu'on essaie de négocier sur un zigzag. Le compte réel (démo) ne connaît que les extrêmes passés, mais rien n'est connu sur le tick actuel. Si le tick actuel était venu du courtier marqué "Hi"/"Lo"/"NoExtremum" - j'aurais (et pas seulement) eu un repos sur les îles toute l'année. OK, pas toute l'année, huit mois par an. :)
Le fait est que le testeur du mode OHLC fait à peu près la même chose. Pas exactement, bien sûr, mais mes EAs distinguent facilement "accidentellement" les extrema que je suggère des Open/Close insensés. Par conséquent, lors de l'optimisation (et du test) sur OHLC, les stratégies montrent de bons résultats mais lorsqu'on essaie de tester les TS optimisées sur les ticks, elles échouent. Eh bien, pas à la vitesse des spreads, certaines stratégies restent même rentables, mais beaucoup plus lentement que lorsqu'on s'appuie sur la cotation OHCL.
C'est à peu près ça. Je continue à y penser, il semble que le Hi/Lo M1 puisse être testé, mais je dois reconstruire le TC pour le rendre réaliste (c'est-à-dire pratiquement la même chose que le tick-testing). J'ai quelques idées, mais elles sont encore brutes.
// A propos, j'ai essayé de traiter le problème décrit ici (profit sur OHLC / perte sur ticks) en passant au trading avec limiteurs.
// C'est à ce moment-là que je me suis heurté à l'asymétrie du testeur MT (ou plutôt des cotes d'enchères).
vous pouvez simplement retenir 2 spreads pour 1 barre. Un sur hai, un sur loi))
Je n'ai pas besoin d'une histoire normale de mt5)) Pourquoi tester une stratégie non massive avec une histoire coûteuse sur un produit massif ? C'est comme demander à McDonald's de mettre des huîtres au menu).
Exact. Une sorte de "verre monocouche". C'est une idée mignonne, j'aime bien. Pas aussi cauchemardesque que l'histoire du verre de pot, mais beaucoup plus instructif que les tics nus (Bid-Ask-Time).
Concentrez-vous. J'ai peut-être exagéré le problème pour moi-même (je le dis plus loin dans le texte), mais il est là.
L'essentiel est à peu près le même que lorsqu'on essaie de négocier sur un zigzag. Le compte réel (démo) ne connaît que les extrêmes passés, mais rien n'est connu sur le tick actuel. Si le tic-tac actuel provenait du courtier marqué "Hi"/"Lo"/"NoExtrmum" - j'aurais (et pas seulement) pu me reposer sur les îles toute l'année. Bon, ok, 8 mois par an. :)
En fait, le testeur de mode OHLC fait exactement ça. Pas exactement, bien sûr, mais mes EA peuvent facilement distinguer "accidentellement" les extrema suggérés par moi des Open/Close sans signification. Par conséquent, lors de l'optimisation (et du test) sur OHLC, les stratégies montrent de bons résultats mais lorsqu'on essaie de tester les TS optimisées sur les ticks, elles échouent. Eh bien, pas à la vitesse du spread, certaines stratégies restent même en profit, mais beaucoup plus lentement que lorsqu'elles sont ramenées à la cote OHCL.
C'est à peu près tout. Je continue à y penser, il semble que les tests sur Hi/Lo M1 soient possibles, mais je dois reconstruire mon TS pour que ces tests soient réalistes (c'est-à-dire qu'il n'y ait pratiquement pas de différence dans les tests par tics). J'ai quelques idées, mais elles sont encore brutes.
Il n'y a rien à reconnaître, j'ai aussi découvert le Binôme de Newton, si le premier tick est vers le haut cela signifie que la barre descend :)
Cela résulte du modèle de tick décrit dans l'article Algorithme de génération de tick dans le Strategy Tester du terminal MetaTrader 5.
J'ai des bots qui n'ont pas d'historique de tick-bid pour les tests normaux, à tel point que je pense écrire mon propre testeur.
Il n'y a vraiment pas assez d'histoire de tiques? Le modèle M1 HighBid + LowAsk est tout simplement très précis et, surtout, beaucoup plus rapide que les tests/optimisations sur l'historique des ticks. Essayez-le.
Bien sûr, il y a des cas où vous ne pouvez pas vous passer de l'historique des tics et même du Level2-story. Mais c'est rare.
Qu'y a-t-il à reconnaître, j'ai aussi découvert le binôme de Newton, si le premier tick est à la hausse, alors la barre est à la baisse :)
Cela résulte du modèle de tick décrit dans l'article Algorithme de génération de tick dans le Strategy Tester de MetaTrader 5.
Je sais, mais je n'ai pas modifié mes réseaux neuronaux pour une telle reconnaissance. :)
Si c'est fait exprès, c'est un graal qui se trouve dans la kodobase depuis longtemps. J'en suis conscient.
Je sais, je n'ai juste pas affiné mes réseaux neuronaux pour une telle reconnaissance. :)
Si c'est fait exprès, c'est un graal qui se trouve dans la kodobase depuis longtemps. J'en suis conscient.
Donc tu fouilles NS dans le testeur pour trouver des tics, ahaha, bien, tu es brillant, Vladimir, je pensais que tu avais écrit ton testeur en OpenCL, c'est facile d'écrire un historique de tics là aussi.
Ou bien vous avez triché, et vous avez donné des ticks de testeur ? J'ai dû construire le mien, ou au moins télécharger du prêt-à-porter (mais je n'aime pas que presque personne n'ait de volumes, bien qu'en temps réel présent).
Le modèle M1 HighBid + LowAsk est tout simplement très précis et, surtout, beaucoup plus rapide que les tests/optimisations basés sur l'historique des ticks. Essayez-le.