Sujet intéressant pour beaucoup : les nouveautés de MetaTrader 4 et MQL4 - de grands changements en perspective - page 47
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J'ai vérifié la correspondance des transactions dans le testeur MT5 et sur le compte réel. La correspondance était complète, les transactions dans le testeur et dans le réel étaient identiques. Vous devez savoir comment utiliser n'importe quel outil.
MetaDriver:
Научи, а ?
Oubliez les ticks, tradez exclusivement sur le quotidien et les trades dans le testeur et sur le réel seront pratiquement les mêmes.
La plus grande différence se situera là où elle devrait se situer : dans les transactions à haute fréquence, lorsque les gens courent après deux ou trois points d'une transaction...
Le problème, c'est que ce type de transaction est le rêve de toute société de courtage - il y a beaucoup de transactions, chacune a un spread (même minuscule) et ce n'est pas une somme rondelette en une journée. Je soupçonne que la plupart des utilisateurs du forum qui défendent l'historique des ticks sont des employés de sociétés de courtage. Et je suis sûr que bientôt, toutes les sociétés de courtage proposeront l'historique des tics, et feront la promotion du trading à haute fréquence, pas même "intraday", mais "intrahour", et même "intraminuta". Je ne pense pas que les tics soient importants pour la plupart des traders qui réussissent. Ai-je tort ?
Ce n'est pas la stupidité qui se trouve ici, mais ceux qui ne considèrent tout que sous des implémentations et des codes spécifiques.
Donnez des algorithmes, pas des mots vides !
Du code et des photos, du code et des photos !
Les algorithmes donnent (le langage de programmation n'est pas à la discrétion du codeur - n'importe quoi), arrêtez d'utiliser la richesse de la langue russe, ce n'est pas pour l'analytique,
il est temps de passer aux spécificités, aux formules et au code !
MetaDriver est passé, a tout montré clairement. Et qu'est-ce qui a changé ? Quelqu'un a-t-il vu le problème ?
Pour une raison quelconque, je pensais qu'il n'y aurait pas d'exemple.
Pourquoi aurais-je besoin de la perspicacité de quelqu'un alors qu'il y a une source VIVANTE et en PLEIN CŒUR de l'idée ?
Les exemples découpent les différentes interprétations des idées. Les exemples montrent l'essence de l'idée que l'auteur y met. C'est la source originale qui est importante pour l'exemple, et non sa dérivation.
Sans vouloir vous offenser. Ce n'est que mon opinion.
C'est simple. Nous testons aux prix d'ouverture, puis nous affinons le conseiller expert pour qu'il fonctionne aux prix d'ouverture. C'est là tout le secret. Il n'est pas correct de créer un pipswitch qui négocie sur la base de ticks et de blâmer ensuite le testeur, car il est clairement indiqué dans la documentation que les ticks sont modélisés. Dans ce cas, la divergence est donc inévitable. Quant au long terme, ce n'est pas du tout nécessaire, vous pouvez tester sur les prix d'ouverture et même sur les minutes.
Pour une raison quelconque, je ne pensais pas qu'il y aurait un exemple.
Pourquoi devrais-je comprendre quelqu'un alors qu'il existe une source d'inspiration vivante et en PLEINE SANTÉ de l'idée originale ?
Les exemples découpent les différentes interprétations des idées. Les exemples montrent l'essence de l'idée que l'auteur y met. C'est à partir de la source originale que l'exemple est important, et non à partir de sa dérivation.
Sans vouloir vous offenser. C'est juste mon opinion.
https://www.mql5.com/ru/code/10468
https://www.mql5.com/ru/code/9234
Ce n'est pas correct, car le moment de l'apparition de l'offre basse ne coïncide pas avec le moment de l'apparition de l'offre basse. Mais nous pouvons écrire une autre valeur dans le champ Spread : NewSpread = Low_Ask - Low_Bid. Alors, en effet, il suffira de modifier l'algorithme de calcul de l'écart.
Alors nous pouvons charger non pas MQ, mais les fournisseurs de citations).
Quant à l'ancienne histoire, bien sûr seul le courtier peut la réécrire de sa propre initiative, mais l'algorithme pour en écrire une nouvelle est probablement entre les mains de MQ, car le serveur MT l'écrit.
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Le plus grand avantage (informativité) du champ "Spread" entre guillemets sera obtenu en écrivant dans ce champ la différence entre LowBid et LowAsk.
C'est la meilleure façon de rendre la base historique "écologique" pour le moment (avec le format actuel des citations).
Il n'y aura pratiquement aucune différence statistique entre le spread moyen et celui calculé à l'aide de cette formule, mais le testeur ne sera pas glissant lorsqu'il négociera avec des ordres à cours limité.
Étant donné que tous les ordres de base sur le marché sont des ordres à cours limité, cette méthode de codage des écarts dans les cotations est également correcte pour tous les types d'ordres.
Quant à l'ancienne histoire, bien sûr seul le courtier peut la réécrire de sa propre initiative, mais l'algorithme pour en écrire une nouvelle est probablement entre les mains de MQ, car le serveur MT l'écrit.
Je ne pense pas. Quant à l'ancienne histoire, ici, bien sûr, seul le courtier peut la réécrire de sa propre initiative, mais l'algorithme pour en écrire une nouvelle est très probablement entre les mains de MQ, car le serveur MT l'écrit.
Certains sites ECN/STP sont au courant de cette initiative et sont directement intéressés à l'héberger tout en ajoutant la capacité de négociation MT5.
Avec l'histoire, bien sûr, tout s'arrangera. Si le temps réel ne permet pas une telle mise en œuvre, il suffit d'introduire un autre symbole informatif, sur lequel un historique frais et optimal pour le testeur MT5 sera ajouté à un certain intervalle.
Bien entendu, nous n'oublierons pas de prévoir un symbole Ask en temps réel distinct pour les robots de combat - comme dans MT4.
P.S. Les développeurs tiers doivent adapter les capacités de la plateforme - donner aux algotraders un moyen de contourner ses béquilles.