Encore une fois, l'arbitrage, les échanges par paire. - page 12
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Malgré son apparente beauté, la mallette elle-même est misérable :) ligne noire
mais au moins, c'est cyclique.
Le portefeuille est cyclique et n'a pas de modèle )Il semble commencer à descendre à partir de la zone de phase supérieure, puis il peut y retourner.
Cette cyclicité n'a pas de régularité ; il semble qu'elle ait commencé à baisser à partir de la zone de phase supérieure et qu'elle puisse ensuite remonter.
Mais que se passe-t-il si nous prenons un court intervalle de 100 barres sur des symboles de 5 minutes et que nous utilisons le nombre de transactions au lieu de la quantité ? )
Couvrez les non rentables, faites le hardcore.
Et si nous prenions un intervalle court de 100 barres sur 5-minutes et que nous le prenions non pas en quantité mais en nombre de transactions ? )
couvrir ceux qui ne sont pas rentables, créer du hardcore
il serait beaucoup plus beau d'avoir un terrain qui brise cette relation... J'ai fait une capture d'écran du graphique en minutes, voyons combien de mouvement supplémentaire il y aura par rapport au canal plat.
Essayez d'envoyer votre indicateur dans le passé et regardez le noir.....
Il est important de réaliser et de comprendre que cette cyclicité est construite en compressant les instruments, vous pouvez compresser à n'importe quel moment, mais dès que la période de compression est terminée, la discothèque commence).
Il est important de comprendre que cette cyclicité est construite par la compression de l'outil, vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine, mais dès que la période de compression est terminée, la discothèque commence).
Bon, il me semble qu'il est plus facile de tout vérifier via TS sur l'historique en une seule fois, jetons au moins un coup d'oeil aux variantes
J'en ai marre à l'œil, je continue d'essayer ;)
Oui, bon... Je pense qu'il est plus facile de tout vérifier par TS sur l'historique, pour optimiser au moins on peut voir les options
J'en ai marre à l'œil, je vais continuer à le faire ;)
Si vous allez jusqu'au bout, vous verrez le phasage du marché avec une période d'un mois à trois mois ; mais le problème est que vous ne verrez ce phasage que sur l'historique et vous ne pourrez jamais le prédire dans le futur ;))) en gros, vous obtiendrez un autre dérivé (système de trading) à partir d'un certain nombre d'instruments financiers. Et comme on ne peut rien prédire sur une IF régulière, on ne peut pas non plus prédire sur une dérivée) mais on peut certainement le faire et le vérifier.
Je ne décris pas cela comme le résultat de connaissances en mathématiques supérieures, au contraire, je suis un cancre et j'ai l'habitude de tout vérifier, et j'ai également vérifié les robots en espérant trouver un modèle. bien que je ne sois peut-être pas assez compétent en programmation et que j'ai peut-être fait des erreurs dans les robots......
Je ne le décris pas par mathématiques, au contraire, je suis un idiot et j'ai l'habitude de tout vérifier, et j'ai aussi vérifié les robots en espérant trouver un modèle. Bien que je n'aie peut-être pas assez de compétences en programmation et que j'aie peut-être fait des erreurs dans les robots......
Voyons si l'enfant en a assez... Au moins, tu pourras dire à tout le monde que tu as appris le Tao et toutes les stratégies.
Eh bien, voyons voir si l'enfant n'a pas le temps pour quoi que ce soit. Au moins, tu pourras dire à tout le monde que tu as appris le Tao et toutes les stratégies.
Je serai attentif, car il est intéressant d'entendre ou de lire les conclusions de personnes réellement compétentes.
a converti la somme de tous les écarts en écarts types. Si ce trading est intuitif pour 2 symboles, je ne comprends pas comment l'utiliser pour un groupe de symboles.
c'est-à-dire que, par exemple, si le z-score est supérieur à 2 sko ou inférieur à -2 sko, alors le potentiel de changement d'écart (profit potentiel) pour tous les instruments est plus élevé ? il s'avère que c'est le cas à condition que le graphique du z-score lui-même soit stationnaire