L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1029
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Dans la BP réelle, vous pouvez observer une augmentation récurrente (période de 24 heures) de la volatilité à certains moments de la journée, associée à l'ouverture des sessions. L'aléatoire n'a pas cela.
Si vous ne savez pas quoi faire et que vous ne savez pas comment le faire, vous ne pourrez pas le refaire).
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Pour se tenir au courant de l'actualité du marché et pour se tenir au courant de l'actualité du marché
Aleksey Nikolayev, 2018.07.22 11:00
Vous pouvez essayer d'appliquer des critères de qualité d'ajustement (Kolmogorov-Smirnov, par exemple) entre les échantillons d'incréments des séries générées et réelles. On considère, par exemple, que les prix réels présentent des queues plus épaisses et un centre plus net que la distribution gaussienne.
Je pense que la marche aléatoire peut être utilisée comme historique alternatif pour optimiser les systèmes de tendance primitifs qui n'ont aucune propriété prédictive, mais qui suivent simplement la tendance.
Par exemple, je peux générer 3000 ans d'historique alternatif et optimiser un robot de tendance sur ces données, il me semble qu'avec les paramètres obtenus le robot se comportera mieux en trading réel que s'il était optimisé pour les dernières années d'historique réel, mais je ne suis pas intéressé par ce genre de choses et n'ai donc pas expérimenté.
oooh !
Vous êtes toujours à l'affût ?
Cependant, chaque nouveau programme sera plus gracieux que le précédent.....
Ici, je prends congé pour une discussion animée.
PS
L'homme est encore plus intelligent... Plus intelligent que l'indicateur, le réseau neuronal, etc.
Et comment avez-vous pris en compte la densité ? Comment l'avez-vous même calculée ?
J'ai appelé un amas dense de valeurs un nuage, et j'essayais de savoir s'il valait mieux fermer au début, au milieu ou à la fin du nuage, de toute façon un tel phénomène parlait de risques élevés de rebond. Inventé le vélo de densité ici.
Je pense que la marche aléatoire peut être utilisée comme historique alternatif pour optimiser les systèmes de tendance primitifs qui n'ont aucune propriété prédictive, mais qui suivent simplement la tendance.
Par exemple, je peux générer 3000 ans d'historique alternatif et optimiser un robot de tendance sur ces données, il me semble que le robot se comportera mieux en trading réel en utilisant les nouvelles données que s'il était optimisé pour les dernières années de l'historique réel.
En théorie, l'équilibre sera martingale (car il peut être représenté comme une intégrale stochastique de Ito). En d'autres termes, il ne ressemblera pas entièrement à une marche aléatoire, mais la propriété d'avoir un gain attendu nul sera maintenue. Il est donc peu probable qu'il obtienne autre chose qu'un retaillage.
Il est peut-être judicieux d'ajouter une petite tendance à la dérive et de comparer les différents systèmes en fonction de leur sensibilité à cette tendance. En fait, il s'agirait d'une variante de la modélisation de Monte Carlo, qui a déjà été grondée ici).
J'ai appelé l'accumulation dense de valeurs un nuage, et j'ai essayé de savoir s'il valait mieux fermer au début, au milieu ou à la fin du nuage, dans tous les cas un tel phénomène indiquait un risque élevé de rebond. La bicyclette de densité a été inventée ici.
La méthode d'approximation de la densité nucléaire n'est pas assez bonne pour vous ?
La méthode d'approximation de la densité nucléaire ne fonctionne pas pour vous ?
J'ai regardé l'article d'un œil. Cette méthode ne permet pas d'identifier les groupes de clusters individuels, mais la mienne le fait.
J'ai regardé l'article d'un œil. Cette méthode ne détecte pas les groupes de clusters individuels, la mienne le fait.
Si nous parlons de regroupement, alors les densités sont généralement approximées par un mélange de densités unimodales (le plus souvent gaussiennes). Par exemple, comme ceci.
il y a eu un sujet par un utilisateur, je pense demi, où ils ont essayé de distinguer un vrai marché d'un pseudo-aléatoire, Dmitriy Skub semble avoir réussi, en utilisant l'indice Hearst
https://www.mql5.com/ru/forum/143224
Mec))) Désolé, mais si tu dessines des courbes sur une ligne générée aléatoirement et que tu regardes n'importe quelle cible dessus alors tu es en bois au moins jusqu'à la taille :)
Avant de répondre à un message, il est bon de le lire.
Et comment avez-vous pris en compte la densité ? Comment l'avez-vous calculée ? J'en ai besoin aussi.Le fait que ce soit aléatoire, je comprends. Je voulais montrer que même sur une série aléatoire, on peut appliquer l'analyse technique et voir les objectifs visés, ou pensez-vous qu'aucun de mes objectifs ne sera pas atteint en poursuivant la série ????.
Et par conséquent, l'analyse technique peut être appliquée à N'IMPORTE QUELLE rangée. Ce qui est important, c'est que cette série évolue au fil du temps. ! !!!
Quant à la formation des niveaux. Les meilleurs niveaux sont le profil de volume et le delta à un prix particulier. Et seuls ces deux composants les forment, pas vos infâmes indices ou paternes comme dans mon cas avec les chandeliers.
Un indicateur de chandelier est bien, mais s'il est filtré par le profil du marché. C'est-à-dire lorsque la figure de chandelier est confirmée par un volume de profil important dans sa zone de formation.
Si le profil de volume est le niveau passé, alors les niveaux futurs sont formés dans le marché sous la forme d'ordres en attente qui sont ensuite considérés comme "Open Interest". Voilà pour la sagesse du marché. Considérez la cotation comme un marché, et non comme une série instable dans le temps pour les statistiques. Et les choses vont commencer à s'arranger...
Si je n'avais pas un bon TS, je ferais mieux de tourner les niveaux. Comme c'est le cas... Il est difficile de se forcer à faire quelque chose, si le problème est déjà résolu et que le robot négocie tout seul !!!