Le phénomène de Saint-Pétersbourg. Les paradoxes de la théorie des probabilités. - page 16
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Vérifier"dans quelle mesure sa distribution diffère de ce qu'elle serait si les prix étaient une marche aléatoire" n'est pas particulièrement précieux ou utile.
La formulation même est erronée :"Si la différence est statistiquement significative, alors elle peut indiquer la possibilité d'une négociation". C'est-à-dire que, sinon, le commerce est impossible, selon vous.
C'est un délire profond. Vous avez accepté une fausse prémisse comme un axiome sans même essayer de la vérifier.
Pensez au fait que le processus de négociation est externe à la série de prix négociés.
Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques des séries de prix négociées.
Réalisez une expérience :
1. Générer un processus SB.
2. Appliquez les règles de trading à ce processus SB.
3. Assurez-vous qu'il est possible de négocier avec succès sur ce processus SB.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 plusieurs fois, en enregistrant les résultats des expériences.
5. Confirmez la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de faire du commerce avec succès sur le processus SB.
6. Déterminer les statistiques du processus de négociation.
7. Comparez les statistiques du processus de négociation avec les statistiques du processus de SB.
8. Enfin, tirez des conclusions.
Si vous osez faire une telle expérience, ses résultats, si vous les présentez ici, vous aideront, vous et beaucoup d'autres, à ouvrir les yeux et à vous débarrasser de l'étroitesse d'esprit créée artificiellement et acceptée sans réfléchir, comme l'omniprésente théorie-délire sur "l'efficacité du marché". J'espère que ce sophisme de "l'efficacité du marché" ne vous induit pas en erreur.
SO
Et le programme dans lequel vous le faites (R ou non) est une autre question.
Les résultats positifs du trading dans le processus SB de l'expérimentateur (avec la condition d'avoir un spread, correspondant à la volatilité moyenne d'un instrument de trading simulé dans l'échelle correspondante des valeurs absolues du prix actuel) sont possibles en présence d'une stratégie rentable dans le SB de l'expérimentateur. Et si l'expérimentateur ne dispose pas d'une stratégie rentable pour trader sur le SB, peut-on dire que le trading rentable sur le SB est impossible ? - Non, bien sûr, on ne peut pas tirer une telle conclusion, et on peut encore moins tirer des conclusions correspondantes sur l'absence/disponibilité de stratégies rentables sur des données réelles du marché.
Cependant, l'expression "Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques des séries de prix sur lesquelles la négociation est effectuée" à première vue, et à seconde vue aussi, ne contient pas d'hypothèses et de conclusions logiquement incorrectes, imho bien sûr.
En général, les paradoxes en eux-mêmes indiquent la présence de cafards dans la tête des gens et rien de plus, c'est-à-dire la présence de certains schémas de pensée qui sont utiles dans les cas généraux et inutiles (et parfois nuisibles) dans les cas privés. Bravo à Starter pour le sujet, c'est amusant.
Les résultats positifs de la transaction de l'expérimentateur dans le processus SB (avec la condition de l'écart correspondant à la volatilité moyenne de l'instrument de négociation simulé dans l'échelle correspondante des valeurs absolues du prix actuel) sont possibles si l'expérimentateur a effectivement une stratégie rentable sur le SB. Et si l'expérimentateur ne dispose pas d'une stratégie rentable pour trader sur le SB, peut-on dire que le trading rentable sur le SB est impossible ? - Non, bien sûr, il est impossible de tirer une telle conclusion, et encore plus impossible de tirer des conclusions correspondantes sur l'absence/disponibilité de stratégies rentables sur des données réelles du marché.
Cependant, l'expression "Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques des séries de prix négociées", à première vue, et à seconde vue également, ne contient pas d'hypothèses et de conclusions logiquement incorrectes, selon moi bien sûr.
C'est vrai.
Tout à fait exact.
Prépare l'esprit éclairé
Et l'expérience, fils de dures erreurs,
Et le génie, ami des paradoxes,
Et le hasard, dieu de l'invention...
(C) Pouchkine, qui est AS.
A.S. Pushkin
Un chêne vert près du Lukomorye
De "Ruslan et Lioudmila".
Un chêne vert près du Lukomorye ;
La chaîne en or sur ce chêne :
Et le jour et la nuit, un chat savant
Il fait le tour de la chaîne tout le temps ;
A droite, il chante une chanson,
A gauche, il raconte une histoire.
Il y a un miracle : il y a une fée qui se promène dans le coin,
La sirène est assise sur les branches ;
Là-bas, sur des chemins inconnus
Les traces de pas de bêtes invisibles ;
Il y a une cabane sur des pattes de poulet
Il y a une cabane sans fenêtre ni porte ;
La forêt et le vallon sont pleins de visions ;
Les vagues arriveront à l'aube
Sur un rivage sablonneux et vide,
Et trente beaux chevaliers
sortent en ligne des eaux claires,
Et avec eux leur oncle de la mer ;
Et là, l'homme de la reine, en passant.
et là, le roi de la reine est capturé en passant ;
Là, dans les nuages, devant le peuple
A travers les forêts, à travers les mers.
Le sorcier porte le héros ;
Dans le donjon, la tsarine se languit,
Et le loup brun la sert fidèlement ;
Il y a un stupa avec Baba Yaga.
et le loup marche tout seul,
Là, le tsar Kashchey courtise l'or ;
Il y a l'esprit russe... Voilà l'odeur de la Russie !
Je suis passé par là, et j'ai bu du miel ;
Au bord de la mer, j'ai vu un chêne vert ;
Je me suis assis dessous, et le chat savant
et le chat savant m'a raconté ses histoires.
Pushkin est certainement un génie.
Vérifier"dans quelle mesure sa distribution diffère de ce qu'elle serait si les prix étaient une marche aléatoire" n'est pas particulièrement précieux ou utile.
La formulation même est erronée :"Si la différence est statistiquement significative, alors elle peut indiquer la possibilité d'une négociation". C'est-à-dire qu'autrement le commerce est impossible, selon vous.
C'est un délire profond. Vous avez accepté une fausse prémisse comme un axiome sans même essayer de la vérifier.
Pensez au fait que le processus de négociation est externe à la série de prix négociés.
Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques de la série de prix à laquelle la transaction est effectuée.
Réalisez une expérience :
1. Générer un processus SB.
2. Appliquez les règles de trading à ce processus SB.
3. Assurez-vous qu'il est possible de négocier avec succès sur ce processus SB.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 plusieurs fois, en enregistrant les résultats des expériences.
5. Confirmez la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de trader avec succès sur le processus SB.
6. Déterminer les statistiques du processus de négociation.
7. Comparez les statistiques du processus de négociation avec les statistiques du processus de SB.
8. Enfin, tirez des conclusions.
Si vous décidez de faire une telle expérience, ses résultats, si vous les présentez ici, vous aideront, vous et beaucoup d'autres, à ouvrir les yeux et à vous débarrasser de l'esprit fermé créé artificiellement et accepté inconsidérément, comme l'omniprésente théorie-délire sur "l'efficacité du marché". J'espère que ce sophisme de "l'efficacité du marché" ne vous induit pas en erreur.
SO
Le programme dans lequel vous le faites (R ou non) est une question de dix.
Vous confondez à tort deux concepts :
1) un processus aléatoire
2) un ensemble fini de ses réalisations (en un nombre fini de points dans le temps).
La courbe de capital de tout système de trading sur une marche aléatoire sans dérive (sans tendance) sera une martingale - un processus aléatoire avec une moyenne nulle. C'est un fait mathématique strict, prouvé par la représentation de cette courbe par l'intégrale stochastique d'Ito.
Mais. Pour toute mise en œuvre particulière de cette marche aléatoire, il est possible de trouver un TS (ajustement) rentable. Peut-être ce TS sera-t-il profitable sur plusieurs autres réalisations de SB. Mais s'il existe un très grand nombre d'implémentations rentables de ce type, cela n'indiquera très probablement que la mauvaise qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires utilisé.
6H, déviation maximale. Donc tout revient à la case départ.
Non, la réponse doit être exprimée par un nombre compris entre zéro et un (probabilité).
Connaissez-vous la loi de distribution de Hearst pour une marche aléatoire (processus de Wiener) ?
Hearst a été étudié de haut en bas.
Clairement, c'est une promenade de santé.
...
La courbe de capital de tout système de trading sur une marche aléatoire sans dérive (sans tendance) sera une martingale - un processus aléatoire à moyenne nulle. C'est un fait mathématique strict, prouvé par la représentation de cette courbe par l'intégrale stochastique d'Ito.
...
Une déclaration forte. Suffisamment fort pour créer le fait de la déclaration elle-même un besoin de fournir des pruphs.
Il est intéressant de voir que ce brave théoricien qui était capable de décrire en termes généraux le mataparatum de "tout système commercial", confirme également les cas privés, sans exceptions.
Vérifier"dans quelle mesure sa distribution diffère de ce qu'elle serait si les prix étaient une marche aléatoire" n'est pas particulièrement précieux ou utile.
La formulation même est erronée :"Si la différence est statistiquement significative, alors elle peut indiquer la possibilité d'une négociation". C'est-à-dire qu'autrement le commerce est impossible, selon vous.
C'est un délire profond. Vous avez accepté une fausse prémisse comme un axiome sans même essayer de la vérifier.
Pensez au fait que le processus de négociation est externe à la série de prix négociés.
Les statistiques du processus de négociation ne sont pas réductibles aux statistiques de la série de prix à laquelle la transaction est effectuée.
Réalisez une expérience :
1. Générer un processus SB.
2. Appliquez les règles de trading à ce processus SB.
3. Assurez-vous qu'il est possible de négocier avec succès sur ce processus SB.
4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 plusieurs fois, en enregistrant les résultats des expériences.
5. Confirmez la fausseté du postulat selon lequel il est impossible de faire du commerce avec succès sur le processus SB.
6. Déterminer les statistiques du processus de négociation.
7. Comparez les statistiques du processus de négociation avec les statistiques du processus de SB.
8. Enfin, tirez des conclusions.
Si vous osez faire une telle expérience, ses résultats, si vous les présentez ici, vous aideront, vous et beaucoup d'autres, à ouvrir les yeux et à vous débarrasser de l'étroitesse d'esprit créée artificiellement et acceptée sans réfléchir, comme l'omniprésente théorie-délire sur "l'efficacité du marché". J'espère que ce sophisme de "l'efficacité du marché" ne vous induit pas en erreur.
SO
Le programme dans lequel vous le faites (R ou non) est un point discutable.
Vous confondez à tort deux concepts :
1) un processus aléatoire
2) un ensemble fini de ses réalisations
La courbe de capital de tout système de trading sur une marche aléatoire sans dérive (sans tendance) sera une martingale - un processus aléatoire à moyenne nulle. C'est un fait mathématique strict, prouvé par la représentation de cette courbe par l'intégrale stochastique d'Ito.
Mais. Pour toute mise en œuvre particulière de cette marche aléatoire, il est possible de trouver un TS (ajustement) rentable. Peut-être que ce TS sera profitable sur plusieurs autres implémentations de SB. Mais si ces implémentations sont très nombreuses, cela n'indique probablement que la mauvaise qualité du générateur de nombres pseudo-aléatoires utilisé.
1) Non, non, je ne mélange pas ces deux notions, je vous suggère simplement de faire une expérience, mais je vois que vous n'avez pas l'intention de le faire, et en vain.
2) Veuillez me donner un lien vers ce fait mathématique rigoureux, afin qu'ensemble nous puissions regarder et voir l'image complète, et pas seulement le résidu sec, mais aussi voir et comprendre les conditions de sa dérivation et de son application. Je ne serais pas surpris si, dans cette preuve, il s'avère que le système de trading est décrit comme un processus de Wiener. En effet, dans le cas contraire, l'application de l'intégrale stochastique d'Ito est, pour le moins, incorrecte. J'espère que vous n'allez pas nier qu'un système de trading ne doit pas être un processus de Wiener. Bien au contraire ;))
3) Eh bien, tout ici est très familier en général (pose d'étiquettes, etc.)... C'est-à-dire que si les faits ne correspondent pas à la théorie, tant pis pour les faits ( ???)... et la bonne "base" se résumera à n'importe quel...