L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1036

Nouveau commentaire
 

Modification par AlgLib de la formation au partitionnement de l'échantillon en utilisant le paramètre R.

L'interprétation de la forêt aléatoire finie elle-même dans AlgLib n'est pas différente du même Spark.

override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = {
    // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128
    // Classifies using majority votes.
    // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now.
    val votes = Array.fill[Double](numClasses)(0.0)
    _trees.view.foreach { tree =>
      val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats
      val total = classCounts.sum
      if (total != 0) {
        var i = 0
        while (i < numClasses) {
          votes(i) += classCounts(i) / total
          i += 1
        }
      }
    }
    Vectors.dense(votes)
  }
La même division de la somme des prédictions des arbres par le nombre de ces arbres.
 
Roffild:

L'idée en elle-même : introduire des données provenant de différents indicateurs dans une forêt aléatoire et obtenir un super-indicateur.

Pour trouver le graal, il faut tester des idées qui sortent des sentiers battus.

Une idée discutable, ou plutôt l'indicateur qui en résulte donnera des résultats discutables

Il existe une notion de fiabilité dans la théorie de l'information : "La fiabilité est une propriété de l'information sans erreurs cachées" et si vous avez des indicateurs comme données d'entrée (vous les appelez prédicteurs), alors ces données ne sont pas toujours porteuses d'informations fiables... et quel résultat l'appareil mathématique devrait-il trouver ?

Si vous utilisez des indicateurs pour l'entraînement qui ont une attente positive dans le testeur de stratégie, alors pourquoi compliquer tout le processus - le testeur de stratégie montrera immédiatement le résultat.....

un tel cercle vicieux

En gros, il s'avère que vous essayez de prendre toutes les jauges du tableau de bord de la voiture, de les mélanger et ensuite de prendre leurs lectures pour calculer... ? Eh bien, que ce soit la vitesse angulaire de la voiture - vous savez qu'un tel instrument n'existe pas, mais ici vous voulez trouver la vitesse angulaire et point final !!!

imho, soit vous utilisez des formules mathématiquement solides (issues de la physique, des mathématiques, de la géométrie) et l'OHLC, soit toutes ces manipulations sont toujours vouées à l'échec.

 

Le modèle à former est basé sur les points de corrélation. Il est possible de regrouper toutes les valeurs des indicateurs dans un seul tableau. Tout dépend des points de formation qui seront sélectionnés lors de l'extraction des données. Si les points d'apprentissage présentent une bonne corrélation avec un indicateur particulier, alors le modèle prédit cet indicateur particulier.

Le testeur de stratégie ne peut pas donner de valeurs prioritaires comme il le fait lors de la formation du modèle.

 
Roffild:

Le testeur de stratégie ne peut pas donner de valeurs prioritaires comme il le fait pour l'enseignement d'un modèle.

La valeur de la priorité peut être définie dans le module de signal :

  • Chaque modèle de marché se voit attribuer une valeur d'importance, mesurée de 1 à 100. Plus la valeur est élevée, plus le modèle est solide.

Je veux dire le paramètrePoids https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight

Si vous introduisez un mélange d'indicateurs choisis au hasard dans un programme d'apprentissage automatique, celui-ci trouvera automatiquement un modèle mathématique qui décrit la situation du marché.

Votre méthode ressemble plus à l'optimisation d'un conseiller expert avec beaucoup d'indicateurs.

 

Igor Makanu:

Je ne pense pas que si vous donnez un mélange d'indicateurs choisis au hasard à l'apprentissage automatique, il trouvera un modèle mathématique qui décrit les conditions du marché.

Votre méthode est similaire à l'optimisation d'un conseiller expert avec beaucoup d'indicateurs.

Cette méthode ne ressemble en rien à une optimisation, car en plus de l'énumération des valeurs de l'indicateur, celles-ci sont comparées entre elles.

On peut proposer une théorie pendant longtemps. Mais pourquoi, quand on peut pratiquement tout vérifier ?

 
Roffild:

Cette méthode ne ressemble en rien à l'optimisation, car en plus d'énumérer les valeurs des indicateurs, on les compare également entre elles.

Vous pouvez proposer une théorie pendant longtemps. Mais pourquoi, quand on peut pratiquement tout vérifier ?

C'est la bonne réponse à tous les "je pense", "je suppose", etc.

 

Bonjour !

Quelqu'un connaît-il un exportateur de devis intelligent de mt4 vers un fichier txt ou csv ?

J'ai besoin d'exporter un seul instrument - eurodol, cadre temporel 5:00 et 50:00.

J'ai besoin d'exporter un seul EA, un cadre temporel de 5 minutes, 40-50k chandeliers OHLCV et de mettre à jour le fichier toutes les 5 minutes avec un nouveau chandelier.

Vous pouvez télécharger l'intégralité du fichier à chaque fois,

ou le télécharger une fois et le mettre à jour toutes les 5 minutes par un nouveau chandelier.

La deuxième méthode est certainement plus rapide.


J'ai trouvé deux exportateurs sur Internet.

le premier Historique de sortie ne fonctionne pas parce qu'il est vieux

) Le secondNZ_ExcelLive fonctionne et fonctionne bien mais lorsque je règle l'exportation de 40k chandeliers le terminal se bloque pour de bon ;)


Qui peut aider quoi ? Laissez-moi vous rappeler que je suis un zéro absolu en McMule.

 
Igor Makanu:

Une idée discutable, ou plutôt l'indicateur qui en résulte produira des résultats discutables

Il existe une notion de fiabilité dans la théorie de l'information : "La fiabilité est une propriété de l'information sans erreurs cachées", et si vous avez des indicateurs comme données d'entrée (vous les appelez des prédicteurs), alors ces données ne portent pas toujours une information fiable... et quel résultat l'appareil mathématique devrait-il trouver ?

Si vous utilisez des indicateurs pour l'entraînement qui ont une attente positive dans le testeur de stratégie, alors pourquoi compliquer tout le processus - le testeur de stratégie montrera immédiatement le résultat.....

un tel cercle vicieux

En gros, il s'avère que vous essayez de prendre toutes les jauges du tableau de bord de la voiture, de les mélanger et ensuite de prendre leurs lectures pour calculer... ? Eh bien, que ce soit la vitesse angulaire de la voiture - vous savez qu'un tel instrument n'existe pas, mais ici vous voulez trouver la vitesse angulaire et point final !!!

imho, soit vous utilisez des formules basées sur les mathématiques (de la physique, des mathématiques, de la géométrie) et l'OHLC, soit toute cette manipulation n'est qu'une auto-illusion.

La théorie de l'information est certainement bonne !!!! Mais les IA sont allées plus loin. Ils essaient de trouver des informations fiables dans un flot d'ordures. Je veux dire qu'il ne faut retenir de chaque indicateur que ce qui est fiable en combinaison avec les mêmes informations fiables des autres indicateurs. Malheureusement, il est impossible de trouver un indicateur fiable pour le marché, conformément à la théorie de l'information. Un indicateur qui ne contiendra que des informations fiables. Naturellement, c'est IMHO

 
Igor Makanu:

Votre méthode ressemble à l'optimisation d'un EA avec beaucoup d'indicateurs.

Pas quelque chose, mais un analogue beaucoup plus compliqué et inefficace.

Et lui-même ne peut pas expliquer complètement ce qu'il a foiré et pourquoi :)

 
mytarmailS:

Bonjour !

Quelqu'un connaît-il un exportateur de devis intelligent de mt4 vers un fichier txt ou csv ?

J'ai besoin d'exporter un seul instrument - eurodolls, cadre temporel 5:00 et 50:00.

J'ai besoin d'exporter un seul EA, un cadre temporel de 5 minutes, 40-50k chandeliers OHLCV et de mettre à jour le fichier toutes les 5 minutes avec un nouveau chandelier.

Vous pouvez télécharger l'intégralité du fichier à chaque fois,

ou le télécharger une fois et le mettre à jour toutes les 5 minutes par un nouveau chandelier.

La deuxième méthode est certainement plus rapide.


J'ai trouvé deux exportateurs sur Internet.

le premier Historique de sortie ne démarre pas car il est vieux

) Le secondNZ_ExcelLive fonctionne et fonctionne bien mais lorsque je règle l'exportation de 40k chandeliers le terminal se bloque pour de bon ;)


Qui peut aider quoi ? Laissez-moi vous rappeler que je suis un zéro absolu en McMule.

J'en ai un en interne.


1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399
Nouveau commentaire