Drawdown de solde ou drawdown d'equity : pourquoi les vendeurs montrent presque toujours le plus petit

Deux chiffres d'un rapport MetaTrader portent le même mot, drawdown, et peuvent différer d'un facteur trois sur le même compte. Savoir lequel vous lisez sépare un achat éclairé d'une mauvaise surprise.

Le solde ne bouge qu'à la clôture d'une position. Le drawdown de solde mesure donc la pire série de pertes réalisées. Un trade à -40 % mais toujours ouvert n'y contribue en rien.

L'equity, c'est le solde plus le résultat flottant des positions ouvertes. Le drawdown d'equity mesure donc le trou le plus profond dans lequel votre compte s'est trouvé, y compris les trades qui se sont ensuite redressés et clôturés en gain.

Pour une stratégie qui coupe vite avec un stop-loss ferme, les deux chiffres sont proches. Pour une grille ou une martingale qui garde les perdants jusqu'au retour, le drawdown de solde peut sembler modeste alors que celui d'equity était catastrophique — et c'est l'equity qui déclenche l'appel de marge.

Demandez lequel des deux a été cité. Si la réponse est le solde, le chiffre ne dit presque rien sur la survie. Demandez aussi le nombre de trades et la fenêtre de test : un petit drawdown sur 30 trades en deux ans ne prouve rien.

Nous publions toujours le drawdown maximal d'equity, même quand il n'est pas flatteur. Gold Neuron EA est livré avec le mode Ultra par défaut : Ultra a mesuré 27,2 % de drawdown maximal d'equity pour un facteur de profit de 1,49 sur 533 trades de janvier 2022 à juillet 2026. Le mode Standard a mesuré 18,5 % sur la même période.