Allocation MT5 : pourquoi 30 % peut devenir 0 lot (FR/EN)

Français, puis English. Exemple de dimensionnement, sans ordre ni résultat de performance.

Un pourcentage valide peut être impossible à représenter

Vous choisissez trois poids, 50 %, 30 % et 20 %. Leur somme est bien 100 %. Pourtant, l'un des instruments peut recevoir zéro lot. Le problème peut venir du volume minimal du contrat : la cible souhaitée ne suffit pas à représenter un seul lot minimal.

Voici un instantané réel de Portfolio Allocation Planner 1.00, un utilitaire libre que j'ai développé. Le budget notionnel de 5 000 USD est hypothétique. Les cotations historiques sont explicitement autorisées pour cette capture ; ce n'est pas une proposition de transaction ni un montant de dépôt conseillé.

Lire la ligne USTEC

• Cible : 5 000 × 30 % = 1 500 USD.
• Notionnel du lot minimal dans cet instantané : 3 121,02 USD.
• La cible étant inférieure au minimum, le volume calculé reste à 0 lot.
• L'écart à la cible est donc de 1 500 USD. Il ne s'agit pas d'une perte.

Arrondir au lot minimal représenterait plus de deux fois la cible de cette ligne. Le Planner ne relève donc jamais une cible insuffisante au minimum. Il ne redistribue pas non plus automatiquement cette allocation aux autres lignes.

Une autre ligne peut rester partiellement représentée

Pour US500, la cible de 50 % vaut 2 500 USD. Le pas de volume conduit à 0,3 lot, soit 2 341,77 USD dans le même instantané : 158,23 USD de cible ne sont pas représentés. Une allocation peut donc être arrondie vers le bas sans devenir nulle.

Ce que signifie le seuil affiché

Pour la seule ligne USTEC à 30 %, le budget notionnel permettant de représenter au moins un lot minimal est 3 121,02 / 0,30 = 10 403,40 USD, aux prix et paramètres retenus. Pour le panier, le Planner prend le plus grand seuil des lignes calculées à poids positif.

Ce seuil n'est ni une marge requise, ni un capital de compte recommandé, ni une perte maximale. Le dépasser ne rend pas les poids exacts : les pas et plafonds de volume continuent de s'appliquer. Une ligne sans données valides rend le seuil du panier incomplet.

Reproduire la vérification

1. Dans MT5 pour ordinateur, sélectionnez les symboles exacts du courtier dans Market Watch.
2. Attachez le Planner à un graphique séparé, sans EA de trading. Saisissez budget, devise, symboles et poids correspondants.
3. Conservez le contrôle d'âge des cotations pour votre vérification courante : 120 secondes par défaut. La valeur 0 autorise une estimation historique, comme dans les captures.
4. Cliquez Recalculer, puis comparez cible, lot minimal, volume, notionnel et écart. Le panneau est un instantané, pas un affichage recalculé à chaque tick.
5. Si vous souhaitez conserver cet instantané, activez l'export CSV et cliquez Exporter CSV. L'export est désactivé par défaut.

Le Planner n'envoie aucun ordre et ne lit pas le solde, les fonds propres ou les positions du compte. Ses estimations linéaires et conversions explicites ont un périmètre décrit dans le guide ; il ne vérifie pas les sessions, la marge disponible, les frais ou l'acceptation d'un ordre.

Pour reproduire cet exemple : source MIT et guide FR/EN de Portfolio Allocation Planner. Les minimums, pas et tailles de contrat sont des propriétés de symbole documentées par MetaQuotes ; les valeurs de ces captures ne doivent pas être transposées à un autre courtier.

English — why a 30% target can become zero lots

A valid set of weights does not guarantee that every target fits the broker's volume grid. This native MT5 snapshot uses a hypothetical USD 5,000 notional budget and weights of 50/30/20. Historical quotes are explicitly permitted for the illustration. No trades were placed.

USTEC receives a USD 1,500 target, but its minimum-lot notional is USD 3,121.02 in this snapshot. The Planner therefore returns zero lots and a USD 1,500 target shortfall. This shortfall is an unrepresented allocation, not a trading loss. Raising volume to the minimum would more than double that row's intended target, so the tool does not do it or redistribute the allocation.

US500 illustrates partial representation: a USD 2,500 target becomes 0.3 lots, representing USD 2,341.77, with USD 158.23 left unrepresented. Rounding down can therefore leave a smaller allocation rather than eliminate it.

For the USTEC row alone, USD 3,121.02 / 0.30 gives a minimum notional budget of USD 10,403.40 at the retained prices. The basket threshold is the largest resolved positive row threshold. It is not a recommended deposit, required margin or maximum loss; lot steps and caps can still prevent exact weights, and unresolved rows make the threshold incomplete.

To reproduce: select exact broker symbols in desktop MT5, attach the tool to a separate chart without a trading EA, enter an explicit budget/currency and matching weights, then click Recalculate. The normal quote-age limit is 120 seconds; 0 explicitly allows historical estimates. Optional CSV export saves the displayed snapshot after opt-in and a button click.

The utility reads no account balance, equity or positions and sends no orders. Supported linear valuation modes and explicit FX routes are explained in its MIT source and bilingual guide. Execution, existing exposure, available margin and trading costs are outside its scope. Broker constraints are described in the official symbol-property reference.