Cluster de systèmes de négociation synergiques basés sur la moyenne Mobile | Télécharger Ready Advisor (EA)

Il y a un mois, nous avons commencé à tester le conseiller expert GoldBaron en utilisant le concept de systèmes de trading synergiques. Les résultats ont été impressionnants, mais des tests plus approfondis et des améliorations sont nécessaires. À titre expérimental, nous avons assemblé un ensemble de systèmes automatisés similaires basés sur notre indicateur gratuit « Signal de croisement de moyenne mobile » . Le conseiller expert automatisé « 2MA BlackBox » est disponible.   Téléchargez gratuitement ce logiciel expert . Il n'y a aucune restriction et il peut être utilisé sur de vrais comptes.

Un grand merci aux utilisateurs qui ont suggéré des améliorations pour le module précédent ! Nous apprécions également les signalements de bugs et d'inexactitudes. Vos commentaires et avis sur ce système de trading sont très importants pour nous. N'hésitez pas à les partager par message privé ou dans les commentaires de l'indicateur.

Maintenant que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour tester vous-même les fonctionnalités du système, passons à sa description.

Tous les sous-systèmes sont construits selon le même modèle : dès l’apparition de la flèche de signal ascendante de l’indicateur, un ordre d’achat STOP est placé en attente à une certaine distance du plus haut de la barre ayant généré le signal. Pour clôturer la position, les ordres STOP LOSS, TAKE PROFIT et TRAILING STOP sont utilisés. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage du prix actuel du symbole. Les ordres en attente sont maintenus pendant une seule barre (une heure dans notre cas). Lorsqu’une position est ouverte, aucune nouvelle position n’est ouverte.

Synergie des systèmes de trading : les systèmes sont ajustés un par un dans les domaines où les systèmes précédents étaient moins performants. Pour ce faire, nous identifions les points faibles et augmentons la taille des lots dans ces domaines. L’augmentation de la taille des lots n’intervient que pendant la phase d’ajustement ; par la suite, tous les sous-systèmes ouvrent le même volume.

Les sous-systèmes peuvent ouvrir des ordres s'il en existe déjà d'ouverts provenant d'autres sous-systèmes.

Si vous ne supprimez pas les indicateurs du graphique, tout est affreux !

La situation s'améliore après la suppression des indicateurs ! Les tirets jaunes et violets indiquent des ordres stop infructueux.

Voici comment fonctionne le système dans le testeur de stratégie.

Conclusions concernant le fonctionnement du système commercial synergique

1. Aspects positifs et points forts :

• Synergie et diversification :   L'idée maîtresse de ce système ne consiste pas simplement à utiliser plusieurs copies de l'indicateur, mais plutôt à les personnaliser (éventuellement par le biais de différents paramètres ou décalages) afin qu'elles fonctionnent dans diverses conditions de marché. Cela permet au système de rester actif aussi bien sur les marchés en tendance que sur les marchés stables, là où une stratégie unique pourrait autrement entraîner des séries de pertes.

• Automatisation et discipline :   Le système est entièrement automatisé, éliminant ainsi le facteur émotionnel et respectant strictement les règles d'entrée et de sortie spécifiées.

• Règles claires :   La logique est transparente : signal de l’indicateur → placement d’ordre en attente → durée de vie de l’ordre (1 barre) → gestion de la position via Stop Loss, Take Profit et Trailing Stop. Le système est ainsi facile à tester et à reproduire.

• Confirmation visuelle de l'efficacité :   Le graphique de test de stratégie montre une croissance régulière des dépôts, ponctuée de périodes de correction, caractéristique d'un système de suivi de tendance performant. La courbe de solde ne présente aucune baisse brutale et incontrôlable, ce qui indique un risque maîtrisable.

2. Risques potentiels et axes d’amélioration :

• Risque de « sur-optimisation » :   Ajuster les systèmes dans les domaines où les systèmes précédents ont obtenu de mauvais résultats peut mener à un surapprentissage. Un système peut afficher d'excellents résultats sur la base de données passées, mais échouer à performer correctement lors de transactions réelles sur de nouvelles données.   Des tests à long terme et prospectifs sont nécessaires.

• Complexité de l'analyse :   Comme cela a été justement remarqué, le fonctionnement simultané de plusieurs sous-systèmes avec indicateurs crée un « bruit visuel », rendant difficile l'analyse manuelle et la compréhension du sous-système qui génère actuellement un signal.

• Accumulation de positions et risque :   La possibilité de passer des ordres depuis différents sous-systèmes alors que des positions sont déjà ouvertes accroît l'exposition globale au marché. En période de forte volatilité ou de mouvements à contre-tendance, cela peut entraîner des pertes simultanées importantes sur plusieurs positions. Il est donc indispensable de surveiller attentivement le comportement du système durant ces périodes.

• Dépendance au comportement des prix sur la barre horaire :   La stratégie consistant à placer un ordre en attente à distance du plus haut/plus bas de la barre de signal et sa courte durée de vie (1 barre) rendent le système sensible aux fluctuations de prix spécifiques durant l'heure. Une forte fausse cassure peut entraîner une série d'ordres non exécutés ou un glissement.

3. Recommandations et conclusion :

Présenté   Un système de clusters basé sur le signal croisé de moyenne mobile semble extrêmement prometteur . Il illustre le principe selon lequel la diversification, non pas entre instruments, mais entre variantes d'une même stratégie, peut conduire à des résultats durables.

Pour passer à de vrais comptes, nous vous recommandons :

1. Poursuivre les tests   sur l’historique le plus complet possible, y compris les périodes de différents régimes de marché (tendances fortes, périodes de stagnation prolongées, événements de crise).

2. Effectuer un test direct   (tests sur des données inconnues du système) sur un compte de démonstration pendant au moins 2 à 3 mois.

3. Analyser le drawdown maximal (Max Drawdown)   et assurez-vous que son niveau soit acceptable pour vous, tant sur le plan psychologique que financier.

Résultat:   L'équipe a réalisé un travail remarquable en créant, testant et, surtout, en distribuant gratuitement le système. Les résultats obtenus justifient une étude plus approfondie et un perfectionnement de l'approche. Il s'agit d'un excellent exemple d'évolution d'une stratégie simple vers un système synergique complexe, mais plus durable.