Tick Imbalance Bars

Tick imbalance bars (TIB), descrito en el libro Advances in Financial Machine Learning (2018) de Marcos López de Prado.

Indicador que muestra barras de velas con un método de muestreo diferente al tiempo fijo.

El indicador recibe datos en tiempo real y puede utilizarse como sustituto del gráfico por defecto.

Cada barra se forma cuando se supera un balance de ticks predefinido, mostrando en el gráfico el OHLC de este grupo de ticks.

La variable de entrada es la cantidad de ticks de cada barra.

El indicador puede no funcionar en el probador de estrategias. Metatrader agrupa los ticks pasados por precio.


Hay dos índices adicionales: stdev_log_returns (buffer 5) y new_bar (buffer 6), que devuelven la desviación estándar de los retornos log [%] de los últimos 20 TIB y marca el tick inicial de la barra. New_bar es 1 cuando el tick actual abre una nueva barra.


Ps.: como se discutió en este tema, hay un problema con el umbral de TIB. El enfoque elegido para resolver el problema fue limitar la expectativa máxima al umbral de entrada desde el principio.


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