Tick Imbalance Bars
- Indikatoren
- Henrique Helmuth Kreutz Pfeifer
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 29 März 2022
Tick Imbalance Bars (TIB), beschrieben in dem Buch Advances in Financial Machine Learning (2018) von Marcos López de Prado.
Indikator, der Candlestick-Balken mit einer anderen Sampling-Methode als Time Fixed anzeigt.
Der Indikator wird mit Echtzeitdaten gespeist und kann als Ersatz für das Standarddiagramm verwendet werden.
Jeder Balken wird gebildet, wenn eine vordefinierte Tick-Balance überschritten wird, und zeigt im Diagramm den OHLC dieser Gruppe von Ticks.
Die Eingabevariable ist die Anzahl der Ticks eines jeden Balkens.
Der Indikator funktioniert möglicherweise nicht auf dem Strategietester. Metatrader clustert die vergangenen Ticks nach Preis.Es gibt zwei zusätzliche Indexpuffer: stdev_log_returns (Puffer 5) und new_bar (Puffer 6), die die Standardabweichung der log_returns [%] der letzten 20 TIB zurückgeben und den ersten Tick des Balkens markieren. New_bar ist 1, wenn der aktuelle Tick einen neuen Balken eröffnet.
Ps.: Wie in dieser Ausgabe besprochen, gibt es ein Problem mit dem Schwellenwert des TIB. Der gewählte Ansatz zur Lösung des Problems war die Begrenzung der maximalen Erwartung auf den Eingangsschwellenwert von Anfang an.
