NASDuck

NASDuck — Sistema bidireccional del Nasdaq para MetaTrader 5

Todo el mundo sabe que el Nasdaq sube. Esa es la cosa más fácil, más cierta y más cara en la que puedes creer sobre este índice.

Es costosa precisamente porque hay momentos en los que no sube. Desde el máximo alcanzado en marzo de 2000, el índice cedió aproximadamente un 78 %, y tardó hasta abril de 2015 —quince años— en recuperar ese máximo. En 2008 perdió alrededor de un 56 %. En 2022 perdió alrededor del 36 %. La estrategia de «comprar y mantener» fue acertada en todo momento. Ese es precisamente el problema: acertar en un horizonte de quince años no sirve de nada para una cuenta que tiene que sobrevivir mes a mes.

La estrategia de «comprar y mantener» tiene exactamente un movimiento. Es una posición larga, siempre es larga, y cuando el índice cae, su única estrategia es la paciencia.

NASDuck tiene dos estrategias.

Dos motores, en ambas direcciones

FLIGHT: el motor de tendencia. Sigue la dirección establecida. Cuando el Nasdaq se compromete con un movimiento, FLIGHT se suma a él, añadiendo entradas basadas en la estructura a medida que se desarrolla el movimiento y saliendo de forma mecánica cuando la estructura falla. No le importa si ese movimiento es al alza o a la baja. Un mercado bajista no es un desastre que haya que esperar a que pase: es una tendencia como cualquier otra, y FLIGHT la opera exactamente de la misma manera que opera una subida vertiginosa.

DIVE: el motor de contratendencia. Trabaja en la otra mitad del mercado. Los índices pasan la mayor parte de su vida sin seguir una tendencia: subidas excesivas que se corrigen, huecos que se llenan, rangos que se mantienen. DIVE aprovecha el agotamiento para volver al valor, en cualquier dirección, en los días en que FLIGHT no tiene nada que hacer.

Dos motores. Dos teorías opuestas del mercado. Dos formas diferentes de equivocarse —que es precisamente de lo que se trata—. Un motor de tendencia se queda sin combustible en un rango. Un motor de reversión se ve arrollado en una tendencia. Si funcionan por separado, cada uno tiene un mercado que le aterra. Si funcionan juntos en un mismo gráfico, lo que le aterra a uno es la temporada del otro.

Y, a diferencia del propio índice, ninguno de los dos tiene una dirección preferida. La bajada no es más que una subida con el signo invertido.

Por qué la bidireccionalidad importa más en el Nasdaq que en cualquier otro lugar

Este índice no cae con tacto. Es el índice principal del mundo más concentrado, más impulsado por el momentum y más sensible al sentimiento: un puñado de megacapitalizaciones lo llevan al alza, y ese mismo puñado lo hunden el doble de rápido. Los movimientos que aterrorizan a un inversor que solo opera en largo son las estructuras más claras y más negociables del gráfico.

Un sistema que solo puede comprar tiene que quedarse al margen y llamarlo disciplina. NASDuck opera con ellas.

Las reglas que NASDuck no incumple

• Cada posición se abre con un stop loss y un take profit reales, fijados en el momento de la entrada. No son virtuales, ni se «gestionan más tarde» mediante un EA que podría estar desconectado cuando más importa.
• Nada de martingala. Una pérdida se cierra y se asume, nunca se oculta bajo una posición mayor.
• Sin estrategia de rejilla. Sin promediar a la baja. Sin rescate por el coste de adquisición. Sin escalada oculta de lotes.
• No hay caja negra. Lógica determinista de estructura de precios: la misma entrada produce la misma salida, con un registro legible; cada decisión tomada por el robot puede reconstruirse a posteriori.
• No se venden predicciones como certezas. Los motores están diseñados para ser rentables aunque se equivoquen la mayor parte del tiempo, porque el coste de equivocarse está fijado de antemano.

Riesgo mejorado: un solo dial en lugar de una pantalla de parámetros

La mayoría de los robots te dan sesenta entradas y te desean suerte. NASDuck te ofrece un coeficiente de ponderación para cada estrategia, y ese único control es el verdadero volante del sistema.

Cada motor tiene su propia ponderación. La ponderación establece qué porcentaje del riesgo total de la cuenta puede gestionar ese motor: qué parte de tu capital se destina a «FLIGHT» y qué parte a «DIVE». Nada cambia dentro de las estrategias. No estás reoptimizando entradas ni adivinando periodos: estás decidiendo cómo se equilibra la cartera, que es la única decisión en este nivel que merece la pena que un operador dedique tiempo a ella.

• Equilibra las dos teorías. Las ponderaciones iguales te dan la configuración neutral. Inclínate hacia FLIGHT si quieres que el sistema se adapte a mercados direccionales; inclínate hacia DIVE si tu cuenta se comporta mejor en rangos que en rupturas.
• Ajusta todo el sistema con una sola cifra. Reducir ambas ponderaciones proporcionalmente disminuye la exposición en todos los ámbitos sin romper la lógica interna: el mismo robot, pero más discreto.
• Desactiva un motor por completo. Una ponderación de cero desactiva una estrategia de forma limpia. Se trata del modo de un solo motor, y se activa con un solo ajuste, no es un producto diferente.
• Límite máximo estricto en el total. Sea cual sea el reparto, la exposición combinada se mantiene dentro del presupuesto de riesgo que hayas establecido. Las ponderaciones redistribuyen el riesgo entre los motores; nunca generan nuevos riesgos a tus espaldas.

La clave es un control sobre el que un ser humano pueda realmente razonar. «¿Qué porcentaje de mi cuenta se está apostando por las tendencias de este trimestre?» es una pregunta que puedes responder. «¿Cuál debería ser el periodo de la media móvil rápida?» no lo es.

Control de riesgos

• Riesgo ponderado por motor: establecido por los coeficientes de riesgo mejorados mencionados anteriormente; porcentaje del saldo o lote fijo, asignado de forma independiente para que ningún motor pueda desplazar al otro
• Protecciones contra el spread y el deslizamiento: no se realizan entradas en condiciones en las que la ventaja no compense el coste
• Filtros de sesión y volatilidad: la sesión de contado de EE. UU., la sesión nocturna y los primeros minutos tras la apertura se comportan de forma totalmente diferente, y cada una de ellas puede activarse o excluirse
• Aleatorización de la ejecución: compensaciones ajustables para que no haya dos cuentas que operen de forma mecánicamente idéntica

Implementación

Antes de comprar

Se trata de un diseño con riesgo controlado, no de un billete de lotería. En una tendencia alcista clara e ininterrumpida, la estrategia de «comprar y mantener» superará a este robot; eso es aritmética, no una opinión: nada supera a la exposición total en un mercado que solo sube. Lo que la estrategia de «comprar y mantener» no puede hacer es la otra mitad del ciclo, y es en esa otra mitad donde las cuentas se hunden.

NASDuck está pensado para personas que prefieren participar en ambas mitades antes que acertar dentro de quince años.

Si estás buscando algo que triplique una cuenta en un trimestre, cierra esta página. Hay muchos robots que te lo prometerán, y ya sabes cómo acaba eso.