Vwap MT5

referencia:

"High Frequency Trading, A Pratical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Aldridge, Irene)"


Características
  • El cálculo del VWAP se ajusta a la bibliografía.
  • 4 tipos de VWAP, diario, mensual, anual, móvil. Nota: Diariamente es la forma más popular, el cálculo se realiza desde el principio hasta el final de cada sesión de negociación (Market benchmark). En la móvil, el cálculo se realiza desde n periodos pasados hasta el periodo actual, como en las famosas medias móviles, aunque ponderadas por volumen.
  • Posibilidad de elegir entre 2 tipos de cálculo del volumen, volumen real o volumen tick.
  • Se muestra una etiqueta con el cálculo del precio VWAP, que permite cambiar el tamaño y el estilo del borde.
  • Posibilidad de cambiar el ancho y estilizar la línea histórica del VWAP.

Pestaña de parámetros de entrada
  • Tipo de VWAP - Tipo de VWAP, diario, mensual, anual o móvil.
  • Periodo - Periodo a considerar en el cálculo del VWAP móvil.
  • Tipo de Volumen - Tipo de volumen. Por volumen real o volumen tick.
  • Color - Color de la línea.
  • Ancho - Ancho de la línea.
  • Estilo - Estilo de línea.
  • Ancho del borde - Tamaño de los dígitos y del borde de la etiqueta.
  • Estilo del borde - Estilo del borde de la etiqueta.
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