Vwap MT5

Referência:  

"High Frequency Trading, A Pratical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Aldridge, Irene)"

Carcterísticas

• O cálculo do VWAP está em conformidade com a literatura.
• 4 tipos de VWAPs, diária, mensal, anual e móvel. Obs.: Diária é a forma mais popular, o cálculo é realizado do início até o fim de cada pregão (Benchmark de mercado). No móvel, o cálculo é realizado a partir de n períodos passados até o período atual, como ocorre com os famosos médias móveis, só que ponderada pelo volume.
• Possibilidade de escolher entre 2 tipos de cálculo de volume, volume real ou volume de ticks.
• Um rótulo é exibido com o cálculo de preço do VWAP, o qual é permitido alterar o tamanho e estilizar a borda.
• Possibilidade de alterar a espessura e estilizar a linha histórica do VWAP.

Aba Parâmetros de Entrada

• VWAP Type - Tipo de VWAP, diária, mensal, anual ou móvel.
• Period - Período para ser considerado no cálculo do VWAP móvel.
• Volume Type - Tipo de volume. Por volume real ou volume de ticks.
• Color - Cor da linha.
• Width - Espessura da linha.
• Style - Estilo da linha.
• Border Width - Tamanho dos dígitos e da borda do rótulo.
• Border Style - Estilo da borda do rótulo.