Multi Exposition Meter
- Utilidades
- Boyan Taksirov
- Versión: 1.1
- Actualizado: 28 agosto 2017
- Activaciones: 5
Multi Exposition Meter hace que su exposición multiinstrumento sea clara y legible, sin importar lo complicada y cubierta que sea.
Hace lo siguiente
- Mide qué instrumentos se negocian contra cuáles en cada momento.
- Mide la cuota de exposición (peso) de cada instrumento, en relación con su volumen.
- Mide el volumen total, el volumen en riesgo y el volumen cubierto.
- Mide el factor de diversificación de la exposición.
- Calcula la cantidad de cobertura por cada instrumento, en porcentaje.
- Muestra los costes de spread de las órdenes ejecutadas.
- Muestra la relación beneficios/costes de spread pagados desde el inicio de la sesión de negociación.
Si le gusta diversificar su riesgo, y probablemente cubrirlo, este producto podría serle útil.
Si presta atención a la fuerza del instrumento (índice de divisas), tal vez le guste aún más.
No importa si opera con divisas, materias primas, CFD y/o índices al mismo tiempo, su exposición estará clara para su lectura en todo momento. ¿Qué instrumentos están expuestos frente a qué instrumentos? ¿Cuál es el nivel de diversificación, teniendo en cuenta los diferentes volúmenes de los distintos instrumentos? ¿Cuál es el peso de cada instrumento en una exposición determinada? ¿Está sobreexpuesto sin saberlo? ¿Cuál es el nivel de cobertura en porcentaje de un instrumento determinado? ¿Qué parte de todo el volumen de la exposición está cubierta?
Estas preguntas pueden no tener una respuesta rápida en unos mercados y exposiciones elaborados y dinámicos, cuando a menudo la situación cambia rápidamente. Esto se hace visible en un ejemplo siguiente:
A trader has opened EURUSD BUY 0.12 position.
Later on she opens GBPUSD SELL 0.07 position. So she has EUR BUY 0.12 (EUR lots), USD SELL 0.12 (EUR lots). But USD is being bought 0.07 GBP lots against GBP, so this should be considered. 0.07*1.30 (GBP/USD rate at the moment) = 0.091 USD lots.
0.12 EUR lots = 0.12*1.1820 (EUR/USD rate at the moment) = 0.142 USD lots.
So, USD exposure is 0.142 SELL + 0.091 BUY = 0.051 SELL.
All exposure by the moment:
EUR: 0.142 (USD lots) BUY
USD: 0.051 (USD lots) SELL
GBP: 0.091 (USD lots) SELL
So, EUR is against GBP and USD right now. EUR should rise and USD and GBP should fall in order the trader to close on profit. GBP has a higher risk, so the down movement of the pound is preferable to the decline of the USD.
Let's continue. Shortly, our trader decides that FTSE100 SELL 0.2 would be a good addition to her portfolio.
FTSE100 is traded in GBP, so this affects GBP exposure... To find how exactly, she should know the price of FTSE lot in GBP (FTSE100 price*FTSE100 lot size), and then convert it to USD and multiply this value by the exact volume of the order (in this case 0.2). Then she should subtract the number from the FTSE100 exposure and add the same number to the current GBP exposure. This looks like it will hedge and reverse GBP exposure...
Then, the trader closes half of the EURUSD position, but buys DAX30 (traded in EUR) 0.11 and sells WTI (traded in USD) 0.17...
How does the exposure look right now? What instruments should rise, and what of them should fall in order the Trader to be profitable?
¿O ya estoy molesto?
Supongo que no es necesario continuar para demostrar lo engorrosos que son estos cálculos cuando no hay tiempo de sobra.
Afortunadamente, esta utilidad hace todos estos cálculos e incluso más. En cualquier momento el trader puede ver la estructura de la exposición de sus órdenes y calibrar el riesgo. Esto, combinado con los indicadores de fortaleza de las divisas, sin duda da cierta ventaja.
