Multi Exposition Meter
- Утилиты
- Boyan Taksirov
- Версия: 1.1
- Обновлено: 28 августа 2017
- Активации: 5
Multi Exposition Meter делает ваш мультисимвольный портфель понятным и читаемым, независимо от его сложности и хеджированности.
Он делает следующее:
- Измеряет, какие инструменты торгуются против каких в каждый момент времени.
- Измеряет долю в портфеле (вес) каждого инструмента, учитывая его объем.
- Измеряет общий объем, рискуемый объем и хеджируемый объем.
- Он измеряет коэффициент диверсификации портфеля.
- Вычисляет сумму хеджирования на каждый инструмент в процентах.
- Показывает затраты на спреды исполненных ордеров.
- Отображает отношение прибыли к выплаченному спреду с начала торговой сессии.
Если вы предпочитаете диверсифицировать ваши риски и, возможно, хеджировать его, этот продукт может оказаться вам полезен.
Если вы следите за силой инструмента (индекс валюты), он может вам понравиться еще больше.
Независимо от того, будете ли вы одновременно торговать валютами, товарами, CFD и/или индексами, ваш портфель будет четко понимаемым все время. Какие инструменты рискуются против каких инструментов? Каков уровень диверсификации, с учетом разных объемов для разных инструментов? Каков вес каждого инструмента в данном портфеле? Вы излишне рискуете, не зная об этом? Каков уровень хеджирования данного инструмента в процентах? Какая часть всего рискуемого объема хеджируется?
На эти вопросы не всегда можно быстро ответить при сложных и динамичных рынках и портфелях, когда зачастую ситуация быстро меняется. Это становится видимым в следующем примере:
Трейдер открыл позицию EURUSD BUY 0.12.
Позже он открывает позицию GBPUSD SELL 0.07. Таким образом, у него имеется EUR BUY 0.12 (лотов EUR), USD SELL 0.12 (лотов EUR). Но по USD покупается 0.07 лотов GBP против GBP, так что это следует учитывать. 0.07*1.30 (курс GBP/USD на данный момент) = 0.091 лотов USD.
0.12 лотов EUR = 0.12*1.1820 (курс EUR/USD на данный момент) = 0.142 лотов USD.
Таким образом, активы по USD равны 0.142 SELL + 0.091 BUY = 0.051 SELL.
Весь портфель на данный момент:
EUR: 0.142 (лотов USD) BUY
USD: 0.051 (лотов USD) SELL
GBP: 0.091 (лотов USD) SELL
Таким образом, на данный момент EUR торгуется против GBP и USD. Чтобы трейдер получил прибыли, EUR должен вырасти, а USD и GBP должны упасть. GBP имеет более высокий риск, поэтому движение фунта вниз предпочтительнее снижения USD.
Двигаемся дальше. Вскоре наш трейдер решает, что FTSE100 SELL 0.2 станет хорошим дополнением к его портфелю.
FTSE100 торгуется в GBP, поэтому это влияет на риски по GBP... Чтобы узнать, как именно, трейдер должен узнать цену лота FTSE в GBP (цена FTSE100*размер лота FTSE100), а затем конвертировать ее в USD и умножить это значение на точный объем ордера (в данном случае 0.2). Затем необходимо вычесть это число из активов по FTSE100 и добавить то же число к текущим активам по GBP. Похоже, что это хеджирует и разворачивает риск по GBP...
Затем трейдер закрывает половину позиции EURUSD, но покупает 0.11 лота DAX30 (торгуется в EUR) и продает 0,17 лота WTI (торгуется в долларах США)...
Как теперь выглядит портфель? Какие инструменты должны вырасти, а какие должны упасть, чтобы трейдер получил прибыль?
Вам уже надоело?
Думаю, нет необходимости продолжать, чтобы доказать насколько громоздки эти расчеты, когда нет большого количества времени.
К счастью, эта утилита выполняет все эти вычисления и даже больше. В любой момент трейдер может видеть структуру портфеля ордеров и оценивать риск. Это, в сочетании с индикаторами силы валют, безусловно, дает некоторые преимущества.
