Multi Standard Error Channel

El indicador «Multi Standard Error Channel» fue tomado directamente del indicador de Thinkorswim® que tiene el mismo nombre (y traducido a MQL5), excepto que se agregó «Multi» porque se ha mejorado para incorporar tres canales en el mismo indicador, para que el usuario pueda analizar el gráfico del precio para diferentes números de barras y de desviaciones estándar. El indicador «Standard Error Channel», a diferencia del «Standard Dev Channel», toma la dispersión media de los precios en torno a la recta de regresión ajustada; es decir, no considera los precios directamente, sino que recurre al error estándar.

La teoría que subyace al indicador, como sucedía con el canal de regresión simple, tiene su origen en la estadística y en el concepto de regresión lineal; no obstante, a diferencia de los precios, aquí se toma la dispersión media de los precios en torno a la recta de regresión ajustada. Debido a ese principio matemático, puede observarse que, aunque ambas consideran el mismo concepto de una, dos o tres desviaciones estándar, el canal del error estándar es mucho más angosto que el de la desviación simple; por esa razón es más probable que los precios alcancen los extremos del canal.

Tal y como sucedía con los canales de tendencia subjetivos, el canal de error estándar arroja una lectura de una tendencia fuerte cuando el precio sale bruscamente de dicho canal; y del mismo modo que sucedía con el canal de regresión simple, la teoría que subyace a este canal implica que los datos están normalmente distribuidos, es decir, que los datos siguen una distribución de probabilidad normal, lo cual, ya se ha dicho, es erróneo para el estudio de los precios per se.