Kalman Filter Color
- Indicadores
- Versión: 1.0
El indicador "Kalman Filter Color" fue diseñado fielmente tomando como base la librería oficial de Python llamada pykalman, que a su vez tomó como base el filtro de Kalman original creado por Rudolf Kalman en 1960. El filtro de Kalman tradicional está basado en un algoritmo que presenta las más diversas aplicaciones en la física y en la ingeniería. Consiste en el control y la predicción de estados (precios), con base en mecanismos de autoajuste y en presencia de ruido.
En este caso, pykalman ha sido traducido y optimizado para su aplicación en el análisis técnico, adaptándolo mediante parámetros estándar, con el objetivo de replicar el comportamiento de una media móvil más sofisticada. Por ende, se recomienda encarecidamente al usuario que, en ausencia de conocimientos avanzados, los únicos parámetros que modifique sean la covarianza de transición (InpTransitionCovariance) y la covarianza de observación (InpObservationCovariance), ya que los demás parámetros están ajustados por defecto para procurar su óptimo funcionamiento.
Las propiedades matemáticas subyacentes del indicador no se abordarán en detalle, pero el usuario curioso que quiera ahondar al respecto puede consultar la documentación oficial de pykalman, además de recurrir a la bibliografía, casos de aplicación o a recursos educativos externos como MathWorks. Encontrará que sus aplicaciones en los mercados financieros son más diversas y poderosas de lo que podría llegar a ser una media móvil más sofisticada.
