Session VWAP
- Indicadores
- Versión: 1.34
- Actualizado: 13 septiembre 2026
- Activaciones: 20
Descripción general
Session_VWAP es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (versión 1.33) que calcula el precio medio ponderado por volumen (VWAP) dentro de una sesión de negociación y traza bandas de desviación de ±1σ y ±2σ a su alrededor (desviaciones estándar). Además, rellena el área entre las bandas, muestra un panel de estadísticas y emite alertas cuando se producen cruces de líneas. Se traza en la ventana principal del gráfico y está diseñado para marcos temporales intradía de M1 a H12.
Cómo funciona
1. Cálculo del VWAP (acumulativo a lo largo de las barras de la sesión)
precio típico = (máximo + mínimo + cierre) / 3 // precio típico de una barra VWAP = Σ(precio típico × volumen) / Σ(volumen) // acumulado a lo largo de la sesión σ = √(E[x²] − E[x]²) // desviación estándar en una sola pasada Banda1 = VWAP ± n1·σ // bandas de primer nivel (por defecto ±1σ) Banda2 = VWAP ± n2·σ // bandas de segundo nivel (por defecto ±2σ)
- Fuente de volumen: volumen por tick (por defecto) o volumen real ( InpUseRealVolume ).
- Una sola pasada acumula las sumas de V, P·V y P²·V; no se necesita una segunda pasada.
2. Detección de sesión
- El inicio de la sesión es configurable: hora:minuto ( InpSessionStartHour , InpSessionStartMin ).
- La sesión dura 24 horas a partir del punto de inicio.
- Una nueva sesión comienza cuando: cambia la «clave de sesión» (fecha del calendario del inicio de la sesión) o hay un intervalo de tiempo superior a 24 horas (fines de semana, días festivos); esto garantiza un reinicio correcto del recálculo.
- La opción «mostrar solo la sesión actual» oculta las sesiones anteriores (EMPTY_VALUE + salto de línea).
3. Líneas y relleno
6 gráficos / 7 búferes:
- Gráfico 0 — relleno de ±1σ (búferes sin utilizar — véase más abajo);
- VWAP: línea azul continua;
- Banda superior/inferior 1: punteada en rojo/verde (±1σ);
- Banda superior/inferior 2: líneas discontinuas en rojo oscuro/verde oscuro (±2σ).
Característica del relleno: la función estándar DRAW_FILLING siempre dibuja sobre las velas de la ventana principal y las vuelve a pintar, por lo que el relleno se realiza con objetos OBJ_RECTANGLE de fondo (SVWAP_Fill_*, BACK=true) situados detrás del gráfico de precios:
- los rectángulos se solapan en media barra — sin uniones visibles;
- la «transparencia» se emula mezclando el color con el fondo del gráfico (los objetos del gráfico ignoran el canal alfa);
- la ventana de relleno tiene un límite de 800 barras y se mantiene sincronizada con el historial (los objetos obsoletos se eliminan).
4. Panel de estadísticas (7 líneas)
- VWAP de la sesión (título);
- valor actual del VWAP;
- B1 — límite superior/inferior ±1σ;
- B2 — límites superior/inferior ±2σ;
- 1σ y volumen acumulado de la sesión;
- Precio frente al VWAP: desviación del precio respecto al VWAP en % (línea de color verde/rojo);
- La sesión finaliza en: tiempo restante hasta el final de la sesión.
El panel funciona en cualquiera de las cuatro esquinas del gráfico con desplazamientos, tamaño de fuente y colores configurables; el fondo se ajusta automáticamente a la línea más larga; no se crea en el Probador de estrategias.
5. Alertas (en la barra cerrada)
La barra marcada es rates_total − 2 (ya cerrada — sin repintado), máximo una alerta por barra:
- Cruce al alza del VWAP: cambio de impulso alcista;
- Cruce a la baja del VWAP: cambio de impulso bajista;
- Ruptura de la banda superior ±1σ/±2σ: fuerte impulso alcista;
- Vuelta por debajo de la banda superior: debilitamiento del impulso (bajista);
- Ruptura de la banda inferior ±1σ/±2σ: fuerte impulso bajista;
- Vuelta por encima de la banda inferior: rebote en la banda (alcista).
Notificaciones: alerta emergente, notificación push al móvil, sonido — todas activables por separado; las alertas de ±1σ y ±2σ utilizan indicadores independientes.
6. Recálculo incremental
- «prev_calculated» se utiliza correctamente: solo se recalcula la última barra en cada tick;
- dado que el VWAP es acumulativo, el bucle retrocede hasta el inicio de la sesión para restablecer las sumas; cuando comienza una nueva sesión, las sumas se reinician y la línea se rompe.
7. Ajustes (resumen)
Tiempo y volumen de la sesión, bandas de desviación (multiplicadores, activación/desactivación de relleno, color, opacidad), notificaciones y panel de estadísticas. Los datos de entrada se validan en OnInit (multiplicadores negativos o hora de inicio no válida → INIT_PARAMETERS_INCORRECT).
Ventajas
- Métrica institucional: el VWAP es un estándar utilizado por los grandes participantes del mercado para evaluar el precio «justo» de una sesión; este indicador lo plasma en cualquier gráfico intradía.
- Contexto de valor relativo: las bandas de ±1σ/±2σ muestran en qué medida el precio se ha desviado de la media ponderada por volumen, lo cual resulta útil para detectar condiciones de sobrecompra o sobreventa dentro de una sesión.
- Representación clara de las bandas: las bandas se resaltan detrás de las velas sin repintarlas; la «transparencia» se emula mediante la fusión con el fondo, por lo que se ve natural en cualquier tema de gráfico.
- Sin repintado de señales: las alertas se activan únicamente en las barras cerradas, como máximo una por barra; las señales son estables y adecuadas para el backtesting.
- Inicio de sesión configurable: se puede vincular a cualquier sesión de negociación (asiática, de Londres, de Nueva York o a un horario diario personalizado).
- Resistencia a las brechas: los fines de semana y los días festivos finalizan correctamente una sesión e inician otra nueva.
- Flexibilidad en el volumen: volumen por tick o volumen real — se ajusta a los datos del bróker.
- Panel informativo: VWAP, bandas, σ, volumen, % de desviación del precio y tiempo restante hasta el final de la sesión en una sola pantalla, con fondo de tamaño automático.
- Eficiente: cálculos en una sola pasada (E[x²] − E[x]²), actualizaciones incrementales, ventana de ejecución limitada a 800 barras.
- Limpio y respetuoso con los recursos: no hay objetos de gráfico en el simulador; al eliminarlo, solo se borran los objetos propios del indicador (prefijos SVWAP_*).
- Transmisión segura de señales: se trata de una herramienta informativa, no de un robot de trading; las alertas son solo a título informativo.
Notas y recomendaciones (de los comentarios del autor)
- En D1/W1, cada barra constituye una sesión independiente: σ = 0 y las bandas se degeneran; el indicador está diseñado para M1–H12.
- Las rupturas de ±2σ suelen ir seguidas de un retroceso; hay que tener cuidado al entrar tras una ruptura.
- Uso recomendado: utiliza los cruces del VWAP como referencia de dirección; confirma las entradas en un marco temporal superior; utiliza siempre un stop loss; verifica las señales en datos históricos o en una cuenta demo.
- Las alertas no garantizan beneficios: se trata de una herramienta de análisis, no de una solución de trading lista para usar.
