Session VWAP

Übersicht

Session_VWAP ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5 (Version 1.33), der den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) innerhalb einer Handelssitzung berechnet und um diesen herum Abweichungsbänder von ±1σ und ±2σ (Standardabweichungen) bildet. Außerdem füllt er den Bereich zwischen den Bändern aus, zeigt ein Statistikfeld an und löst bei Linienkreuzungen Warnmeldungen aus. Er zeichnet im Hauptchartfenster und ist für Intraday-Zeitrahmen von M1 bis H12 ausgelegt.

So funktioniert es

1. VWAP-Berechnung (kumulativ über die Balken der Sitzung)

typisch = (Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 3 // typischer Kurs eines Balkens VWAP = Σ(typisch × Volumen) / Σ(Volumen) // kumuliert über die Sitzung σ = sqrt(E[x²] − E[x]²) // Standardabweichung in einem Durchlauf Band1 = VWAP ± n1·σ // Bänder der ersten Ebene (Standard ±1σ) Band2 = VWAP ± n2·σ // Bänder der zweiten Ebene (Standard ±2σ)

• Volumenquelle: Tick-Volumen (Standard) oder reales Volumen ( InpUseRealVolume ).
• Ein einzelner Durchlauf summiert V, P·V und P²·V – kein zweiter Durchlauf erforderlich.

2. Sitzungserkennung

• Der Sitzungsbeginn ist konfigurierbar: Stunde:Minute ( InpSessionStartHour , InpSessionStartMin ).
• Die Handelssitzung dauert 24 Stunden ab dem Startzeitpunkt.
• Eine neue Sitzung beginnt, wenn entweder der „Sitzungsschlüssel“ wechselt (Kalenderdatum des Sitzungsbeginns) oder eine zeitliche Lücke von mehr als 24 Stunden besteht (Wochenenden, Feiertage) – dies gewährleistet einen korrekten Neustart der Neuberechnung.
• Die Option „Nur aktuelle Sitzung anzeigen“ blendet frühere Sitzungen aus (EMPTY_VALUE + Zeilenumbruch).

3. Linien und Füllung

6 Diagramme / 7 Puffer:

• Diagramm 0 – ±1σ-Füllung (Puffer ungenutzt – siehe unten);
• VWAP – durchgezogene blaue Linie;
• Oberes/Unteres Band 1 – rot/grün gepunktet (±1σ);
• Oberes/Unteres Band 2 – dunkelrote / dunkelgrüne gestrichelte Linie (±2σ).

Füllfunktion: Die Standardfunktion DRAW_FILLING zeichnet immer über die Kerzen im Hauptfenster und malt diese neu, daher erfolgt die Füllung mit OBJ_RECTANGLE-Objekten im Hintergrund (SVWAP_Fill_*, BACK=true) hinter dem Kurschart:

• Die Rechtecke überlappen sich um eine halbe Kerze – keine sichtbaren Übergänge;
• „Transparenz“ wird durch das Überblenden der Farbe mit dem Chart-Hintergrund simuliert (Chart-Objekte ignorieren den Alphakanal);
• das Füllfenster ist auf 800 Balken begrenzt und bleibt mit dem Verlauf synchronisiert (veraltete Objekte werden gelöscht).

4. Statistikbereich (7 Zeilen)

• Sitzungs-VWAP (Titel);
• aktueller VWAP -Wert;
• B1 – obere/untere ±1σ-Grenze;
• B2 – obere/untere ±2σ-Grenze;
• 1σ und kumuliertes Sitzungsvolumen;
• Kurs vs. VWAP – Kursabweichung vom VWAP in % (grüne/rote Linie);
• Sitzung endet in — verbleibende Zeit bis zum Ende der Sitzung.

Das Panel funktioniert in jeder der vier Ecken des Charts mit konfigurierbaren Versätzen, Schriftgrößen und Farben; der Hintergrund passt sich automatisch an die längste Linie an; es wird nicht im Strategietester erstellt.

5. Warnmeldungen (am geschlossenen Balken)

Der markierte Balken ist „rates_total“ − 2 (bereits geschlossen – keine Neuberechnung), maximal 1 Warnmeldung pro Balken:

• VWAP-Cross nach oben – bullischer Momentumwechsel;
• VWAP-Kreuzung nach unten – bärischer Momentumwechsel;
• Ausbruch aus dem oberen Band ±1σ/±2σ – starker Aufwärtsimpuls;
• Rückkehr unter das obere Band – nachlassendes Momentum (bärisch);
• Durchbruch des unteren Bandes ±1σ/±2σ – starker Abwärtsimpuls;
• Rückkehr über das untere Band – Abprallen vom Band (bullisch).

Benachrichtigungen: Pop-up-Alarm, Push-Benachrichtigung auf das Smartphone, Signalton – alles separat ein- und ausschaltbar; für ±1σ- und ±2σ-Alarme werden separate Markierungen verwendet.

6. Inkrementelle Neuberechnung

• „prev_calculated“ wird korrekt verwendet: Bei jedem Tick wird nur der letzte Balken neu berechnet;
• da der VWAP kumulativ ist, springt die Schleife zum Beginn der Sitzung zurück, um die Summen wiederherzustellen; wenn eine neue Sitzung beginnt, werden die Summen zurückgesetzt und die Linie bricht ab.

7. Einstellungen (Zusammenfassung)

Sitzungszeit & Volumen, Abweichungsbänder (Multiplikatoren, Füllung ein/aus, Farbe, Deckkraft), Benachrichtigungen und Statistikbereich. Eingaben werden in „OnInit“ validiert (negative Multiplikatoren oder ungültige Startzeit → INIT_PARAMETERS_INCORRECT).

Vorteile

1. Institutionelle Kennzahl: Der VWAP ist ein Standard, der von großen Marktteilnehmern verwendet wird, um den „fairen“ Preis einer Sitzung zu bewerten; dieser Indikator bildet ihn in jedem Intraday-Chart ab.
2. Relativer Wertkontext: ±1σ/±2σ-Bänder zeigen an, wie stark der Kurs vom volumengewichteten Durchschnitt abgewichen ist – nützlich, um Überkauf- und Überverkaufssituationen innerhalb einer Sitzung zu erkennen.
3. Übersichtliche Darstellung: Die Bänder werden hinter den Kerzen hervorgehoben, ohne diese zu übermalen; „Transparenz“ wird durch die Überblendung mit dem Hintergrund simuliert, sodass sie bei jedem Chart-Thema natürlich wirkt.
4. Keine Neuberechnung von Signalen: Warnmeldungen werden nur bei geschlossenen Kerzen ausgelöst, höchstens eine pro Kerze – die Signale sind stabil und für Backtesting geeignet.
5. Konfigurierbarer Sitzungsbeginn: Kann an jede Handelssitzung geknüpft werden (Asien, London, New York oder einen benutzerdefinierten Tagesplan).
6. Gap-Resilienz: An Wochenenden und Feiertagen wird eine Sitzung korrekt beendet und eine neue gestartet.
7. Flexibilität beim Volumen: Tick- oder Echtvolumen – entspricht den Brokerdaten.
8. Informatives Panel: VWAP, Bänder, σ, Volumen, Preisabweichung in % und verbleibende Zeit bis zum Ende der Sitzung auf einem Bildschirm, mit automatisch angepasster Hintergrundgröße.
9. Effizient: Single-Pass-Berechnung (E[x²] − E[x]²), inkrementelle Aktualisierungen, Füllfenster auf 800 Balken begrenzt.
10. Übersichtlich und ressourcenschonend: keine Chart-Objekte im Tester; beim Entfernen werden nur indikatorbezogene Objekte (Präfixe SVWAP_*) gelöscht.
11. Sichere Signalübermittlung: Es handelt sich um ein Informationswerkzeug, nicht um einen Handelsroboter – Warnmeldungen dienen lediglich als Anhaltspunkt.

Hinweise und Empfehlungen (aus den Kommentaren des Autors)

• Auf D1/W1 stellt jede Kerze eine eigene Sitzung dar: σ = 0 und die Bänder degenerieren – der Indikator ist für M1–H12 vorgesehen.
• Auf ±2σ-Ausbrüche folgt oft ein Rückzug – der Einstieg bei einem Ausbruch erfordert Vorsicht.
• Empfohlene Verwendung: Nutzen Sie VWAP-Kreuzungen als Richtungshinweis; bestätigen Sie Einstiegspunkte auf einem höheren Zeitrahmen; setzen Sie stets einen Stop-Loss ein; überprüfen Sie Signale anhand historischer Daten oder im Demomodus.
• Signale garantieren keinen Gewinn – dies ist ein Analysewerkzeug, keine vorgefertigte Handelslösung.