Session VWAP
- Indikatoren
- Version: 1.31
- Aktivierungen: 20
Sitzungs-VWAP – volumengewichteter Durchschnittskurs mit Abweichungsbändern von ±1σ/±2σ
Zusammenfassung
Der Indikator berechnet den Intra-Session-VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) der aktuellen Handelssitzung und zeichnet dynamische ±1σ- und ±2σ-Standardabweichungsb änder um diesen herum, wobei der Bereich zwischen den ±1σ-Werten ausgefüllt wird. Er zeigt den „fairen“ Kurs der aktuellen Sitzung an, misst die Marktspannung, löst bei Linienkreuzungen Warnmeldungen aus und zeigt ein Statistikfeld direkt im Chart an.
Wichtigste Funktionen / Vorteile
- Objektiver Sitzungskurs – Der VWAP gewichtet jedes Kursniveau anhand des an diesem Niveau gehandelten Volumens (im Gegensatz zu einfachen Durchschnitten). Je mehr Trades auf einem Niveau stattfinden, desto stärker ist dessen Einfluss auf den Durchschnitt.
- Korrekte Sitzungsabwicklung – Die Linie wird ab Beginn jeder Handelssitzung neu berechnet (konfigurierbarer Start: Stunde:Minute) und bricht an den Sitzungsgrenzen ab, ohne benachbarte Tage oder Wochenenden jemals miteinander zu „verkleben“.
- Markt Spannung gemessen über σ – enge Bänder bedeuten, dass sich der Markt um den VWAP konzentriert (Konsolidierung), sich verbreiternde Bänder deuten auf einen starken Impuls/eine starke Abweichung hin.
- Gebrauchsfertige Signale – VWAP-Crossovers nach oben/unten, ±1σ/±2σ-Banddurchbrüche und Wiedereintritte in die Bänder. Maximal 1 Benachrichtigung pro geschlossener Kerze – kein Spam.
- Vollständige Kontrolle über Benachrichtigungen – separate Markierungen für Warnmeldungen zu Band 1 und Band 2, Pop-ups im Terminal, Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone und akustische Signale.
- Statistikbereich – VWAP, B1/B2-Bänder, σ, kumuliertes Volumen, aktuelle Preisabweichung in % (dynamisch grün/rot hervorgehoben) und ein Countdown-Timer für die Handelssitzung.
- Saubere Darstellung – die Bandausfüllung wird mit Hintergrundobjekten hinter den Kerzen gezeichnet, sodass Kerzen niemals neu gezeichnet werden; die „Transparenz“ wird korrekt mit dem Chart-Hintergrund überblendet.
- Geringe CPU-Auslastung – Die Varianz wird in einem einzigen Durchgang berechnet (E[x²] − E[x]²); wenn ein neuer Balken erscheint, wird nur der Endabschnitt der aktuellen Sitzung neu berechnet.
- Sicher und übersichtlich – im Strategietester werden keine Chart-Objekte erstellt; beim Entfernen löscht der Indikator nur seine eigenen Objekte (Präfixe SVWAP_Fill_*, SVWAP_Panel_*).
So funktioniert es
typisch = (Höchstkurs + Tiefstkurs + Schlusskurs) / 3 // typischer Preis des Balkens VWAP = Σ(typisch × Vol.) / Σ(Volumen) // kumuliert über die Balken der Sitzung σ = √(E[x²] − E[x]²) // Standardabweichung Band1 = VWAP ± n1 × σ // Standardwert ±1σ Band2 = VWAP ± n2 × σ // Standardwert ±2σ
- Sitzung: Der Beginn wird durch die Eingaben für den Sitzungsbeginn in Stunde:Minute festgelegt (Standard 00:00 – Kalendertag), Dauer 24 Stunden. Eine neue Sitzung beginnt bei einer Änderung des Datumsschlüssels oder einer Datenlücke von mehr als 24 Stunden.
- Akkumulation: Ab dem ersten Balken der Sitzung akkumuliert der Indikator die Volumensummen Σ(typisch × Vol) und Σ(typisch² × Vol). Der VWAP „pendelt sich ein“, während das Sitzungsvolumen im Laufe des Tages ansteigt.
- Bänder: Die Standardabweichung (σ) wird in einem einzigen Durchgang berechnet; die ±1σ-Bänder (gepunktet) und ±2σ-Bänder (gestrichelt) werden symmetrisch um den VWAP herum eingezeichnet.
- Signale: Der Schlusskurs des Balkens wird mit dem VWAP und den Bändern verglichen. Liegt der Kurs über dem VWAP – bullischer Druck; darunter – bärischer Druck; ein Durchbruch von ±2σ – starker Impuls (oft gefolgt von einem Rückzug).
- Panel: Die aktuellen Werte werden in der ausgewählten Chart-Ecke angezeigt (7 Zeilen), wobei sich die Breite des Hintergrunds automatisch an den Inhalt anpasst.
Haupteinstellungen
| Gruppe | Parameter |
|---|---|
| Sitzung & Volumen | Startzeit der Sitzung in Stunden/Minuten, Real- oder Tick-Volumen, nur aktuelle Sitzung anzeigen |
| Abweichungsbänder | Bandmultiplikatoren ±1σ/±2σ, Bandfüllung ein/aus, Füllfarbe und „Transparenz“ (Hintergrundanpassung) |
| Benachrichtigungen | Popup-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen, Ton; Signale für Band 1 und/oder Band 2 |
| Statistik-Panel | Eckposition, Pixelversätze, Schriftgröße, Farben für Text, Hintergrund und Richtung |
Anwendung
- Verwenden Sie VWAP-Kreuzungen als Richtungsindikator (Einstieg im höheren Zeitrahmen, Bestätigung im niedrigeren).
- Auf ±2σ-Durchbrüche folgt oft ein Pullback – bewerten Sie das Risiko vor dem Einstieg.
- Empfohlen für Intraday-Zeitrahmen von M1 bis H12.
- Verwenden Sie immer einen Stop-Loss; überprüfen Sie die Signale anhand historischer Daten und auf einem Demokonto.
Technische Details
- Plattform: MetaTrader 5 / MQL5, Indikator im Chartfenster;
- 7 Puffer / 6 Darstellungen: VWAP (blaue Linie), ±1σ- und ±2σ-Bänder (4 Linien), Bandfüllung;
- Funktioniert mit Tick- oder Echtvolumen (vom Benutzer wählbar);
- Im Strategietester-Modus werden keine Chart-Objekte erstellt.
Haftungsausschluss
Dieser Indikator dient ausschließlich zu Analysezwecken und garantiert keine Gewinne.
