Garch
- Indicadores
- Versión: 1.0
Estimador de volatilidad GARCH(1,1)
Este indicador proporciona una implementación computacional del modelo de Heteroskedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada (GARCH) de orden (1,1). Está diseñado para estimar la volatilidad actual de un activo financiero teniendo en cuenta tanto las perturbaciones pasadas como las estimaciones de varianza anteriores. A diferencia de las medias móviles estándar, este modelo tiene en cuenta la "agrupación de la volatilidad", es decir, el fenómeno por el cual las grandes variaciones de precios tienden a ir seguidas de otras grandes variaciones. Básicamente, es el mejor ATR, más adaptable y preciso.
Explicación técnica de GARCH(1,1)
El modelo GARCH(1,1) funciona mediante un proceso de varianza recursivo.
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Omega: Derivado a través de la orientación de la varianza, asegurando que el proceso revierte a la varianza observada a largo plazo. .
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Alfa: Representa el impacto del "shock", o cuánto influyen las noticias recientes del mercado (rendimientos al cuadrado) en la volatilidad inmediata. .
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Beta: Representa la persistencia de la volatilidad, indicando en qué medida la volatilidad del periodo anterior influye en el periodo actual. .
El indicador se inicializa utilizando una varianza móvil de los rendimientos al cuadrado (definida por la entrada lookback ) y, por defecto, una media acumulada si no hay suficientes barras. . La varianza resultante se reduce a un valor nominal para evitar desviaciones numéricas antes de aplicarle la raíz cuadrada para obtener un porcentaje de volatilidad. .
Resumen conceptual simplificado
En términos más sencillos, este indicador mide el grado de "nerviosismo" o actividad de un mercado:
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Cómo funciona: Piense en él como una memoria ponderada del mercado. Si ayer hubo una gran oscilación de precios (el "shock"), aumenta la estimación de volatilidad de hoy. Sin embargo, también recuerda lo volátil que fue el mercado ayer en general (la "persistencia") y mezcla estos dos factores para predecir la volatilidad de hoy.
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Por qué es útil: En lugar de limitarse a observar una media plana de las variaciones de precios, este modelo se adapta rápidamente a los acontecimientos repentinos del mercado al tiempo que mantiene una tendencia más suave basada en la historia reciente.
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Indicadores: El histograma representa la volatilidad diaria . Si la volatilidad es superior a su media de 50 periodos, la barra se vuelve roja; si es inferior, se vuelve verde azulado. .
Parámetros de entrada y uso
El indicador está configurado para no ser intrusivo y proporciona una tabla de datos en vivo en el gráfico.
| Entrada | Descripción |
| Alfa | Mide la reacción a las recientes perturbaciones de los precios . |
| Beta | Mide la persistencia de la volatilidad en el tiempo . |
| Retroceso de la varianza | El número de barras utilizadas para establecer la línea de base de la varianza inicial . |
| Anualizar | Si está activado, convierte la volatilidad diaria en un porcentaje anualizado utilizando la entrada Días de Negociación por Año. . |
Nota de uso: El indicador incluye un mecanismo de alerta automático: si la volatilidad actual supera 1,5 veces la media de la media de 50 periodos, se activan un resaltado de fondo y una alerta visual en la tabla de información para denotar condiciones de alta volatilidad. .
