Pair Trading Strategy

Pair Trading Strategy Based on Spearman Correlation and Stationary Z-Score es un indicador de un solo par que se centra en un símbolo principal (símbolo del gráfico) y un símbolo secundario para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), diseñado para apoyar la negociación de pares mediante el análisis de la correlación entre dos pares de divisas. Emplea el coeficiente de correlación de Spearman, cálculos de puntuación Z y pruebas de estacionariedad para generar señales de negociación, que se muestran en una ventana secundaria y en el gráfico principal. El indicador integra filtros técnicos y funciones de gestión de riesgos, con especial atención a la personalización por parte del usuario.

Características principales

1. Análisis de correlación:
• Calcula el coeficiente de correlación de rango de Spearman para evaluar la relación entre un símbolo primario (símbolo del gráfico) y un símbolo secundario (por defecto: EURUSD).
• Identifica correlaciones negativas (umbral por defecto: -0,95) y positivas (umbral por defecto: 0,95) para generar señales de negociación.
• Muestra los valores de correlación en una subventana como un gráfico de líneas con niveles en ±0,9 y 0.
2. Puntuación Z y Estacionariedad:
• Calcula el Z-Score para medir la desviación del spread entre pares, utilizando un periodo de retrospectiva configurable (por defecto: 100 barras) y un umbral (por defecto: 2,5).
• Admite pruebas de estacionariedad mediante la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF), con opciones de no transformación, primera diferenciación o transformación logarítmica.
• Permite a los usuarios exigir diferenciales estacionarios para la generación de señales (por defecto: activado), con intervalos de prueba ADF configurables (por defecto: 60 segundos).
3. Filtros técnicos:
• Utiliza la media móvil (MA, periodo por defecto: 20), el índice de fuerza relativa (RSI, periodo por defecto: 14) y las bandas de Bollinger (periodo por defecto: 20, desviaciones: 2,0) para filtrar las señales.
• Ofrece un modo de filtro sólo Bollinger o ninguna opción de filtro, con visualización opcional de la flecha de Bollinger en la subventana.
• Niveles RSI configurables para señales de compra (por defecto: 30) y venta (por defecto: 70).
4. Generación y visualización de señales:
• Genera señales de compra/venta basadas en condiciones de correlación, Z-Score, MA, RSI y Bollinger, mostradas como flechas en la subventana, en el gráfico principal o en ambos (configurable).
• Admite señales de correlación positiva y negativa, con lógica distinta para cada una (por ejemplo, comprar Símbolo1/vender Símbolo2 para correlación negativa).
• Las flechas del gráfico principal tienen tamaños ajustables (1-5, por defecto: 1).
5. Gráfico superpuesto:
• Opcionalmente muestra el movimiento de precios del símbolo secundario en el gráfico principal, con reflejo para correlaciones negativas (por defecto: activado).
• Normaliza los rangos de precios sobre un recuento de barras configurable (por defecto: 100 barras) para una comparación visual.
6. Gestión de riesgos:
• Incluye Stop Loss (basado en ATR, periodo por defecto: 14, multiplicador: 1,5), Trailing Stop (inicio por defecto: 75% del beneficio objetivo) y Take Profit (relación recompensa:riesgo por defecto: 2,0).
• Controla los niveles de correlación de equilibrio (por defecto: 33%) y cierre (por defecto: 67%), calculados mediante parámetros de cointegración.
• Muestra los datos de gestión del riesgo (stop loss, take profit, trailing stop, breakeven, niveles de cierre) en el gráfico principal.
7. Alertas y notificaciones:
• Proporciona alertas para nuevas señales (barra actual, barra cerrada o ambas) y actualizaciones de gestión de riesgos (stop loss, take profit, etc.).
• Soporta alertas emergentes y notificaciones push, con ajustes configurables para activar/desactivar.
• Evita la repetición de alertas mediante el seguimiento de marcas de tiempo.
8. Funciones adicionales:
• Calcula el Rango Medio Diario (ADR, periodo por defecto: 14 días) como un porcentaje para el contexto de mercado, mostrado en el gráfico.
• Recuperación de datos con reintentos (por defecto: 3) y tiempos de espera (por defecto: 500 ms para datos, 1000 ms para ADF) para solucionar problemas de conectividad.
• Muestra los parámetros de cointegración (d, k, m) y el estado de estacionariedad en el gráfico.
9. Personalización:
• Ofrece amplios parámetros de entrada para ajustar los periodos de retrospección, los umbrales, la configuración de los filtros, la ubicación de las flechas y las opciones de visualización (por ejemplo, tamaño de fuente, tamaño de flecha).
• Permite activar/desactivar funciones como RSI, bandas de Bollinger, puntuación Z, prueba ADF, gráfico superpuesto y herramientas de gestión de riesgos.

Utilización

• Inicialización: Establece el símbolo primario como símbolo del gráfico y valida la disponibilidad del símbolo secundario. Inicializa los buffers, las matrices y el test ADF si está activado.
• Funcionamiento: Calcula correlaciones, puntuaciones Z e indicadores técnicos por barra, actualizando señales, flechas y superposiciones del gráfico. Actualiza la información del gráfico cada 60 segundos.
• Visualización: Traza la correlación de Spearman en una subventana, coloca flechas de señal en el gráfico principal o en la subventana, y muestra los datos de riesgo y correlación en el gráfico.
• Desinicialización: Elimina todos los objetos del indicador (flechas, etiquetas, líneas superpuestas) al eliminarlo.

Notas

• Requiere datos históricos suficientes para los cálculos (barras mínimas en función de los periodos de retrospección y filtrado).
• Garantiza una gestión sólida de los datos con mecanismos de reintento y controles de tiempo de espera.
• La función de gráfico superpuesto es opcional y puede desactivarse por motivos de rendimiento.
• Cuando utilice la estrategia de negociación de pares basada en Spearman, asegúrese de limitar las barras en la opción Max bars in chart a menos de 2000, por ejemplo 500.