Artículos, Biblioteca - página 42

Blue Renko Bars: Indicador para construir las barras de Renko en una ventana separada del gráfico. Autor: Artur Smorodin

Artículo publicado Control de eventos en MQL5: Cambiar el periodo de la media móvil sobre la marcha : Supongamos que se aplica al gráfico un simple indicador de media móvil con periodo 13. Y queremos cambiar el periodo a 20, pero no queremos ir al cuadro de diálogo de las propiedades del indicador y

Artículo publicado Trabajando con los precios y Señales en la biblioteca DoEasy (Parte 65): Colección de la profundidad de mercado y clase para trabajar con las Señales MQL5 : En el presente artículo, crearemos una clase de colección de profundidad de mercado para todos los símbolos y comenzaremos a

Artículo publicado Algoritmo de autoadaptación (Parte IV): Funcionalidad adicional y pruebas : Seguimos completando el algoritmo con la funcionalidad mínima necesaria y realizando pruebas con el material obtenido. La rentabilidad ha resultado baja, pero los artículos nos muestran un modelo que nos

Artículo publicado Aplicación práctica de las redes neuronales en el trading (Parte 2). Visión por computadora : El uso de la visión por computadora permite entrenar redes neuronales con la representación visual de la tabla de precios y los indicadores. Este método nos permitirá utilizar con mayor

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 10): Multi-Head Attention (atención multi-cabeza) : Ya hemos hablado con anterioridad del mecanismo de auto-atención (self-attention) en las redes neuronales. En la práctica, en las arquitecturas de las redes neuronales modernas, se usan

Artículo publicado Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 64): Profundidad del mercado, clases del objeto de instantánea y del objeto de serie de instantáneas del DOM : En este artículo, vamos a crear dos clases: la clase del objeto de instantánea del DOM y la clase del objeto de

Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Nuevos horizontes : Este artículo prosigue con el tema de la fuerza bruta, ofreciendo al algoritmo de nuestro programa nuevas posibilidades para el análisis de mercado, y acelerando la velocidad de análisis y la

Artículo publicado Buscando patrones estacionales en el mercado de divisas con la ayuda del algoritmo CatBoost : En el presente artículo, mostramos la posibilidad de crear modelos de aprendizaje automático con filtros temporales y también descubrimos la efectividad de este enfoque. Ahora, podremos

Artículo publicado Algoritmo de autoadaptación (Parte III): Renunciando a la optimización : No podemos obtener un algoritmo verdaderamente estable si para seleccionar los parámetros utilizamos la optimización basada en datos históricos. Un algoritmo estable en sí mismo debe saber qué parámetros se

Artículo publicado El mercado y la física de sus patrones globales : En el presente artículo trataremos de comprobar la suposición de que cualquier sistema con un mínimo conocimiento del mercado puede operar a escala global. No vamos a inventar teorías ni leyes: reflexionaremos únicamente sobre la

Artículo publicado Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 63): Profundidad del mercado, clase de orden abstracta de la Profundidad del mercado : En el presente artículo, empezaremos a desarrollar la funcionalidad para trabajar con la Profundidad del mercado. Crearemos la clase del

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 9): Documentamos el trabajo realizado : Ya hemos recorrido un largo camino y el código de nuestra biblioteca ha crecido de manera considerable. Resulta difícil monitorear todas las conexiones y dependencias. Y, obviamente, antes de

Artículo publicado Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 62): Actualización de las series de tick en tiempo real, preparando para trabajar con la Profundidad del mercado : En este artículo, vamos a desarrollar la actualización de la colección de datos de tick en tiempo real, y

Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte II): Aumentando la efectividad : En este artículo, continuaremos el tema del anterior. No obstante, primero flexibilizaremos el algoritmo desarrollado anteriormente. El algoritmo se ha vuelto más estable, con un aumento en el

Artículo publicado Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 61): Colección de series de tick de los símbolos : Dado que el programa puede utilizar varios símbolos, entonces, es necesario crear su propia lista para cada uno de estos símbolos. En este artículo, vamos a combinar estas

Artículo publicado Utilizando redes neuronales en MetaTrader: En el artículo se muestra la aplicación de las redes neuronales en los programas de MQL, usando la biblioteca de libre difusión FANN. Usando como ejemplo una estrategia que utiliza el indicador MACD se ha construido un experto que usa el...

Artículo publicado Una breve guía de inicio rápido para principiantes: ¡Hola, apreciado lector! En este artículo intentaré explicarle y mostrarle cómo puede dominar, de forma fácil y rápida, los principios necesarios para crear Expert Advisors, trabajar con indicadores, etc. Está destinado a...

Artículo publicado Trabajando con los precios en la biblioteca DoEasy (Parte 60): Lista de serie de datos de tick del símbolo : En este artículo, vamos a crear una lista para almacenar los datos de tick del símbolo único, después, verificaremos su creación y obtención de los datos requeridos en el

Harmonic Pattern Finder V3: Este indicador muestra los patrones armónicos existentes y nuevos. Autor: Andre Enger

Artículo publicado Predicción del precio usando redes neuronales: Muchos operadores hablan sobre las redes neuronales, pero lo que estas son y lo que realmente hacen solo lo saben unas pocas personas. Este artículo arroja algo de luz sobre el mundo de la inteligencia artificial. Describe cómo...

Artículo publicado Desarrollando un algoritmo de autoadaptación (Parte I): Encontrando un patrón básico : En la presente serie de artículos, mostraremos un ejemplo de desarrollo de algoritmos autoadaptativos que tengan en cuenta los factores máximos que surgen en los mercados. Asimismo, veremos la

Adaptive Moving Average (AMA) : El indicador técnico Adaptive Moving Average (AMA, Media Móvil Adaptativa) se utiliza para construir una media móvil con poca sensibilidad al ruido de las series de precios, y se caracteriza porque tarda muy poco en detectar una tendencia. Autor: MetaQuotes Software

Artículo publicado Utilizando hojas de cálculo para construir estrategias comerciales : El artículo describe los principios y técnicas básicos que nos permiten analizar cualquier estrategia usando hojas de cálculo: Excel, Calc, Google. Asimismo, hemos comparado los resultados con el simulador de

Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 8): Mecanismos de atención : En artículos anteriores, ya hemos puesto a prueba diferentes variantes para organizar las redes neuronales, incluyendo las redes convolucionales, adoptadas de algoritmos de procesamiento de imágenes. En el

Artículo publicado Perceptrón Multicapa y Algoritmo de Retropropagación : Recientemente, al aumentar la popularidad de estos dos métodos, se han desarrollado tantas bibliotecas en Matlab, R, Python, C++, etc., que reciben el conjunto de entrenamiento como entrada y construyen automáticamente una red

Artículo publicado WebSocket para MetaTrader 5 : Antes de que aparecieran las funciones de red en la API MQL5 actualizada, las aplicaciones MetaTrader tenían una capacidad limitada para conectarse e interactuar con servicios basados ​​en el protocolo WebSocket. Ahora, la situación es distinta. En

MarketProfile: El indicador dibuja el perfil de mercado (Market profile). Autor: Avals

Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte II): Inmersión : En el presente artículo, continuaremos con el tema de la fuerza bruta. Intentaremos destacar mejor los patrones con la ayuda de la nueva versión mejorada de nuestro programa y trataremos de encontrar

Artículo publicado Remuestreo avanzado y selección de modelos CatBoost con el método de fuerza bruta : Este artículo describe uno de los posibles enfoques respecto a la transformación de datos para mejorar las capacidades generalizadoras del modelo, y también analiza la iteración sobre los modelos