Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 27
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bueno... aquí está lo último... después de 5 horas de trabajo en este tema esta noche, me temo que estoy agotado....
siento que estoy cerca en la comprensión de cómo crear estos ciclos....
la imagen representa un 30 min en 21,33,36,39 ( gran pico hasta arriba en 34) y un 15 min de 55,66,70,77 ( gran pico en 68).
34x2 = 68. Ambos fueron picos bien definidos. Siento que me falta algo con respecto a la creación de estos. Estoy buscando picos altos, solos, etc. Cualquier consejo sería muy apreciado.
Dvarrin ¿todavía estás por aquí?
cl
bueno...aqui esta lo ultimo...despues de 5 horas de trabajar en esto esta noche, me temo que estoy agotado....
siento que estoy cerca de entender como crear estos ciclos....
la imagen representa un 30 min en 21,33,36,39 ( gran pico hasta arriba en 34) y un 15 min de 55,66,70,77 ( gran pico en 68).
34x2 = 68. Ambos fueron picos bien definidos. Siento que me falta algo con respecto a la creación de estos. Estoy buscando picos altos, solos, etc. Cualquier consejo sería muy apreciado.
Dvarrin ¿todavía estás por aquí?
clClahn, trata de usar 33,35 para un ciclo 34..lo mismo para el ciclo 68..usa 67,69.
Mi opinión...hacer el pico y el valle de múltiples marcos de tiempo en la historia completa, no en 200 bares...usted está buscando aquí para un ciclo que es persistente...y buscar un ciclo armónico entre 2 marcos de tiempo armónico...ejemplo...en h4, h1...un 15periods y 60 períodos...no ir por debajo de m15/m30, ni por encima de h4/d1.
Ya que no puedes poner una foto del analizador de espectro,intenta poner los siguientes valles y los siguientes picos también,de los ciclos que encuentres.
Análisis del Gbpusd
Mira las 2 fotos...una es el analizador de espectro para el gbpusd h4, la otra para el gbpusd h1...historial completo en mi pc...alrededor de 3000 barras para cada uno...hay un pico claro a los 14 periodos en el h4...y otro a los 56(4*14=56) periodos en el h1.
Ahora sabemos lo que debe buscar
..next post seguirá con la aplicación real.
Implementación
Creé 1 ciclo basado en 56 picos en h1, y 2 ciclos, basados en 14 periodos de picos en h4..todos para gbpusd.
Luego los puse en un gráfico de gbpusd, y usé un indicador mtf gentilmente hecho por Perky y publicado en el hilo de SimbaConMan para usar h4 en h1..colores rojo y azul..y luego, sin mtf (obviamente) adjunté el ciclo h1..color oro.
Parece interesante... ¿no?
Stlm2
Y, si añadimos el STLM2, parece aún más interesante...parece que hoy podríamos buscar un buen punto de venta...por supuesto en demo, no lo probéis en casa
.
Dado que esto es probablemente algo nuevo para la mayoría de ustedes, y siendo yo un novato, puedo imaginar que algunos de ustedes se apresuran a cortocircuitar el cable y a llamar a su amistoso concesionario de Ferrari para preguntar por los surtidos de colores y las fechas de disponibilidad... NO LO HAGAN... no conocen esta técnica, no conocen sus potenciales trampas... y, hasta que tengan más experiencia con esto, en demo, no pueden decidir si vale la pena incluirlo en su caja de herramientas de trading o no...
Lo que yo, personalmente, hago con esta información es primero...comprobar el marco de tiempo inmediatamente superior... h4... con un STLM2, que, últimamente se ha convertido en mi mejor amigo en todo lo relacionado con la tendencia, especialmente en h4, ya que este tf, por lo general, da tendencias que duran aproximadamente una semana de negociación 4 a 6 días...Y, sorpresa, sorpresa, parece que estamos en un potencial retroceso durante el comienzo de una tendencia alcista... así que, la forma más segura de utilizar estos ciclos, sería esperar a la finalización del retroceso también conocido como "cuando el azul y el rojo giran hacia arriba" en h4... y luego buscar, con sus estrategias de negociación habituales, un buen lugar de compra...
Mi conclusión personal es:
1-La tendencia semanal es alcista y aún es joven...como lo define el stlm2 h4
2-Estamos en un potencial retroceso que durará,probablemente y a juzgar por la duración media de los ciclos,hasta el lunes
3-Parece que hay una buena oportunidad de venta, contra-tendencia, en H1, NO CONFIRMADA AÚN POR LA ACCIÓN DEL PRECIO..así que alto riesgo
Ahora tengo 2 opciones en mi menú de trading:1-O bien opero ambas configuraciones..o 2-Espero al lunes,vuelvo a comprobar,y si todo sigue apuntando a una tendencia alcista y los ciclos parecen estar bien,me pongo largo con mis métodos habituales,buscando un punto de compra en m5,m15.
Así que, estos ciclos y filtros digitales no son el Santo Grial mágico, pero son herramientas interesantes que nos pueden dar una ventaja.
Lol....i saber entender lo que estoy haciendo....i necesidad de utilizar toda la historia :-)....no es de extrañar que estaba rascando mi cabeza va 202-210 bares....
Así que, para aclarar....SATL, RSTL, FATL, FSTL (que conducen a stlm ftlm) son "marcos de tiempo de análisis más cortos" (200-220 bares más o menos) mientras que el análisis del ciclo es un marco de tiempo más largo, por lo tanto, historias completas ...
tiene mucho sentido ahora... me voy a trabajar, pero volveré :-)
Gracias por compartir Simba. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es la gente como tú la que ayuda a gente como yo a seguir avanzando, creando, cuestionando y aprendiendo.
cl
Estoy esperando para publicar más tarde....pero aquí es una foto del ciclo de 1 hora....Pretty good :-)...
La única cosa que estoy notando es que en mi análisis de 4 horas de GBPUSD, sólo tengo alrededor de 1800 barras de datos....no 3000....el 14 no viene a través de todos ... es más como 12....estoy pensando en la descarga de algunos datos históricos y haciendo la conversión necesaria será fácil de conseguir allí ...
Más adelante,
cl
marco de tiempo más largo
Lol....i saber entender lo que estoy haciendo....i necesidad de utilizar toda la historia :-)....no es de extrañar que estaba rascando mi cabeza va 202-210 bares....
Así que, para aclarar....SATL, RSTL, FATL, FSTL (que conducen a stlm ftlm) son "marcos de tiempo de análisis más cortos" (200-220 barras más o menos) mientras que el análisis del ciclo es un marco de tiempo más largo, por lo tanto, historias completas...
tiene mucho sentido ahora... me voy a trabajar, pero volveré :-)
Gracias por compartir Simba. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es la gente como tú la que ayuda a gente como yo a seguir avanzando, creando, cuestionando y aprendiendo.
clPuedes usar ambas estrategias para ambos conjuntos de indicadores, no hay limitaciones, sino usar lo que funciona y descartar el resto.
En el caso de tratar de encontrar un ciclo persistente entre los marcos de tiempo, tiene más sentido, IMHO, para buscar la persistencia del tiempo también, así que, es por eso que uso la historia completa.
Por cierto, la configuración de venta no funcionó el viernes, incluso si todavía tiene unas horas para ir durante la apertura de la próxima semana, y lo realmente interesante sería ver
y lo realmente interesante sería ver su giro a largo el lunes en sincronía con la tendencia de las 4h.
Esta es una foto del ciclo H1 del EURJPY, hecho con el segundo método, que empecé a usar en vivo en el GBPJPY M5 ayer (después de probar, por supuesto
Ayer cerré 3 operaciones con,entre otras herramientas,este ciclo..y hoy acabo de cerrar la primera operación del día,quiero usar este ciclo como herramienta en días de rango bajo para buscar de 20 a 50 pips por operación con pocos lotes de los habituales,Duración de la operación desde 20 minutos hasta unas horas,solo para "cubrir los gastos y pagar mi sueldo"....
El truco es mirar a otras herramientas de confirmación, como el área de apoyo se acerca cuando downcycle es "maduro", etc, es un arte, no una ciencia, pero estas herramientas ayudan mucho ...
Los detalles de mis operaciones, he editado los últimos 4 dígitos del número de orden, y los tiempos en mi broker (GFT) son siempre GMT, los beneficios, tanto por operación como en total, están en Euros... Además, FFL, que estaba operando la misma configuración, ya que estoy asesorando a él, puede confirmar y publicar sus operaciones si desea hacerlo
, tuvo algún problema con la conexión a Internet hoy, por lo que, el comercio de hoy será probablemente diferente, pero los de ayer son prácticamente los mismos, con pequeñas diferencias, ya que utiliza otro corredor.
Feb 20, 2008 7:50:40 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.53 62,859,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20690XXXX
Feb 20, 2008 10:24:13 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 209.91 62,973,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX715.92 CR
Feb 20, 2008 10:57:28 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.89 62,967,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20691XXXX
Feb 20, 2008 5:27:08 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.34 63,102,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20695XXXX 847.80 CR
Feb 20, 2008 7:05:04 PM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 209.94 62,982,000.00 DB Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX
Feb 20, 2008 7:31:36 PM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.29 63,087,000.00 CR Feb 22, 2008 8:00:00 PM 20696XXXX659.40 CR
Feb 21, 2008 7:31:33 AM GBP/JPY DDL S 300,000.00 DB 210.36 63,108,000.00 CR Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20707XXXX
Feb 21, 2008 8:44:51 AM GBP/JPY DDL B 300,000.00 CR 210.16 63,048,000.00 DB Feb 25, 2008 8:00:00 PM 20708XXXX 376.80 CR
Neto 0,00 CR GBP 1,3208
JPY 0.00628
2.599,92 CRPor favor, disculpen el retraso en la respuesta.
Tenía la intención de responder a este post antes, pero estaba experimentando algunas dificultades técnicas que Simba puede y ha verificado. 
Entonces los mensajes se movieron más allá de esta página y se me olvidó......
En efecto, puedo dar fe de la validez de estas operaciones. Cada una es 100% precisa. No pude colocar todas las operaciones por miedo a los problemas de desconexión antes mencionados, pero Simba enviaba mensajes instantáneos en tiempo real para que yo pudiera tener una prueba de la orden.
Gracias por compartir Simba. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es la gente como tú la que ayuda a gente como yo a seguir avanzando, creando, cuestionando y aprendiendo.
clEn efecto, estás predicando al coro. Simba me ha tomado bajo su ala, o pata debería decir, sin otra razón que la de expresar su verdadera benevolencia. Como resultado, mi comprensión de los mercados y de mí mismo ha mejorado drásticamente. Todavía me queda mucho camino por recorrer, pero con un guía como Simba, podré recortar cientos de "kilómetros inútiles" y ahorrar miles en "gasolina desperdiciada". Me siento profundamente en deuda con él por todas sus enseñanzas y su amistad. Ya encontraré la manera de devolverle el favor.
Paz,
F.F.L.
P.D.
Si sigo así, algún día estaré en condiciones de utilizar el mismo corredor. (DukasCopy).
FFL,
Definitivamente, sigue intentándolo. En mi opinión deberías optimizar tus filtros digitales para que tengas pocos coeficientes. Si tienes un SATL que tiene 40 coeficientes, va a ser lento en términos de procesamiento. Entonces tendrás que retrasarlo en 20, lo que en efecto hará un STLM inútil. Lo que he encontrado a través de las pruebas es que el mismo SATL que te dio 40, si ajustas p1 o d1, puedes conseguirlo a menos de 20 poniendo diferentes picos y hacer que se "parezca" mucho al SATL con 40 coeficientes. Es básicamente adivinar y comprobar. Estoy probando el espectro mtf del que hablé antes así que veremos cómo va. Lo que pensaba hacer era esto - Obtener los datos de la primera semana de enero, luego ejecutar el EA con filtros digitales para la segunda semana de enero. Luego obtener los datos de la segunda semana, hacer filtros, reoptimizar el EA, y ejecutarlo contra la 3ª semana...etc etc. Por fin vuelvo a tener algo de tiempo libre, así que espero poder proceder con eso. Ya veremos.
clYo Clanh04,
Gracias por el consejo sobre los coeficientes. Sólo con esto he mejorado mi rendimiento de DF a pasos agigantados. Todavía tengo mucho que aprender. Usted y Simba están hablando en círculos alrededor de mí. LOL. Por lo que he visto, no hay mucha documentación por ahí sobre el uso de filtros digitales en el comercio y parece ser un tema poco conocido. Así que el hecho de que haya individuos como ustedes en un foro que actualmente publica sobre el tema con el que uno puede rebotar ideas y mejorar su comprensión es todo un golpe de suerte, por decir lo menos. Uno de los pocos hilos buenos que quedan en TSD.
¿Alguna otra lectura que alguien recomiende sobre el uso de filtros digitales en los mercados financieros?